量化交易的组成部分

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■??什么是量化交易？简单来说，量化交易就是一种投资方法。

■?量化交易是使用量化分析的历史数据来替代人为的主观判断，来做出信息和数据统计正确的交易决策。

量化交易有四个主要组成部分：战略识别，战略回溯测试，执行系统和风险管理。为了达到收益最大化和损失最小化，必须彻底遵循和执行这些组件。详尽的市场和行业研究，清晰的历史数据，使用已被证实的算法和被认可的专家，将大幅度提高获利的机会。

战略识别是量化交易过程中的第一步。在这种识别过程中，研究是至关重要的一步，因为它将决定您将目标瞄准到哪些国家、什么市场以及某一个行业。在这个阶段也将寻找正确的交易市场，如股票，期权和证券。最后，通过运营资金和损失厌恶改变交易频率。一旦我们获得了所有必要的研究，我们就可以进入到下一个阶段：回溯测试阶段。

执行阶段的重点是交易成本最小化并在必要时执行纠正措施。执行阶段涉及的一些成本，包括经纪人佣金，滑点和差价。首先来看佣金，经纪人?- 经销商的佣金成本可能因保证的结果而有很大差异，如果您的经纪人有很高的回报率或更高的保证回报率，您通常可以期望更高的佣金率。滑点则是要价与实际价格之间的价格差异，通过经验丰富、能够快速找到最小滑点并快速执行交易的经纪人，可以降低此成本。最后来看差价，差价是在特定时刻计算的回报金额，如果您决定持有股票，则可能会发生变化。

风险管理的常用方法是创建止损点。止损点是将被出售的点位，以尽量减少损失。如果止损点过高，则不允许股票过度流动，投资者可能会从买低卖高的方法中看出盈利收益。

亿启量化智能系统使用数学模型，以达到良好的投资效果，智能的量化系统可以达到最佳资本配置以提供更大的杠杆作用。重要的使投资者的投资组合多样化以最大限度地降低风避免诸如损失厌恶，情绪偏见和新近偏见之类的偏见，有助于从等式中消除人为错误。

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编译者/作者：亿启量化

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