币圈小将：量化交易是怎样的？它的风险体现在哪里？

第一、什么是量化交易呢？

简而言之，量化交易就是依靠电脑程序来执行投资策略。例如，在金融领域，有一种非常有名的叫做动量交易的交易策略，即当股价上涨时买入，当股价下跌时卖出。但说起来简单，做起来却非常困难。讲到A股市场，有3000多只股票，在短时间内靠人力过关，其实根本不可能。但现在有了电脑，一切都好了。交易者可以写下密码，然后给电脑输入一条交易策略指令：“当股价上涨超过20日均线时买入，当股价下跌超过20日均线时卖出”，然后输掉这条交易策略指令，让机器下订单操作。

第二、量化交易的基本原理及其应用

您可能已经理解了这个例子中量化交易的概念。接下来，我要谈一谈量化交易的真正意义，以及与投资银行之间的真正关系。简而言之，量化交易的作用是利用计算机技术和金融理论的进步来帮助我们克服人性的弱点，从而能在投资的时候可以做出更好的决策。人性的弱点是什么呢？身为生物个体，投资者无法回避的一个弱点是：我们的时间，体力，精力，注意力，判断力都非常有限。比方说，用传统方法，每只证券都会仔细地分析其基本面或技术形态，那么即使是像巴菲特这样的股神，也只能分析很少部分。

因此，在资产规模庞大的行业出现之后，基金经理们开始感到不安，然后开始思考，是否有可行的办法，让一个人去研究更多的证券，然后管理更多的资金？这一理念一直未能实现。

第三、量化交易风险

实际上量化交易的风险特别大，为什么？由于量化交易是从历史数据中挖掘出规律，因此它依赖于历史数据，即过去的趋势，那么如果这种趋势存在的条件改变，那么过去的策略将毫无意义。

在量化交易发展的历史中，这样的惨痛教训数不胜数。比如，刚刚提到的，著名长期资本管理公司破产，这家公司非常牛 B，曾被誉为量化交易界的一面旗帜。其下属机构包括两个诺贝尔奖获得者和一位美联储副主席。那时该公司所使用的模型，在市场上反映的不仅是看不懂，而且见不到。因此，许多人说，这个团体并没有进行金融投资，而是制造原子弹。

该公司1998年前的业绩的确不错，年收益率为32%，远超同行。但1998年发生了一件事，当时俄罗斯卢布大幅贬值，所有人都在市场上疯狂地抛售俄罗斯债券。

但在长期资本管理公司的模型中，有一种假设认为，像俄罗斯这样的大国，不能依赖别人，不能依赖自己。有天赋的人会觉得这是市场的错误，因此他们不会抛售，而是更积极地购买俄罗斯债券，只是想等待股市反弹时大发其财。因此，黑天鹅事件已经发生。

将金融市场视为一种稳定的结构进行量化交易，然后从历史数据中挖掘规律，利用高杠杆获取利润。但金融市场并不是宇宙，而是人类的市场。人的本性会影响金融市场的规律，而人的本性中的贪欲、恐惧、欲望也会随着市场的变化而变化。因此说金融市场的规律与人的本性是一个互动的动态过程，市场中没有什么千篇一律的规律，再厉害的模型也难以应付这一突然变化。

到今天，量化交易已成为常态：一方面，人们认识到，量化交易在科学决策和数据挖掘方面的优势，另一方面，量化交易也会存在一定的局限性，特别是在应对某种突然变化的规律之时，这种纯粹的量化交易可能会面临比正常交易更大的风险。

第四、中国量化交易之路漫漫其修远兮

在中国，量化交易市场实际上是什么样的？中国也有量化交易，但实际上目前还处于一个萌芽状态。在中国，金融市场就像一条激流汹涌的大河，波浪汹涌，这意味着什么？波浪式上升与下降使许多趋势和现象很容易被波浪式掩盖或消失。这个句子的意思是什么？市场规则在中国变化得非常非常频繁，使得中国的这种量化交易策略非常不稳定。

1.量化交易，就是通过挖掘出大量的数据，找到其中的规律，然后利用这一规律进行自动计算与决策，以来获得高收益的一种投资模式；

2.投资银行在促进量化技术的开发和应用方面投入了大量资源。许多投资银行内部都有庞大的量化交易基金和部门；

3.量化交易有它所适用的条件，在当其中的规律稳定时，它可以带来非常大的收益，但如果这个规律在某些时刻发生了重大变化，而我们却未能及时去做调整，则有可能造成一定程度上的损失。

本文观点仅供参考，不构成投资建议。币圈波动大，投资需理性。

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编译者/作者：夜枭zz

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