算法交易过程中会发生什么？

在使用算法交易时，交易者将他们的钱托付给交易平台。因此，正确的计算机软件对于确保有效和准确地执行交易订单至关重要。另一方面，有缺陷的软件——或者没有所需功能的软件——可能会导致巨大的损失，尤其是在闪电般的算法交易世界中。算法被定义为一组特定的一步一步的说明完成特定的任务，每个程序都遵循基于底层算法的一组特定指令。

算法交易是使用计算机程序遵循一组定义的指令来下交易订单的过程。算法交易程序的目标是动态识别盈利机会并进行交易，以便以人类交易者无法比拟的速度和频率产生利润。由于具有更高的准确性和闪电般的执行速度的优势，基于计算机算法的交易活动获得了极大的欢迎。

所有交易算法都旨在根据实时市场数据和报价采取行动。还定制了一些程序以考虑公司基本面数据，如收益和市盈率。

希望在多个市场上工作的交易者应该注意，每个交易所可能会以不同的格式提供其数据馈送，例如 TCP/IP、多播或FIX，平台能够接受不同格式的提要。另一种选择是与彭博和路透社等第三方数据供应商合作，它们汇总来自不同交易所的市场数据，并以统一的格式提供给终端客户。算法交易软件应该能够根据需要处理这些聚合的提要。

这是算法交易最重要的因素。延迟是数据点从一个应用程序移动到另一个应用程序时引入的时间延迟。考虑以下事件序列。报价从交易所到平台供应商的数据中心 (DC) 需要 0.2 秒，从数据中心到交易屏幕需要 0.3 秒，交易平台处理收到的报价需要 0.3 秒，用于分析和下单，交易订单需要 0.2 秒到达经纪人，经纪人需要 0.3 秒将订单发送到交易所。

在当今动态的交易世界中，原始报价将在这 1.4 秒内多次更改。任何延迟都可能成就或破坏您的算法交易业务。人们需要将这种延迟保持在尽可能低的水平，以确保无时间间隔地获得最新和准确的信息。

延迟已降至微秒，并且应尽一切努力将其在交易系统中保持在尽可能低的水平。一些改善延迟的措施包括直接连接到交换以通过消除中间供应商来更快地获取数据；改进交易算法，使分析决策时间小于0.1+0.3=0.4秒；或者通过消除经纪人并直接将交易发送到交易所以节省 0.2 秒。

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编译者/作者：亿启量化

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