“量化投资之王”的投资策略

西蒙斯可以说是近20多年最成功的基金经理，是金融投资界的神话，也被誉为“量化投资之王”。根据美国《Alpha》杂志每年公布的对冲基金经理收入排行榜，仅在2016年，西蒙斯就从对冲基金中赚得了16亿美元收入，坐稳全球最赚钱的对冲基金经理宝座，并且他是在参与排行的16年中每年都进入富豪榜的唯一个人。

2016年《Alpha》对冲基金经理年度收入排名

除了量化投资传奇人物这一身份外，西蒙斯还是全球顶尖的数学家、知名的慈善家。以年龄节点简单概括他的一生重要履历和事迹，即：23岁戴上博士帽，26岁编写代码攻破国家安全局，30岁成为纽约大学分校数学系带头人，37岁赢得几何界的最高奖项，40岁投身金融界创立基金，56岁成立西蒙斯基金投入慈善事业。

西蒙斯于1938年出生于美国牛顿镇，其父亲是马萨诸塞州鞋厂的老板。1958年，西蒙斯毕业于麻省理工学院数学系，1961年，年仅23岁的西蒙斯获得了加州大学伯克利分校的数学博士学位。1964年至1968年期间，西蒙斯任职于美国国防研究院下属的国防逻辑分析协会从事代码破解工作，据说他曾编写代码攻破美国国家安全局的网络。与此同时，西蒙斯还在麻省理工学院和哈佛大学和纽约州立大学石溪分校教授数学。30岁时，他受邀担任石溪大学数学数学系主任。

此后，西蒙斯便开始实现他的人生追求，在数学领域陆续做出了卓越贡献。1974年，36岁的西蒙斯与华裔知名数学家陈省身联合创立了对数学和物理学影响深远的 “Chern-Simons” 理论。目前清华大学里还有一幢专家公寓是西蒙斯出资修建的，以“Chem-Simons”命名。

西蒙斯捐赠给清华大学的“陈赛蒙斯楼”

1976年，西蒙斯摘得数学界的“皇冠”——美国数学协会的（Oswald Veblen）维布伦几何学奖，其个人数学事业的成就也就此达到顶峰。

此后，西蒙斯离开学术界，在40岁时投身于华尔街，开启人生的第二大事业。

1978 年，西蒙斯开设了私人投资基金 Limroy，5 年后创立文艺复兴科技公司，专注于股票和期货交易，并推出公司旗舰产品——大奖章基金（ The Medallion Funds ）。

与多数金融界投资者关注市场基本面这一点有所不同，西蒙斯的投资策略里充满了数学理论。因为他对传统的华尔街那一套嗤之以鼻，于是自己开发了一系列数学模型进行投资。用数学模型捕捉市场机会，由电脑作出交易决策，正是西蒙斯以及大奖章成功的秘诀。

他称自己为“模型先生”，认为模型较之个人投资可以有效地降低风险。西蒙斯曾经表示：“我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”

除了数学模型和算法，西蒙斯个人“犀利”的投资理念也是其能成为“不败神话”的重要因素。西蒙斯的投资策略有三点：针对不同的市场设计数量化的投资管理模型；以电脑运算为主，排除人为因素干扰；在全球各大市场上进行高频短线交易。

与巴菲特的“价值投资”策略不同，西蒙斯的投资风格被业界称为“壁虎式量化投资”，即推崇短线套利、高频交易。用西蒙斯的话说，交易“要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。”

“我们随时都在卖出和买入，依靠活跃赚钱。”西蒙斯称，他只寻找那些可以复制的微小获利瞬间，而绝不以“市场终将恢复正常”作为赌注投入资金。

10年前，时年72岁的西蒙斯已宣布退休，但保留文艺复兴科技公司荣誉主席职位，他本人则继续进行一些学术研究和慈善事业。

西蒙斯的慈善事业始于 1994 年，那年他和妻子玛丽莲成立了西蒙斯基金，主要资助医疗和教育以及科学研究。此后又陆续开展其它慈善活动，投入了上千万美元研究自闭症项目等。

这是西蒙斯低调而斑斓的人生故事，或许可以用“最会赚钱又热衷慈善的数学家”来概括西蒙斯的一生。而作为一个数学家，他喜欢一遍遍地思考。“我喜欢思考，通过思考得出结论是一件美妙的事情。” 这是这位量化投资传奇人物一生都在履行的箴言。

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编译者/作者：忆江南

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