如何建立适合自己的交易系统？（No.146）

★【No.1】解决你的交易理念

首先要解决的是你的交易理念，交易理念非常非常重要，重要到我要用整个第一部分来写，交易理念是摆在首位的。

交易理念是决定你能否成功的关键！只要交易理念正确，无论你是量化交易者还是主观交易者都会成功，反之，无论你电脑技术多高超，仍然难逃失败的命运。如果你忽略了这一步直接开始构建系统，我可以预见你的失败。

一套能够盈利的交易系统，优势（胜率、盈亏比）、一致性、资金管理（风险和心理）三点是必不可少的 ，好的开始是成功的一半。

★【No.2】认清自己

人们善于去了解很多事物，但最难的是了解自己，你永远也无法知道你到底会给别人一种什么感觉。

你也很难了解你自己更加适合哪种交易方式，长线还是短线，对浮盈回吐能否坦然接受等。

“认清自己”对于一个新手而言不可能很轻易做到，你可以先确定一种交易方法，然后在实盘中去体会和认识自己，这是一个不断修正的过程。

在这一步我唯一能够给你的建议是，在完全了解自己之前，轻仓操作。

★【No.3】选择一个交易系统

交易系统的选择，最关键的原则是适合你自己。

可以从均线和通道中选择，前面已经非常清楚的讨论了均线系统和通道系统的优势和劣势。如果你资金充裕，你当然也可以构多套系统，但我强烈建议你从一套系统入手，不要心急。

先运行6个月到1年时间再考虑开发新的策略，因为你同时开发两套系统可能会出现全面崩溃的可能。

交易系统要选择简单的系统，并且要明白不可能有圣杯系统的存在。

★【No.4】代码化交易系统

交易系统选择之后，你需要将这个系统代码化。虽然具体代码化的过程是本书无法教会你的，但是我可以向你保证，如果你愿意学，不需要两个星期你一定能够自己独立的应用代码去回测。

★【No.5】优化参数

任何一个系统，均涉及到参数问题。参数的优化要避免前视偏差、过度优化和曲线拟合的问题。

选择的参数要能够在80%以上的品种上获利。参数不宜过大更不易过小。

止损和止盈的条件也可看作参数，止损和止盈在条件允许的情况下，尽可能为同一标准。

进场参数尽可能选择敏感的参数，出场的参数尽可能选择较大的参数。参数的优化必须要考虑胜率、盈亏比、频率、时效性四大问题。

★【No.6】风险管理和资金管理

风险分为黑天鹅风险和账户回撤风险，前者靠轻仓和分散化投资解决，后者是重点。

账户回撤分为浮盈回吐和本金回撤，两者本质不同。

浮盈回吐不重要，但也可以采取多周期多策略对冲和减仓的方法来控制。

本金回撤是最重要的风险，控制本金回撤的方法首先是确定每一次止损的风险，然后再根据历史数据反推开仓资金。

收益和风险的关系是相互的，它们永不分离。

根据账户历史资金曲线创新高的平均时间，决定追加资金策略以实现复利。

★【No.7】实盘和调整

在系统构建完成之后，反复确认没有BUG和明显漏洞之后，就可以用小资金参与实盘了。

量化交易是一个不断修正和调整的过程，没有一劳永逸的系统。要在干预和调整之间寻找一个平衡点。

一个调整方案想好之后，不要立刻进行，通常等待1个月以上6个月之内去逐渐调整代码和规则。

切勿朝令夕改交易规则和资金分配，我给自己定的一个规则是一年只有两次调整资金分配和规则的机会。

★【No.8】耐心的等待

投资是一生的事业，记住：你永远承担不起一次破产风险。

唯有复利可以引起资金量的质变，而复利需要时间。

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编译者/作者：林汐颜

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