区块链ATS多策略量化机器人简介

ATS（Muti-Asset Trading System），

是博森科技于2020年初出品的一款多资产量化系统，

应用对象为迈达克的MT4（Meta Trader 4）或MT5（Meta Trader 5）客户端，

主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易品种的自动量化交易，

内含多种交易策略类型，如顺势对冲策略、智能跟随策略（开发中）等，

目标在于实现仅需1个交易账号，即可使用多种不同类型的交易策略，进行全自动量化交易。

— 顺势对冲策略 —

01

策略原理

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策略简介

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利用锁仓交易的方法，预设多组对冲订单，以形成完全锁仓状态，

在完全锁仓状态下，若标准价突破当前锁仓区间，则在突破方向的波动过程中继续建仓，扩大盈利。

当出现大涨或大跌的单边行情时，只需多空任意一边，盈利超过锁仓状态下的浮亏成本，即可能止盈出场，从而实现针对大单边行情的捕捉。

【顺势】指标准价波动突破当前锁仓区间后，顺应单边行情，在突破方向的波动过程中继续建仓，扩大盈利。

【对冲】指使用对冲锁仓的交易方法，在完全锁仓状态下，锁住浮亏额度，降低持仓风险。

交易原理

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以价格标准线（标准价）作为整组策略的基准线（策略标准价），在其上方和下方，预设多组对称的对冲锁仓订单，

启动策略后，实时监控当前标准价波动情况，并在标准价达到对应的补单点时，进行逐步建仓，且每个建仓点位只建仓1次。

每形成一组对冲锁仓订单，则将最新一组锁仓订单中，多空两单之间的价格区间称为当前锁仓区间，

当标准价从当前锁仓区间某一边突破，并继续波动达到突破方向的下一个建仓点时，将继续执行建仓，

若建仓后行情回调，从当前锁仓区间另一边突破，达到另一方向下一个建仓点时，将同样执行建仓，并形成新的锁仓区间。

若建仓后行情未回调，而是继续往突破方向波动，则会在达到该方向之后的建仓点时，进行逐步建仓以扩大盈利，直至止盈出场。

标准价

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标准价也叫做中间价，是货币对的市场报价中，卖价与买价的平均数。

计算公式：（卖价+买价） / 2 = 标准价 。

举例：

EURUSD 卖价是 1.08296，买价是 1.08312，

则这个时间点， EURUSD 的标准价为 （1.08296 + 1.08312 ）/2 = 1.08304 。

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策略标准价

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指策略启动时的标准价， 策略标准价是策略启动后整组策略的基准线，

在顺势对冲策略过程中，间隔点数的监控以标准价的波动点数为准，并非货币对的卖价或买价波动的点数。

对冲锁仓订单

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将交易手数相同，方向相反的两个订单，视为一组对冲锁仓订单。

如下图所示，已形成3组对冲锁仓订单，分别为，

第一组：【Buy - 1 单 - 0.01 手】与【Sell - 1 单 - 0.01 手】,

第二组：【Buy - 2 单 - 0.02 手】与【Sell - 2 单 - 0.02 手】,

第三组：【Buy - 3 单 - 0.04 手】与【Sell - 3 单 - 0.04 手】。

02

策略原理图示

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2.1 上涨突破止盈出场

step 1

在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略，设置建仓间隔为 150 点。

step 2

策略启动后，在行情震荡过程中，

逐步完成了【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓，形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情上涨，从当前锁仓区间（第3个锁仓区间）上方突破，

并继续上涨至 1.14000，期间依次完成【Buy - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中，多单的盈利超过空单的亏损，

若行情继续上涨，达到止盈金额时，则整组策略止盈出场。

2.2 下跌突破止盈出场

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与【上涨突破-止盈出场】方向相反。

step 1

同样在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略，设置建仓间隔为 150 点。

step 2

在完成【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓后，形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情下跌，从当前锁仓区间（第3个锁仓区间）下方突破，

并继续下跌至 1.12000，期间依次完成【Sell - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中，空单的盈利超过多单的亏损，

若行情继续下跌，达到止盈金额时，则整组策略止盈出场。

03

锁仓交易的优势

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3.1 预付款对冲

什么是预付款？

预付款又称保证金，是投资人在进行建仓时，以抵押形式支付的金额，

在投资人平仓时，抵押的金额将会退回至账户余额中。

同样浮亏情况下，已用预付款越少，则预付款比例越高，抗风险高的能力也就越高。

预付款对冲

爱华（Ava）和瓦伦（Volans）等流动性提供商，在投资人同时持有同个货币对的多单和空单，

即进行锁仓交易时，只收取单边（多单或空单）的预付款金额。

如下图所示，以在瓦伦MT5客户端中对 EURUSD 进行锁仓交易为例，

单独建仓 0.01 手多单时，预付款是 2.75 UST，

单独建仓 0.01 手空单时，预付款是 2.74 UST，

当同时持有 0.01 手多单和空单时，则只收取额度较大一边的金额，即 2.75 UST。

注意：部分流动性提供商针对锁仓交易的预付款收取方式不同，实际以流动性提供商的实际情况为准。

3.2?锁住浮亏

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如下图所示，分别为在完全锁仓状态下，标准价波动至锁仓区间上方、锁仓区间下方、及锁仓区间中间时的浮动盈亏情况，

可以看出，当形成完全锁仓状态时，各组锁仓订单中，多单和空单盈亏部分相抵后，实际浮亏部分为两单之间的灰色部分，

因此，锁仓交易可锁住浮亏，将浮亏金额控制在大致范围内。

注意：在标准价突破当前锁仓区间，完成下一次的建仓，形成新的锁仓区间前，

即当前持仓订单中，多单与空单的数量不相等时，将可能出现浮亏扩大的情况。

博森科技于2020年初出品的一款多资产量化系统

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编译者/作者：TZR202061

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