量化论盈亏|程序自动化交易，聚焦策略维稳价值

量化交易在投资界一直披着高大上的神秘外衣，普通投资者想要从事此类交易可谓极其困难，因为它要求投资者具有相当的逻辑思维和编程能力。但随着量化交易工具的不断兴起，数字货币量化交易成功的吸引了无数人的拥趸，未来将会是一片蓝海市场。

而蜘蛛交易宝1.0版本，作为一款可以一键跟随、进行程序化自动交易的智能量化交易平台，自从3月28日上线以来，就吸引了无数用户的关注和尝试。而今天，我们也带来了来自蜘蛛交易宝技术团队成员关于蜘蛛交易宝程序化自动交易的一些分享————

蜘蛛交易宝1.0版本上线以来表现如何？

历时11个月，蜘蛛交易宝1.0版本如期上线，并开启了大家非常期盼的量化功能模块。上线当天，因为同一时间的下载量很大，蜘蛛交易宝还曾经一度出现卡到爆的情况，从侧面来看这也说明了关注和等待蜘蛛交易宝的伙伴还是有非常非常多的，同时这也说明了数字货币资管领域确实也是当今数字金融发展的一个刚需。

交易的核心在于赢利，其实大家最关心的无非还是量化赢利的数据。可以跟大家分享一下蜘蛛交易宝目前的量化数据吗？

具体的量化数据，我们可以从前期内测阶段说起，因为量化不是短期的事情，它不同于跟单，究竟蜘蛛交易宝量化数据如何？能否带大家一起赢利？是需要站在一定时间跨度上去看的。

在蜘蛛交易宝1.0版本上线之前，我们邀请了社区里的一些小伙伴来参与内测，我自己也一直参与其中，更早的时候我还受邀参加代码挂着跑的阶段，那时交易宝还没有界面。内测历时一个多星期，总体的交易数据还是十分理想的，整体胜率基本达到了65.78%。在量化的程序化交易里面可以做到这个胜率，应该说还是想当不错的！当然，参与内测的朋友都知道，内测期间技术团队所执行的量化策略相对还是比较保守的，开放的量化倍数也很小。量化倍数小，也就是说每次开仓的仓位都很小，因为内测我们主要是在测试稳定性和兼容性方面。而且虽然说设定的仓位小，但是运行效果并不会受到任何影响，跟仓位大小是没有关系的。

蜘蛛交易宝不论是建仓的点位、加仓的点位、减仓的点位还是平仓的点位，一直以来选择的还都是比较精准的。因为蜘蛛交易宝基于程序化自动交易，而非人脑交易。人脑交易是虽然比较灵活，反应比较快，但它基于的是人的判断和经验的分析，这对于量化交易来说会存在比较大的误差和不确定性，因此带来的投资风险也是相对比较大的。而程序化交易，有着自己特定的算法（也就是一种计算公式），通过把一些交易思想和交易思维，数据化处理，并生成自有的一套组合逻辑，然后以模块化的方式呈现，并以判断权重的形式去表达它的运行策略。虽然没有人脑交易那么及时，但它基于精准的分析和判断，从长期而言反而能够实现稳健的赢利。

举个简单的例子，蜘蛛交易宝1.0版本刚上线没多久，正好出现了一波行情大盘。当大盘开始下探，蜘蛛交易宝就及时下了一个空单。在这之后，大盘又开始出现一波比较强烈的反弹。所以从当时的数据来看，蜘蛛交易宝下单的赢利情况并不是很理想。当然，这仅仅只是一点数据，并不能说明什么。

而我通过这个实际的例子，想跟大家表达的是，程序化交易，一定是要站在一定的时间跨度上去看的，而不是说凭着一两单的这个盈亏就去给它下判定。当时的那一单，可能不是很理想，但不能因此我们就来判定，蜘蛛交易宝量化模块的好与坏。因为量化交易最大的优点，就是可以全天候24小时不间断地监控行情，然后基于数据化的分析判断来进行交易。只要能保持一个比较理想的综合胜率，就能得到我们想要的结果了。

简单来说，程序化交易里面的每一笔交易，不论是赢和亏，大家都不要去过多的在意，我们只要去在意总的赢亏是保持在一个比较理想的盈亏比，总的收益保持在一个比较理想的收益，只要关注这一点就行了。

那蜘蛛交易宝量化过程是什么样呢？它的开单逻辑又是怎样的？

蜘蛛交易宝的量化策略不是基于高频，而是基于稳健。蜘蛛交易宝的量化过程，是处于行情监控-预备-开仓（加仓或是减仓）-行情监控，这样的一个循环中。对于行情的监控工作，是在我们的账户之外，也就是量化核心运行的。可能有些伙伴儿会担心如果下单频率限制在每秒1240次，蜘蛛交易宝怎么解决？关于这个问题，我觉得大家完全不用担心，蜘蛛交易宝下单的频率，都是根据这个行情的走势和变化来的，不是一直处于下单的状态，也许有时候一天可能只开一单，也许一天开十单，也许三天开一单，都有可能发生。如果行情的变化没有达到蜘蛛交易宝内在程序化自动交易所判断的权重，那么肯定不会进行开单的动作；如果达到了相应的权重，蜘蛛交易宝就会按照运行逻辑进行开单。这是基本的运行逻辑，大家要理解。

对于蜘蛛交易宝的量化核心学习功能，应该怎么理解？

蜘蛛交易宝拥有独特的量化核心学习功能，这一块儿还是比较值得期待的，它会不断的自我修正和学习创新。这是量化程序里比较创新的一个理念了。蜘蛛交易宝的量化学习功能，初期可能没有很明显的体现，但运行的时间越长，积累的经验点数可能就会越高，那它进行量化交易的效果可能就会比以前的效果会更好。所以蜘蛛交易宝，其实是一款非常值得期待的量化交易产品。

蜘蛛生态内的有些领导，也曾经跟我一起去跑过这个外汇的组合策略。在这里可以分享一个经历，刚开始这个领导按照操作关联上我们的交易策略之后，她的账户在三天之内出现了5%的浮亏，所以就很害怕，很担忧，想要要断开连接，在我力劝之下，好不容易勉强相信了。再往后的一个星期之内，这个策略帮她把所有的亏损跑回来之后又跑了12%左右的盈利，相当于一个星期完成17%的赢利率。

这说明了量化交易必须要有一个时间范围，你只有达到了这个时间范围，你才能对整个交易过程和结果做出一个合理客观的评估。

打个比方，大家要是一个月前，在那种单边上涨的行情下，稍微有一点水平的交易员或者是稍微有点能力的这个量化系统，都可以做到很好。为什么呢？因为大方向已定，闭着眼开多了，回调再开多就行了。不是说我今天开个单，它的盈亏结果就可以来判定我交易的水平能力大小，没有行情的配合没有经验的分析判断，也就无从谈量化交易。

真正能够检验出来综合能力，是在行情比较复杂，难以判断的时候。最近行情宽幅震荡，多空的博弈也都很激烈，这一段时间应该说行情都是比较复杂的，也是能够检验我们的这个蜘蛛交易宝量化和核心综合水平很好的时机。短期的赢利和亏损，大家不要太情绪化，不妨放平心态，跟时间交朋友。

蜘蛛交易宝最近为什么总会出现一些来自用户的问题呢？

蜘蛛交易宝上线以后，生态内确实出现了很多用户的疑问，比如API的关联问题，交易宝操作问题等。我今天也在市场上都观察和沟通了一下，发现大部分的问题都是因为这个用户操作不当造成的，包括API的权限没有开，包括自己的账户没有存足够的资金等等。那么针对这些问题，官方也会尽快更新出一些教程，我相信随着蜘蛛交易宝使用的越来越熟练，就会慢慢得到解决。

现在开放的是蜘蛛交易宝1.0版本，也就是说未来还会又新的版本更新？那会有什么不一样的功能上线吗？

蜘蛛交易宝目前上线的是1.0版本，里面的一些功能还暂未开放。在不远的未来，我们还会不断地升级版本，开放更多的功能和场景，在这里我暂时不一一做具体的介绍，大家可以期待一下。

量化并不只是一种像程序化交易这样，可以提高我们效率的工具，它更是一种盈利的思维。站在大数法则一端，把握概率和的优势，并在交易过程中通过组合策略不断把握这种概率优势，用规则的约束来克制人性贪婪、恐惧等情绪，不以单次交易结果论成败，而是在长期的交易结果中跑赢多数人。

不管你是想长久的在金融交易这个行业谋求一职，还是想从金融交易中获得财富，作为自己业余理财的方式，学习量化都是最好的选择之一，毕竟在这个市场生存下去实在是太难了，若是没有一种可以将自己与普通散户区别开来的工具或者说是优势，最终的结局只会有一个，那就是不断亏损，不断被更专业的人收割，甚至被市场永远地淘汰出局。

未来，蜘蛛交易宝也会不断更新进步，践行自身的使命，“让交易持续赢利”，帮助更多人获得财富维稳价值。交易路漫漫，希望越来越多人能找到正确的努力方向，一起加油！

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本文来源：蜘蛛小爱
原文标题：量化论盈亏|程序自动化交易，聚焦策略维稳价值

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编译者/作者：蜘蛛小爱

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