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这种简单的比特币期权策略可以让交易者在对冲赌注的同时获利

2021-12-02 wanbizu AI 来源:区块链网络

对于尚未决定比特币 (BTC) 走势的交易者来说,“看涨期权的多头秃鹰”以极低的风险产生最佳结果。 该策略提供低至 53,500 美元的保护,比目前的 57,600 美元下降 7%,并返回高达 67,500 美元的积极结果。

期权市场为制定定制策略提供了更大的灵活性。 与期货不同,有两种不同的工具可供选择。 看涨期权为买方提供上行价格保护,而保护性看跌期权则相反。

比特币期权策略回报。 资料来源:Deribit Position Builder

这种长期的秃鹰策略已设定为 12 月 31 日到期,并使用略微看涨的范围。 相同的基本结构也可应用于其他期间或价格范围,但合同数量可能需要进行一些调整。

定价时,比特币的交易价格为 57,600 美元,但从任何价格水平开始都可以实现类似的结果。 最小合约规模取决于衍生品交易所,但需要保持建议的比率以保持整体策略结构。

第一笔交易需要购买 0.54 份 52,000 美元的看涨期权合约,以在此价格水平上方创造正敞口。 然后,为了将收益限制在 56,000 美元以上,交易者需要卖出 0.50 BTC 看涨期权合约。

为了进一步限制 64,000 美元以上的收益,应该再卖出 0.45 份看涨期权合约。 为了完成该策略,如果比特币价格飙升,交易者需要通过购买 0.41 份看涨期权合约来获得 70,000 美元以上的上行保护。

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1.50 比 1 的风险回报率是适度看涨的

该策略执行起来可能听起来很复杂,但所需的保证金仅为 0.0152 BTC,这也是最大的损失。 交易者应该记住,如果有足够的流动性,也可以在 12 月 31 日到期之前平仓。

最大净收益在 0.0233 BTC 的 56,000 美元至 64,000 美元之间,比潜在损失高 50%。 距到期日还有 30 天,这种策略让持有者高枕无忧,因为与期货交易不同,它没有清算风险。

此外,利润范围从 7% 的下行移动到 17% 的正价格变化似乎很保守,涵盖了 14,000 美元的合理价格范围。

此处表达的观点和意见仅代表作者的观点,并不一定反映 Cointelegraph 的观点。 每一次投资和交易都涉及风险。 在做出决定时,您应该进行自己的研究。

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原文链接:https://cointelegraph.com/news/this-simple-bitcoin-options-strategy-lets-traders-profit-while-also-hedging-their-bets

原文作者:Cointelegraph By Marcel Pechman

编译者/作者:wanbizu AI

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