学会这些你才能抓住BTC期货3天内盈利的机会

1.比特币期货为什么会影响现货行情？

比特币期货的交易模式不同于传统期货，传统期货是以美元为本位，商品（金银铜铂石油天然气等）为对象的来交易；而比特币期货交易的过程中不涉及法币的充值和提现，以比特币为本位，美元为对象。

比特币期货可以被用来套期保值，因此在临近合约日期时，期货与现货价格会趋向一致，期货价格带动现货价格的走势，让套利空间逐渐收窄，通常投机者为了降低或拉高币价，会通过大量的多单或空单使期货市场的流动性增强，进而会引领现货市场的价格走向。

2.研究比特币期货是如何影响行情

为了搞清楚比特币期货到底会对行情产生哪些影响，非小号调取了CME交易所BTC期货日线数据（2017年12月18日-2020年3月26日，合计576条数据），主要作为研究使用，为大家探明期货与现货之间的神秘联系。

我们第一个来验证的是，大家普遍感到疑惑的问题——做空做多的胜率真的是五五开吗？就像抛硬币一样？

首先，我们将BTC期货日涨跌幅分布数据进行分组罗列。表1中，分组为：跌幅小于20%、20%-15%、15%-10%、10%-5%、5%-0%（序号1-5）；涨幅0%-5%、5%-10%、10%-15%、涨幅超过15%（序号6-9）。

表1： 日涨跌幅频数频率分布表

根据每组涨跌幅发生频次与频率的高低得到图1/2，我们可以看出，在样本数据中，BTC期货涨幅与跌幅主要集中在跌幅5%-0%，涨幅0%-5%这个区间。

图1 ：日涨跌幅频数分布图

图2： 日涨跌幅分布频率图

表2： 多空在次数和幅度上的分布表

图3： 多空次数分布图

从目前的结果来看，似乎多空力量非常均衡，对涨跌幅的影响是名副其实的“多空博弈”。那么我们再进一步细化，从集中在涨跌幅-5至5%之间的多空对比来分析。

表3： 日涨跌幅频数频率分布表（-5%至5%之间）

图4：日涨跌幅频数频率分布图（-5%至5%之间）

经分析，BTC期货行情，所有样本的涨跌幅，有80%的日K线涨跌幅在正负5%之间。只看涨跌幅在5%以内时是完美的正态分布（图40，看所有样本时略偏偏向于空头一侧（图2）。

目前的样本显示，当跌幅大于5%时，空头无论是在次数还是每日平均涨跌幅上，都会略有优势。

第二个高频疑问，我们经常会听到一个说法，“今天行情拉升或下跌了好多，明天总会回调一点吧？”这是绝对的吗？

对此，我们再次运用上述BTC期货的数据样本，对不同涨跌幅的回调概率与回调幅度进行分组：

表4：日线回调概率及幅度

注：图中频次太小（频数＜10）的分组的样本属性并不能反映样本整体的情况

根据上述分析，日线级别的行情，如果当日涨跌幅较大，次日并不一定会回调，所以常说的“抓一波回调”的操作思路很大概率是错的，而且非常容易造成亏损。

那么，如果单日暴涨暴跌不一定回调，那连涨连跌后回调的可能性高吗？

表5：连涨连跌后回调统计表

由上表可知，连涨连跌后也不会显著回调，而且这与几连涨几连跌没有关系。

我们继续探讨，出现阴包阳或阳包阴线以后，大概率会上涨或下跌吗？

注：阴包阳指一根阴线将前一根阳线全部吞没，通常表示空头占据绝对优势，后市很可能继续下跌。反之则是阳包阴。

表6：阴包阳与阳包阴出现次数与盈利统计表

（中间价 = （当日最高价 + 当日最低价）/ 2）

根据分析发现，阴包阳或阳包阴形态出现后，未来3日内有近90%的概率会盈利，在出现该技术形态时应引起注意，及时把握机会。

最后一种情况，红三兵黑三兵之后，10天内买入持有可以盈利吗？

表7：红三兵与黑三兵出现次数与盈利统计表

中间价 = （当日最高价 + 当日最低价）/ 2

根据分析发现，红三兵或黑三兵形态出现后，未来3日内有近90%的概率同样会盈利，这也是适合小白玩期货掌握且能带来实际收益的知识。

以上所有分析仅供大家学习参考，期货风险远高于现货，入场需谨慎。比特币期货的技术分析远不止上述这些，还有 启明星/黄昏星，锤子线/上吊线，双针探底 等诸多判断指标，非小号研究后期还会继续跟大家分享。做期货交易，鱼肚子往往很容易吃到，但如何靠提升认知去降低振荡期的交易磨损，这才决定了你的最终盈利。

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编译者/作者：非小号官方

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