比特币期权看涨/卖出比率和隐含波动率明显下降

4月16日，比特币市场再次出现看涨势头，当时价格再次跃升至7,000美元以上。交易商的积极参与在衍生品市场中可见一斑，交易量增加。根据Skew提供的数据，比特币期权在4月16日录得高交易量，长期以来一直处于低位。

资料来源：歪斜

这项活跃的活动由Deribit领导，交易额为7500万美元，其次是OKEx，为1010万美元。然而，Bakt期权生态系统中处于休眠状态的参与者（如Bakkt）也报告了最小交易量为4.9万美元，而其对应方CME则指出当天的交易量为8.32万美元。

价格上涨触发了BitMEX市场的买盘清算，因为价格突破了7,000美元。 BTC的看涨期权比率在4月14日飙升至1.33，此后BTC值再次开始崩溃，使看跌期权比率回到0以下。当前比率为0.71，这意味着交易者的买入压力增加了首选通话选项。

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较高的比率表示卖压增加。 3月12日，看跌期权比率达到1.89，随后BTC出现严重崩溃。因此，比率0.71可能是BTC市场的积极指标。

截至发稿时，BTC的1个月ATM波动率已降至79％。该指标指的是市场对未来波动率的评估，但是在3月17日，BTC市场努力恢复隐含波动率逐渐降低后，这一指标高达184％。

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ATM的1个月波幅最小，而3个月的ATM波幅为89％，而6个月的波幅为91％。这表明市场预期未来不会出现高波动。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoin-options-put-call-ratio-and-implied-volatility-register-notable-dip

原文作者：Namrata Shukla

编译者/作者：wanbizu AI

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