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币圈量化交易萌新看过来--带你走近币圈量化(八)

2021-09-27 发明者量化交易 来源:区块链网络

上一篇文章,我们一起设计了一个多品种的合约差价监控策略,本篇文章我们继续完善这个思路。来看一下这个思路是否可行,并且用OKEX V5的模拟盘跑一跑,验证一下策略设计。这些过程也是做数字货币程序化交易、量化交易过程中需要经历的,希望萌新们能积累下宝贵的经验。先剧透一下,策略跑起来了,有些小激动!

策略整体设计按照最简思路去实现,虽然对于细节处理没有过于苛求,但是还是可以从代码中学习到一些小技巧。策略代码整体不到400行,阅读理解起来不会很枯燥。当然这个只是一个测试DEMO,需要跑一段时间测试看看。所以我要说的是:目前策略仅仅是成功的开仓,还有平仓等等各种情况要实际测试检验,程序设计中BUG不可避免,所以测试,DEBUG(排错)很重要!

回到策略设计来说,在上篇文章的代码基础上,给策略加上了:

1、数据持久化设计(使用_G函数保存数据,在重启后可以恢复数据)

2、给每个监控的合约差价对增加了网格数据结构(用来控制对冲开平仓)

3、实现了一个简单的对冲函数用来对冲开平仓

4、增加了一个总权益获取函数用来计算浮动盈亏

5、增加了一些状态栏数据输出显示。

以上就是增加的功能,为了简化设计,策略只设计了做正对冲(空远期合约,多近期合约)。目前永续合约(近期)为负费率,正好做多永续合约,看能不能在增加点费率收益。

让策略跑一会儿~测试了大概3天时间,差价波动其实还是可以的。

可以看到有部分资金费率的收益。

下面分享一下策略源码:

策略用到了一个我自己写的模板类库,由于写的太菜就不公开了,以上策略源码可以修改一下不使用这个模板。有兴趣的可以挂个OKEX V5模拟盘测试。哦!对了,这策略不能回测。

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编译者/作者:发明者量化交易

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