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Deribit期权市场播报:0820 — 都是看涨在成交

2020-08-21 星球日报 来源:火星财经
但是维持了80%的成交都来自看涨期权的现象。卖方了结短期期权的移仓压力会压制IV的上限。6m 96%昨天以太坊的价格没有涨。

今天是一个横盘的行情,比特币以太坊都没有太多波动。有一个值得注意的情况,最近两天以太坊几乎都是看涨期权在成交,80%的成交量来自看涨期权。很可能和近期DeFi的大热造成以太坊Gas大量消耗有关。

本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

【BTC期权】

BTC历史波动率

10d 43%

30d 58%

90d 50%

1Y 80%

期权持仓量16亿美元,期权成交量1.2亿美元,比特币横盘在11750美元,近几天为数不多的真正横盘,日波动不足150美元。

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 63%, 3m 76%, 6m 76%

8/19:1m 65%, 3m 75%, 6m 76%

和昨天预测一致,短期IV会越来越低。因为在没有大行情的情况下,卖方了结短期期权的移仓压力会压制IV的上限,近期IV又处于高位,所以大概率下降。但是短期IV会失真,上个月Pin Risk血洗卖方,本月各位可以拭目以待。

偏度:

今日:1m +3.6%, 3m +9.6%, 6m +15.5%

8/19:1m +5.9%, 3m +9.3%, 6m +15.8%

skew变化不大,短期回落了一些。

BTC Option Flows数据表明几天几种力量接近,量不大。但是从Ratios可以看出Put的交易量自牛市以来并不低,总持仓量也达到了call的70%,说明市场的平衡会自我修复。

持仓分布如图所示。明天将进入交割日,当月最后一个交易周即将来临。当月名义持仓5.69万币,次月名义持仓5.03万币。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 73%

30d 83%

90d 67%

1Y 101%

以太坊今日期权持仓量4.24亿美元。以太坊今天也是横盘,成交量昨天比较大,今天有所下降。

各标准化期限IV:

今日:1m 88%,3m 95%,6m 90%

8/ 19: 1m 98%,3m 101%,6m 96%

昨天以太坊的价格没有涨,但是IV却上升了;今天价格回落,IV也有所下降,但是仍处于高位,次月的卖家可能会多起来。

以太坊今日Call Sell实现了名义价值6600币,Call Buy有6700币,虽然量不及昨日,但是维持了80%的成交都来自看涨期权的现象。Call的交易占比达到了历史峰值,Ratio达到了0.3。持仓占比稍显合理,相差并不大。

本文来源:星球日报
原文标题:Deribit期权市场播报:0820 — 都是看涨在成交

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编译者/作者:星球日报

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