Bibox大咖来了第4期：资管产品&网格交易，抓住机会，处处是利润

3月10日15:00，“Bibox 兔子小姐直播间-大咖来了”AMA第4期，Bibox二级业务负责人Marco、Bibox金融部负责人RigobertSong、自由交易员硕风和叶围绕“资管产品&网格交易”与Bibox首席品牌官兔子小姐展开了讨论。

对话亮点：

1、兔子小姐：资管产品、网格交易，都是需要量化交易的，什么是量化交易呢？有什么特点吗？

Marco：首先从特点上，我认为要达到量化交易的定义，需要满足几点：1、利用稳定、可靠并随着环境更新迭代的策略进行交易；2、相信代码，执行策略过程中尽量避免情绪或人工干预（但又不能完全失去人工干预）；3、策略不能根据单一或几种公开指标，必须建立数学模型或通过大量历史数据学习得出方法论；注意一点：在币圈，越来越多量化交易也会为主观的基本面判断和突发事件因素加入权重窗口，因为币圈的资金体量较传统金融小，单纯的程序化交易比较容易受外部因素或被交易平台失实数据影响或欺骗，导致难以预料的后果。

另一方面：由于减半风口，大量散户和有一定资金实力的圈内KOL通过高杠杆增加保证金的方式追涨，导致不少量化程序机器人通过数据抓取判断行情即将大涨，但程序无法将全球疫情导致的现金紧缺、USDT借贷市场过热、杠杆持仓量突破新高等基本面作为量化指标判断方向。

2、兔子小姐：Bibox资管产品去年上线，获得了很多关注，介绍一下资管业务？

Marco:Bibox的资管业务分为三个模块：【风险隔离区】【稳健进取区】和【星空探险区】

【风险隔离区】是目前最受用户欢迎、管理运营资金最多的服务版块，因为这部分的资金用途非常安全，仅用于Bibox的交易借贷业务。用户托管的资金只会在Bibox平台内流转，借用方无法提取离开平台，再配合Bibox在圈内首创指数爆仓模式，用户基本不会出现爆仓后穿仓的情况，除非市面上几家主流交易所的价格都让用户爆仓了，否则即使Bibox打了根又粗又长的针，用户的仓位也不会消失。用户基本不会出现爆仓后穿仓的情况，即使出现，Bibox也会用风险预备金来赔付，所以借贷资金本质上是0风险的。

3、兔子小姐：Bibox资管产品最近升级了哪些方面呢？

Marco:【风险隔离区】为了让用户更灵活自主地支配自己的资金，上线了【自动续存】开关，用户可以在资产托管页面找到开关按钮。如果用户认为最近有可能需要流动资金以防万一，可以将按钮关闭，这样Bibox会为用户提供长达48个小时（2天）的超长犹豫期（以往只有12-24小时），用户可以在犹豫期内将应急资金划走，闲置资金留下，等待犹豫期结束后继续托管。

当然，也有一部分用户本身托管在【风险隔离区】的资产就是闲置资金，那么他们就可以将【自动续存】保持开启状态。以往有部分用户希望资金立即继续托管，也要再等12-24小时才能继续生效并产生收益的尴尬情况就不再存在了。以往继续托管的用户每次自动继续托管，获取收益的时候都会延长12-24小时。

【稳健进取区】最近新上了专为大资金服务的【维纳斯1号】，可以关注一下。

4、兔子小姐：量化投资策略有很多，为什么选择Bibox网格交易？

Bibox金融部负责人RigobertSong： 就交易来讲，重要的不是策略本身，而是交易者对自身的认知。举例说明，第一类，比如说你有1000元，你来到这个市场想在一两个月赚10000元，同时你能忍受1000元亏光的风险，这时你应该选择的模式就是在合约上借助杠杆效应，去抓一波趋势，抓错了，可能就亏光了。但是你不怕，你再来1000元，错了，再亏1000，就不停地试，总会对，对了基本上之前的亏损都回来了。这种模式就是趋势策略的理论基础。我们事后看，貌似很有道理，但是我们身临其境地想象一下，如果你连续爆两次仓，你还有勇气和心态去开第三、四次吗？这就是交易中的悖论，理论很完美，但是一般人做不到。

第二类，假如你有10W，你是很保守，也很佛系，你的预期就是年化30%-60%，也不想费心费力，这时候像网格这样的中性策略就非常适合，首先我们把时间拉长一些，在网格上就是每一格的空间拉大一些，格子分多一些，然后随着市场的波动，反复地高抛低吸，如果有点经验，可以选择性地开网格，明显趋势行情可以把网格停掉。随着时间的积累，收益还是很可观的。并且最重要的是网格参与的资金可以很多，因为这样的策略会给市场提供流动性，不会因为流动性的问题导致模拟盘盈利的策略，实盘亏损的情况。

5、兔子小姐：相比之下Bibox网格交易的优势有哪些？

RigobertSong：第一，简单容易上手。我们属于原生功能，不需要用户生成API，用户只需要简单了解网格的运行模式，分配好资金，我们AI算法会每天回测历史数据，找到最适合市场的网格参数，如果是经验欠缺的用户，只需要分配好资金，采用AI参数就可以。

第二，安全。对于普通用户来讲，采用第三方程序跑网格，就需要把交易API发送到对方服务器上，很多人可能意识不到这有多危险——相当于你把账户登录密码、资金密码都给了别人。专业的人有很多种方法把你的钱洗到他的账户中去，这样的风险一旦发生，对于用户来说简直就是灾难。在Bibox，所有的网格交易都是在内部的，用户的财产在这方面是绝对安全的。

第三，稳定性。我们的网格服务是在交易所内部集群，下单的速度和稳定性是最高级别的，只要价位到了，肯定会成交。如果是第三方可能会存在丢单的可能。

6、兔子小姐：硕风是一位很厉害的交易员，我们的网格交易也很受他的青睐，那么可以和大家分享一下您的操作吗？

交易员”硕风和叶”：我们知道网格交易具有低位加仓，高位减仓，回撤小，风险低的特点，其天然适合于震荡市场。而币市是一个牛短熊长，有数据表明币市80%的行情都处于震荡区间，这为我们做网格交易提供了天然的交易环境和土壤。

网格交易的操作步骤

网格交易的操作攻略分四步：标的选择、建立底仓、设置网格间距密度、确定每格资金量、执行交易

（1）标的选择：波动高、流动性好、共识度高的，首选BTC、ETH或平台币等主流价值币。

（2）建立底仓：对BTC来讲要建立部分底仓，防止踏空。回顾BTC从诞生到现在的成长历程，一直在车上才是最安全稳健的策略，所以BTC建立底仓非常有必要。

（3）设置间距：根据我的经验，BTC网格交易间距我一般设置为1.5%，每波动一次在150USDT左右，这种波动比较容易产生。

（4）网格资金：根据自己的资金情况来设置

（5）下面是我根据自己情况，做的网格交易计划，及试算收益：

（6）这是理想中的情况，BTC从10000刀单边下跌至8500刀左右，然后再反弹至10000。从这个表，大家可能会质疑为啥收益这么低，实际市场情况肯定不是这样的。就算在单边下跌过程中也会反复震荡下行，多次触及买单和卖单，造成网格成交，产生利润。我们根据这个设置跑了一下程序，发现年化收益高达161.5%，当然这是理想情况。实际情况还是有些差别。

（7）当然实际情况远比前面我分析的案例更加复杂，但万变不离其宗，不管K线如何变动，只要最终价回到原点，最终收益都取决于你卖出的格子数。

7、兔子小姐：分享一下您的Bibox实战经验？

交易员”硕风和叶”：在Bibox进行网格交易特别简单，目前只需要设置好投入资金、价格间距、每笔交易占比。通常情况，我这边价格间距都是1.5%，每笔交易占比为5%左右。

下面是2个的收益截图，2个已经结束，总体还是挺可观的

图一：

这个已经结束的策略（价格间距2%、每笔交易占比2.5%），运行了9天。初始400ETH，最终 400ETH + 539USDT（当时的价位ETH是150USDT，差不多3.6ETH ）9天盈利接近了1%，折合3700多RMB。

图二：

这个策略（价格间距2%，每笔交易占比2.5%）已经运行了34天，初始投入资金是400ETH，530USDT，到目前为止盈利5600USDT，年化跑到70%。

那我总结一下在Bibox跑网格：一是，设置合适的价格间距。这边我都是以1小时K线为参考设置，BTC差不多100刀，ETH差不多5刀。间距过大网格成交率不高，资金利用率低；间距过小遇到大振幅行情可能会出现“破网”情况。二是，合理判断趋势，剩下交给时间。我们说网格交易是天然适用于震荡插针行情，在一波单边行情后一般会出现较长时间的震荡，走势不明朗，合约也容易扎针爆仓。这时候瞅准时机果断开网格，好好工作，安心睡觉，剩下的交给时间，会给你带来超额收益。

8、兔子小姐： 为什么偏爱在Bibox进行网格交易呢？

交易员”硕风和叶”：市场上网格交易工具可以说大同小异，或者说第三方网格交易工具会更专业一些，但为啥没选择他们，一个原因：安全性，0风险。大家都知道18年某所发生过一次API泄露产生的比较大安全风险，在圈子里的人都知道。所以在工具都能满足的情况下，Bibox是第一选择。这个跟我个人交易习惯有关系，因为从Bibox成立开始一直在平台玩儿，见证了他们的高光时刻，也陪伴他们走过了低谷，了解这个团队的底细，知道他们务实稳健进取，这是我比较看重的，剩下的财富积累就交给时间好了。

本文来源：Bibox
原文标题：Bibox大咖来了第4期：资管产品&网格交易，抓住机会，处处是利润

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编译者/作者：Bibox

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