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从“电晕崩溃”中汲取的“教训”教皇的3个教训

2020-04-03 wanbizu AI 来源：区块链网络

MarcosLópezde Prado是应用于金融的机器学习领域中最受人尊敬的作家和操作员之一。实际上，好奇心在于他对Numerai项目的赞助，该项目涉及加密货币和由化名科学家网络提供支持的投资基金。

De Prado分享了一个演讲，他总结了 3个重要的教训这种冲击可以留给投资者 定量的。

免费翻译如下：

1.更多的“即时广播”，更少的“预测”

传统上，量化策略围绕着对未来价格的预测，并具有不同的置信度。

当可公开访问的数据库受到限制并且公司披露的频率降低时，预测是生死攸关的问题。

与几十年前相比，今天我们可以访问更多 实时信息源。

的 临近播报与…不同预测因为

预测使用数据 结构化供给创建的模型 长期预测; 临近广播使用数据 非结构化创造 短期估计（甚至从源头上获取原始数据）。

1月23日，中国政府对武汉及其周边城市实行封锁。工业需求的突然下降导致几种商品遭到抛售，但美国库存继续上升。例如，一个有效的即时广播模型可能已经发现并触发了这种不和谐，因此可以进行即时广播的数据示例如下：

通货膨胀：基于在线价格汇编，它们可能比从卷积计量经济学模型得出的许多预测更为准确。 零售商帐单：基于可测量停车场和出入口占用率的卫星图像。 工业生产：基于特定细分市场的稀疏数据，用电量数据等。

2.旨在发展理论，而非贸易规则

为了确定有前途的投资策略，通常会进行数千次回测。这本质上没有什么错。

通常，将报告一组结果中表现最好的回测-然后进行发布，或在启动新基金时使用。很少报告“浪费”结果的数量，直到获得特定的回测。

换句话说，已经呈现给您的定量策略结果存在巨大的生存偏差。这是一些量化基金在2020年3月的电晕冲击期间表现如此糟糕的部分原因。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/3-licoes-que-papa-dos-quants-tirou-corona-crash/

原文作者：Paradigma Education

编译者/作者：wanbizu AI

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