商品期货R-Breaker策略

一、摘要

R-Breaker策略由Richard Saidenberg开发，并于1994年公布于世。在之后连续十五年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一。与其他策略相比，R-Breaker是趋势与反转相结合的交易策略。不仅可以捕捉趋势行情获得大利润，还可以在行情反转的时候，及时主动止盈并顺势反手。

二、阻力位与支撑位

简单的说，R-Breaker策略就是一个支撑位和阻力位策略，它根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价格：一个中心价(pivot)、三个支撑位(s1、s2、s3)、三个阻力位(r1、r2、r3)。然后根据当前价格与这些支撑位和阻力位的位置关系，以形成买卖的触发条件，并且通过一定的算法调整，调节这七个价格之间的距离，进一步改变交易的触发值。

突破买入价(阻力位r3) = 昨日最高价 + 2 *（中心价 - 昨日最低价）2

观察卖出价(阻力位r2) = 中心价 +（昨日最高价-昨日最低价）

反转卖出价(阻力位r1) = 2 * 中心价 - 昨日最低价

中心价(pivot) =（昨日最高价 + 昨日收盘价 + 昨日最低价）/ 3

反转买入价(支撑位s1) = 2 * 中心价 - 昨日最高价

观察买入价(支撑位s2) = 中心价 -（昨日最高价 - 昨日最低价）

突破卖出价(支撑位s3) = 昨日最低价 - 2 *（昨日最高价 - 中心价）

由此我们可以看到，R-Breaker策略是根据昨天的价格绘制了一个类似网格的价格线，并且每天更新一次这些价格线。在技术分析上支撑位和阻力位，并且两者的作用可以互相转换。当价格成功向上突破阻力位时，阻力位变成了支撑位；当价格成功向下突破支撑位时，支撑位变成了阻力位。

在实际交易中，这些支撑位和阻力位为交易者指出了开平仓方向和精确等买卖点位。具体的开平仓条件交易者可以根据盘中价格、中心价、阻力位、支撑位灵活定制，也可以根据这些网格价格线进行加减仓的头寸管理。

三、策略逻辑

接下来，让我们看一下R-Breaker策略是怎样利用这些支撑位和阻力位的。它逻辑一点也不复杂。如果当前没有持仓就进入趋势模式，当价格大于突破买入价就开仓做多；当价格小于突破卖出价就开仓做空。

趋势模式

多头开仓：如果无持仓，并且价格大于突破买入价

空头开仓：如果无持仓，并且价格小于突破卖出价

多头平仓：如果持多单，并且当日最高价大于观察卖出价，并且价格小于反转卖出价

空头平仓：如果持空单，并且当日最低价小于观察买入价，并且价格大于反转买入价

反转模式

多头开仓：如果持空单，并且当日最低价小于观察买入价，并且价格大于反转买入价

空头开仓：如果持多单，并且当日最高价大于观察卖出价，并且价格小于反转卖出价

多头平仓：如果持多单，并且价格小于突破卖出价

空头平仓：如果持空单，并且价格大于突破买入价

如果有持仓时就进入反转模式，当持有多单时，并且当日最高价大于观察卖出价，并且价格跌破反转卖出价就平掉多头持仓反手做空。当持有空单时，并当日最低价小于观察买入价，并且价格突破反转买入价就平掉空头持仓反手做多。

四、策略编写

五、复制完整策略

完整策略已经发布到发明者量化中，点击下面链接直接复制，无需配置即可回测。

六、总结

R-Breaker策略之所以流行，关键在于它并不是纯粹到趋势跟踪类策略，而是以复合型策略同时赚取趋势的alpha和反转的alpha收益。本文的策略只是作为演示，没有优化合适的参数和品种，另外完整的策略也必须包含止损功能，感兴趣的朋友可以加以改进。

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编译者/作者：发明者量化交易

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