郑字区块链:ATS机器人支持外汇和BTC合约同时量化交易

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— 顺势对冲策略 —

01策略原理·

策略简介?·利用锁仓交易的方法，预设多组对冲订单，以形成完全锁仓状态，在完全锁仓状态下，若标准价突破当前锁仓区间，则在突破方向的波动过程中继续建仓，扩大盈利。

当出现大涨或大跌的单边行情时，只需多空任意一边，盈利超过锁仓状态下的浮亏成本，即可能止盈出场，从而实现针对大单边行情的捕捉。

【顺势】指标准价波动突破当前锁仓区间后，顺应单边行情，在突破方向的波动过程中继续建仓，扩大盈利。

【对冲】指使用对冲锁仓的交易方法，在完全锁仓状态下，锁住浮亏额度，降低持仓风险。·

交易原理?·以价格标准线（标准价）作为整组策略的基准线（策略标准价），在其上方和下方，预设多组对称的对冲锁仓订单，启动策略后，实时监控当前标准价波动情况，并在标准价达到对应的补单点时，进行逐步建仓，且每个建仓点位只建仓1次。

每形成一组对冲锁仓订单，则将最新一组锁仓订单中，多空两单之间的价格区间称为当前锁仓区间，当标准价从当前锁仓区间某一边突破，并继续波动达到突破方向的下一个建仓点时，将继续执行建仓，若建仓后行情回调，从当前锁仓区间另一边突破，达到另一方向下一个建仓点时，将同样执行建仓，并形成新的锁仓区间。

若建仓后行情未回调，而是继续往突破方向波动，则会在达到该方向之后的建仓点时，进行逐步建仓以扩大盈利，直至止盈出场。·

标准价?·标准价也叫做中间价，是货币对的市场报价中，卖价与买价的平均数。计算公式：（卖价+买价） / 2 = 标准价

。举例：EURUSD 卖价是 1.08296，买价是 1.08312，则这个时间点， EURUSD 的标准价为 （1.08296 + 1.08312 ）/2 = 1.08304 。·

策略标准价

·指策略启动时的标准价， 策略标准价是策略启动后整组策略的基准线，在顺势对冲策略过程中，间隔点数的监控以标准价的波动点数为准，并非货币对的卖价或买价波动的点数。??对冲锁仓订单

·将交易手数相同，方向相反的两个订单，视为一组对冲锁仓订单。

如下图所示，已形成3组对冲锁仓订单，分别为

第一组：【Buy - 1 单 - 0.01 手】与【Sell - 1 单 - 0.01 手】

第二组：【Buy - 2 单 - 0.02 手】与【Sell - 2 单 - 0.02 手】

第三组：【Buy - 3 单 - 0.04 手】与【Sell - 3 单 - 0.04 手】。?02策略原理图示·

2.1 上涨突破止盈出场

step 1在 E/U/R/U/S/D 标准价为 1.13000 时启动策略，设置建仓间隔为 150 点。

step 2策略启动后，在行情震荡过程中，逐步完成了【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓，形成完全锁仓状态。当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3之后行情上涨，从当前锁仓区间（第3个锁仓区间）上方突破，并继续上涨至 1.14000，期间依次完成【Buy - 4~6 单】共3单的建仓。step 4此时持仓订单中，多单的盈利超过空单的亏损，若行情继续上涨，达到止盈金额时，则整组策略止盈出场。

·?2.2 下跌突破止盈出场

·与【上涨突破-止盈出场】方向相反。step 1同样在 E/U/R/U/S/D 标准价为 1.13000 时启动策略，设置建仓间隔为 150 点。

step 2在完成【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓后，形成完全锁仓状态。当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3之后行情下跌，从当前锁仓区间（第3个锁仓区间）下方突破，并继续下跌至 1.12000，期间依次完成【Sell - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4此时持仓订单中，空单的盈利超过多单的亏损，若行情继续下跌，达到止盈金额时，则整组策略止盈出场。?03锁仓交易的优势·

3.1 预付款对冲

·什么是预付款？预付款又称保证金，是投资人在进行建仓时，以抵押形式支付的金额，在投资人平仓时，抵押的金额将会退回至账户余额中。同样浮亏情况下，已用预付款越少，则预付款比例越高，抗风险高的能力也就越高。

预付款对冲爱华和瓦伦等流动性提供商，在投资人同时持有同个货币对的多单和空单，即进行锁仓交易时，只收取单边（多单或空单）的预付款金额。

如下图所示，以在瓦伦MT5客户端中对 EURUSD 进行锁仓交易为例，单独建仓 0.01 手多单时，预付款是 2.75 UST，单独建仓 0.01 手空单时，预付款是 2.74 UST，当同时持有 0.01 手多单和空单时，则只收取额度较大一边的金额，即 2.75 UST。注意：部分流动性提供商针对锁仓交易的预付款收取方式不同，实际以流动性提供商的实际情况为准。?·?3.2?锁住浮亏

·如下图所示，分别为在完全锁仓状态下，标准价波动至锁仓区间上方、锁仓区间下方、及锁仓区间中间时的浮动盈亏情况，可以看出，当形成完全锁仓状态时，各组锁仓订单中，多单和空单盈亏部分相抵后，实际浮亏部分为两单之间的灰色部分，因此，锁仓交易可锁住浮亏，将浮亏金额控制在大致范围内。

注意：在标准价突破当前锁仓区间，完成下一次的建仓，形成新的锁仓区间前，即当前持仓订单中，多单与空单的数量不相等时，将可能出现浮亏扩大的情况。

—智能跟随策略 —

ATS的智能跟随，目前放出的稳定的有BTC的信号源，后续会增加外汇的。关于信号源的来源，来自博森的分析师团队以及合作的专业机构，最终由人工以及多个指标参数和大数据统计综合得出，正常的情况，每天的信号源有五六个，但是我们的ATS按照权重优先情况准确率高低排序，每天只放出1-2个。准确率非常高，但是不代表100%，请根据官方指导的仓位对应的倍数设置，请勿贪心，没有信号源的情况不建议手动交易。

历史数据请往下看 ?

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编译者/作者：量化技术领头羊

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