爆炸：750亿刀的对冲基金文艺复兴科技将进入比特币期货市场！

他用数学颠覆了华尔街。

他是谁，他就是文艺复兴科技的老板西蒙斯。

2018年，西蒙斯个人身家达到了230亿美金，他的对手们，保尔森、巴菲特等，表现都大为逊色。量化交易渐渐成为主流，而传统交易方法逐渐失去了往日的光环。到了2019年，西蒙斯盈利15亿美元。

掌管着750亿美元规模的全球最大对冲基金之一文艺复兴科技公司表示，旗下著名的大奖章基金（100亿美元）将很快能够在芝加哥商品交易所购买比特币期货。

人们将西蒙斯的投资方式称为“壁虎式定量投资”——推崇短线套利、频繁交易，就像壁虎，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。

这种投资法创造了史无前例的惊人业绩。文艺复兴的标志性产品大奖章基金在过去近三十年中，费前年化收益率达到80%。即使在2007年次贷危机全面爆发的情况下，奖章基金的回报率仍然达到85%。西蒙斯的短线操作方式正是躲过金融冲击的利器。

最新据传全球最大的对冲基金之一一直在关注比特币期货市场。这家规模750亿美元的对冲基金以开创性的定量投资著称，它在3月30日的一份表格中说，它的大奖章基金现在获准进入比特币期货交易。该公司表示，将把交易活动限制在芝加哥商品交易所的合约范围内。目前尚不清楚该公司是否购买了比特币期货。

芝加哥商品交易所的比特币期货于2017年推出，以现金结算，允许投资者对加密市场进行投机，而无需接收比特币作为盈利收入，可直接兑换为现金。也就是那个时候比特币到达了历史最高点2万刀。

在华尔街，西蒙斯的对冲基金公司叫做文艺复兴科技，它凭借复杂的数学模型和算法进行海量数据分析，成为近些年市场上最成功的量化交易公司之一。

西蒙斯的简历：

20岁毕业于麻省理工数学系；

23岁在加州大学伯克利分校拿到博士学位；

24岁去哈佛任教；

26岁被国防部分析研究所请到普林斯顿，表面上搞研究，实则为军方破解密码，但“过于精通世故”的他因为在报纸上公开发表反战言论，又私下接受记者采访，从而被国防部解雇，这是西蒙斯第一次被解雇，也是最后一次；

30岁在石溪大学当上数学学院院长，原因之一就是可以解雇人，而不用担心再被解雇了……

八卦一下西蒙斯很早就结婚，23岁博士毕业前的22岁结婚就结婚了，第一个娃23岁就有了，他老婆18岁结婚，19岁生娃。后来他当系主任的时候老婆出轨了，西蒙斯借**消愁，然后就离婚了。他前妻后来当了一名码农，最后当了ACM的主席。不管怎么说，牛人的老婆也是牛人。

离婚后西蒙斯有3个娃，于是招了个保姆，后来跟保姆结婚了。这段经历跟巴菲特类似。巴菲特第二任老婆是咖啡厅服务员。

随后在1978年，西蒙斯在挨着石溪大学的商业区成立了一家公司，这家公司也就是对冲基金公司文艺复兴科技的前身。西蒙斯将后来的公司取名“文艺复兴”，颇有向500多年前那场轰轰烈烈的欧洲文化运动致敬的意味。如果说当年欧洲文学、艺术、哲学等领域内的大师们将人类文化推上了一个发展的高峰，那么“文艺复兴科技”则借助科技的力量攀上了金融领域的财富顶峰。

西蒙斯很牛，这点不用多说，但开始进入交易领域的时候也不是那么牛逼，而且前10年很苦逼。

西蒙斯一开始只是进行各种基础交易，“毫无章法，苦不堪言。”凭借着数学家的直觉，他认为在市场上一定可以用更符合统计学的方式挣到钱。于是，他聘请了他当年在军方工作时结识的另一位数学家，创建预测货币汇率方向的模型。

他也四处招兵买马，却不雇佣金融专业背景的人才，进来的清一色是科学家：物理学家、天文学家和数学家。他们试图把基础交易、风险投资和其他的投资方式结合在一起，不断创造出更有效的新模型。

西蒙斯其实一直在主观和量化之间左右摇摆。他在国防部的时候研究过用hiddenmarkovmodel对股票市场建模，列举了8个状态，后来也用到交易中，可惜不是很成功。他也招了之前的同事一起来做，也是这方面的大牛。可惜同事喜欢主观交易，一开始赚了大钱，200多做多黄金800出来，不过后来在利率方面损失惨重，两人也分道扬镳了。

西蒙斯早期招过一个辍学同性恋码农来辅助研究，比如回测简单的策略——连续涨3天第4天也涨的概率，不过后来也不是很成功，码农也走了。

经过一段不大成功的主观交易，西蒙斯又转回量化，又找了一个码农，主要负责数据清洗。现在他有了分笔数据，而不是之前的日线数据，也请了康奈尔的数学教授过来。

在建模方面，他们一开始只是用日线数据，认为市场可以用马尔科夫链来建模，请了随机微分放程的教授(1980年代），但效果一般，后来还是用简单的规则策略直接撸，不过亏了挺多钱，产生了不少矛盾。

西蒙斯去伯克利数学系搬救兵，但他不想给钱，不仅不想给钱，还忽悠人投钱入股。读数学的比较老实，还真入股了。大师掐指一算，提出3点建议：

这模型频率太低，得提高到一天一次的水平；

不能用日线数据，要用日内数据；

每次下单量要跟盈利概率正相关。

于是西蒙斯经过半年休整，步入了辉煌时代。

西蒙斯这位数学大牛，按他自己的说法，对数学感兴趣，但对金钱也感兴趣。跟其他很多数学家不一样，很多数学家其实对金钱不是那么感兴趣，甚至鄙视。他爸爸对他做基金很不满意，他说“我希望跟别人介绍说我儿子是数学家而不是一个商人”。

西蒙斯获得了维布伦奖，5年颁发一次，几何学界最高奖。

值得一提的是，1974年，在石溪大学任教的西蒙斯和中国数学家陈省身合作，得出了“陈-西蒙斯定理”，这一定理成为了解决庞加莱猜想证明的重要途径，后来也成为弦理论的基础。

陈省身和杨振宁均毕业于清华大学，因此，在2011年清华大学百年校庆期间，已经身家过亿的西蒙斯很豪气地给清华捐了一栋“陈赛蒙斯楼”，来纪念他和两位大师的合作之谊。

做股票市场的时候，文艺复兴不会预测单只股票自己的价格变化，只会预测相对其它股票、指数的变化。

文艺复兴科技找到价格序列中的异常规律，确保整个规律是持续的、非随机的；看看能否找到合理的解释。不过文艺复兴经常忽略第三步，因为如果一个交易很有逻辑的话大概率已经被别人发现了。因此他们敢于交易那些没啥逻辑但统计显著的事情，这是他们成功的关进。

所以说，投资与一般认识不同的是，投资本身不需要逻辑。

就像我们懂得很多道理，也许还不如邓麒麟老师抵押房子买比特币的收益了。

也许在一部人看来，人家邓老师只是在币乎赚得了名气，赚了点key，真实的情况可能最后人家还赚了比特币的收益。

因为金融市场难讲逻辑的，都是一种统计的结果罢了。

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编译者/作者：九重猫

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