破解量化交易的密码

随着时代的发展,越来越多人参与到金融市场中。作为金融领域的常青树,量化交易以其长期稳定盈利和低回测风险的特性,得到全球各金融巨头的青睐和应用。美国高频交易公司Virtu Financial曾依靠其优秀的量化技术在总共1238个交易日里只出现一天出现亏损,让人惊叹不已。

量化交易经过30多年的发展,其投资业绩稳定与市场份额和规模在不断扩大,越来越多的投资者开始接触量化交易。然而,由于量化策略开发和应用难度巨大,大众投资者被挡在门外,所以量化交易在整个金融领域中的份额比例依旧不高。贝莱德、高盛等行业巨头每年都花费大量资金开发交易策略。即便如此,在全球优秀的量化策略开发者也是凤毛麟角。量化交易在许多人心中依然保持着神秘的面纱。

什么是量化交易?

量化交易其实并不神秘,它是一种基于数学和统计模型,利用计算机技术来实现程序化交易的一种投资方式。

例如:

某交易者通过对比历史数据发现:交易品种A在市场中有这样的表现,当其价格低于1时,有75%的概率上涨,价格高于3时,有80%的概率下跌。那么这位交易者会有这样的交易操作:在A的市场价格低于1的情况下执行买入操作,在A的市场价格高于3的情况下执行卖出操作。

但在实际生活中,往往会面临着时间成本,由于各种各样的原因交易者不可能无时无刻关注市场并执行操作。那么这样就是失去很多次交易品种A的交易机会。如果将上述交易品种A的交易策略写成一份程序,并由机器人时时刻刻执行,就避免了失去交易的机会。

由程序执行的交易,我们称之为“量化交易”。

量化交易特点主要体现在:纪律性、系统性和概率性。纪律性,是指精密的量化模型和海量大数据验证决定的投资理性与科学性,它是一个客观的决策系统和执行系统。

系统性是指由量化交易的数据、策略、系统、执行组成的完整的、系统的整体。

而概率性是指策略“可能盈利”的概率。理论上,当概率大于50%便具有盈利的条件。但实际操作中考虑到资金和时间成本以及市场的深度、滑点等情况,有时候还要考虑到同策略性竞争,仅仅是大于50%的概率还不够,一般要增设一个或几个限定条件,在模型反复足够稳定并能够达到预期假定的收益后,该策略才具备一定的交易空间。

相对直接由交易者进行操作,量化交易盈利的确定性更高,风险控制更严格,不存在交易者过程中普遍操作的情绪问题,能严格止盈止损。

当前交易市场，人工交易操作耗时、准确性差以及价格变化等因素，存在诸多不确定性。数字货币的暴涨暴跌，需要全天候的去盯盘，通常让投资者倍感压力，容易受情绪影响而做出错误的决定，导致自己的投资失利。对于新投资者来说，不专业，不理智，甚至不知道K线均线等各类指标的具体用法，很容易陷入金融浪潮中迷失方向，引发交易亏损。

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纵观目前国内，策略的实用性低、风险性无法有效控制、操作性较差、用户体验度不友好等，已是普通量化平台的普遍存在问题。如何在突破行业困境上做创新，保证量化交易策略的有效性和价值性，为区块链金融量化交易产业能可持续发展和健康运作。

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本文来源：比特币小星球
原文标题：破解量化交易的密码

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编译者/作者：比特币小星球

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