如何在外汇交易中使用三角套利

三角套利同样被称为交叉货币套利或三点套利。 它是逃避大多数外汇交易员理解的一种外汇交易技术。 下面我们提供了有关三角套利以及它在外汇交易中的运作方式。

2020年7月17日| AtoZ市场–了解外汇交易中采用的三角套利策略； 首先必须对套利的重要性有所了解。 当人们可以买卖相关资源时，就会出现套利机会。 同时，通常出售昂贵的资产和购买适度的资产同时具有优势。

什么是套利？

套利是资本市场的门户。 当可以长期以各种价格买卖可比较的资源时，便会受益。 基本上，套利者购买较便宜的资源，然后逐渐出售昂贵的资源。 原则上，套利行为不应要求资本，也不应包括危害。 但是，渐渐地，大多数情况下都在进行套利，包括资本和风险。

正如熟练的市场投机所表明的，套利机会不应该存在。 在典型的贸易和市场状态下，相似的价格朝着市场上的同等价位移动。 即使在市场浪费的情况下，套利条件也立即出现。 在这些情况下，由于市场股东的不对称数据或价格下跌，货币可能会被错误定价。

最直接的套利类型是货币市场中的两种货币套利。 当价格显示负差时，可以完成这种套利。 一个交易者的要价低于另一交易者的要约价格的情况。 通常，交易者以利益开始交易。 这种情况在货币市场上并不常见。 但有时可能会发生一次，特别是在存在高波动性或流动性不足的情况下。 另外，由于高重复交易，最近它变得越来越罕见。 在计算机计算使定价逐步提高并减少时间范围的情况下，一定会发生交易。

什么是外汇交易中的三角套利？

当三种外币的汇率不能正确匹配时，这种不匹配会在三种外币之间产生失衡。 这种不平衡的结果称为三角套利。 这些机会很少。 通常，拥有先进计算机设备或程序以使该方法自动化的贸易商可以利用这些机会。 交易者将以一种汇率（EUR / GBP）交换金额，然后再次进行变形（EUR / USD）。 之后，最终将其变形为原始值（美元/英镑），并假定低交易成本为净利润。

三角套利程序

用三种货币完成三角套利系统的方法包括几个阶段：

三角套利示例

为了区分套利范围，交易者可以利用随附的基本交叉货币自尊条件：

X / Y x Y / Z x Z / X = 1。

X是基础货币，Y和Z是两个反向货币标准。 它可以用于套利交易中，条件是不会出现这种情况。 在这一点上，可能存在打开套利交易的大门。 对于某宗交易，我们可以权衡随附货币对上的汇率：

欧元/美元1.1325，欧元/英镑0.7805，英镑/美元1.4528。

第一步，交易者以1.1325的价格购买10,000欧元，以得到与11,325美元相比的价格。 在第二部分交易中，交易者以0.7805的价格卖出10,000欧元，得到7,805英镑。 最后，交易者利用英镑以1.4528的汇率买入美元，从而产生11,339美元。

从上一交易额（11,339美元– 11,325美元）中减去从标的交易中获得的金额。 每笔交易会产生14美元的正面反差。

同样，在任何情况下，与不同行业一样，套利活动可能会面临风险。 这带来了执行机会，而经纪人无法填补所引用的金额。 例如，在交易商获得收益之前，欧元兑英镑汇率已升至0.7795。 该活动将带来每笔交易约10.42美元的不幸（11,324.58美元– 11,335美元）。

三角套利的优势

三角套利的缺点

摘要

套利机会在市场中的出现可能比其他一些获利机会少，但它们确实是有目的的。 金融分析师认为，套利是保持市场状况流动性的关键因素。 套利者帮助使整个市场的成本达到平衡。

市场分析师Paolo Pasquariello在一项分析中指出：“根据一种价值定律，即建立当今的金融体系。 套利行动应确保类似证券的价值收敛，以防可能出现无穷无风险的收益。”

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原文作者：MD Rockybul Hasan

编译者/作者：wanbizu AI

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