加密衍生品周报 | 热度回升，BTC 期货、期权成交量均反弹四成

比特币期货、期权成交量均回升四成，期权持仓大增 15% 接近三季度交割日前历史新高。CME 比特币期权交易量在上周环比大增两倍多后，过去一周回落七成。BitMEX 以太坊期货持仓数值继前一周跌逾 12% 后，过去一周反弹近 20%。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，比特币价格波动较大，共爆仓约 7 亿美元。10 月 10 日上午，比特币半小时涨逾 350 美元，期间爆仓金额达 1.2 亿美元，当日共爆仓 1.43 亿美元。10 月 12 日下午，比特币在急跌触及 11185 美元前的半小时内爆仓 3016 万美元，当日共爆仓 8200 万美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币 Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币期货成交量大幅回升，过去一周反弹逾四成，为 625 亿美元。其中，Bitfinex 环比增加超 120%，Bybit、火币均反弹逾 50%，Bakkt 和火币均反弹约 40%。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊成交量打破连续四周下降趋势，过去一周反弹 25.31%，一周交易量为 242.77 亿美元。

以太坊期货合约日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

比特币持仓持续小幅反弹。截至 10 月 15 日，该数值为 41.45 亿美元，较一周前增加逾 5%。其中，CME 的持仓数值在上周增加近 24% 之后，过去一周再增加逾 21%，截至昨日为 5.61 亿美元。另外，Bakkt 的持仓也较一周前反弹约 20%。

比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew

以太坊持仓数值较一周前小幅增加 3.6%，重回 10 亿美元上方，截至 10 月 15 日为 10.18 亿美元。其中，BitMEX 持仓数值在前一周因被监管部门指控跌逾 12% 后，过去一周反弹近 20%，截至昨日为 1.22 亿美元。

以太坊期货合约未平仓头寸，来源：Skew

比特币和以太坊的期货成交量均出现一定程度的反弹，但持仓数值却未发生明显增加，这表明市场对于盘面的看法依旧较为谨慎。投资者需持续关注持仓数据的变化。

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用，以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近，旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正，多头向空头支付，反之则空头向多头支付。

过去一周，FTX 的平均资金费率最高，为 0.0113%。另外，在该时段内仅有 Bitfinex 和 OKEx 的资金费率为负值，分别为-0.0055% 和-0.0001%。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

相比于 8 月份，以太坊永续合约的资金费率大幅降低。过去一周，BitMEX 的以太坊平均资金费率最高，达 0.0421%，Bybit 和币安的资金费率均在 0.01% 上方，其他交易所均低于 0.005%。

各交易所的以太坊永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括 Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币（9 月 1 日上线）、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Deribit 、火币（9 月 11 日上线）和 OKEx。

与期货市场表现一致，比特币期权一周交易量环比回升 38.73%。其中，CME 交易量在上周环比大增两倍多后，过去一周回落 68.14%。值得一提的是，10 月 12 日的交易量达 3.62 亿美元，创下除 7 月 27 日外的最高纪录。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权成交量在连续四周下降之后，过去一周回升近 10%，达 12.5 亿美元。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币持仓数值也在持续增加，较一周前增加逾 15%，截至 10 月 15 日为 21.53 亿美元。目前，该数值仅次于三季度交割日前水平（约 22.73 亿美元）。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

另一方面，以太坊持仓数值较一周前反弹逾 9%，截至 10 月 15 日为 4.24 亿美元。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

期权到期情况

今日将有超 2.4 万份比特币期权合约到期，名义价值逾 2.7 亿美元。本月最后一个周五（30 日）将有 4.63 万份合约到期。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日将有 9.69 万份合约到期，12 月 25 日将有超 48 万份合约到期。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

比特币

比特币

比特币 Bitcoin，一种去中心化、非普遍全球可支付的加密数字货币，而多数国家则认为比特币属于虚拟商品，并非货币。 比特币的概念，诞生于 2008 年署名为中本聪的一篇论文，并于 2009 年 1 月 3 日，基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立。比特币协议数量上限为 2100 万枚，以避免通货膨胀问题。使用比特币是通过私钥作为数字签名，允许个人直接支付给他人，不需经过如银行、清算中心、证券商等第三方机构，从而避免了高手续费、繁琐流程以及受监管性的问题，任何用户只要拥有可连接互联网的数字设备皆可使用。

比特币

BTC

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以太坊

以太坊

开放的分布式区块链应用平台，通过其专属加密货币 Ether 以太币提供去中心化的虚拟机，处理点对点合约。允许任何人建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用，没有任何欺诈、审查、第三方监管。 以太坊的概念首次在 2013 至 2014 年由维塔利克·布特林 Vitalik Buterin 受比特币启发后提出，旨在共同构建一个更全球化、更自由、更可靠的互联网。

以太坊

Ethereum

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ERC 20

ERC-20

ERC20

ERC721

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币安

币安

区块链数字资产交易平台，引领币币交易创新模式，为用户提供更加安全、便捷的数字货币兑换服务，聚合全球优质数字货币，致力于打造世界级的区块链资产交易平台。提供比特币、以太坊、莱特币、币安币等主流加密数字货币交易。公司几乎所有的资产，包括对于交易收取的费用及拿到的融资，都是以加密数字货币形式保存的。 币安 Binance 交易平台是由赵长鹏 CZ、何一领导的一群数字资产爱好者创建而成。 截止目前，由币安平台基于以太坊 ERC-20 标准的去中心化区块链数字资产 BNB，发行总量恒定为 2 亿枚，且保证永不增发。

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BinanceLabs

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OKEx

OKEx

全球最顶尖的数字资产交易平台之一，OKEx 平台汇聚了国内外大量数字货币投资者，拥有极其强劲的流动性和可持续性。OKCoin 海外版，银行级 SSL 加密保护，实时数据，高速交易，为数字货币与期货等提供服务。 OKEx 正通过开放共赢计划，将自身五年来在数字资产交易领域积累的撮合系统、柜台系统、冷钱包系统、热钱包系统、资金清算系统、全球多语言的客服能力、全球客户身份识别和反洗钱系统等一并共享给合作成员，即「OK 伙伴」。该计划有极高的准入门槛，首期仅开放 100 个名额。锁定 50 万枚 OKB 的团队才有资格参与报名。 成为「OK 伙伴」的团队可以借助这套专业的全流程解决方案轻松搭建数字资产交易所，与其他「OK 伙伴」共享深度与流动性。届时百家交易所将同步上线。 在该计划的赋能下，数字货币市场有望出现一批自治、高效、透明的高水准数字资产交易所。在几年的成长和运营中，OKEx 积累了宝贵的运营经验和核心技术，这些无形资产对于区块链创业者来说无疑是一个巨大福音。在团队资源和人员有限的情况下，区块链新锐势力可以借助 OKEx 快速完成抢跑，与币圈优质资源完成对接，并解决了新项目冷启动时可能面临的流动性短缺问题。登上 OKEx 这艘航母后，项目团队即正式加入了如火如荼的区块链大航海。任何一个独角兽企业都会逐渐在自己的优势战场进行衍生进化，完成从「参与者」到「生态搭建者」的华丽蜕变。 交易所赋能将规范币圈发展，提升竞争门槛服务用户一段时间以来，国内外参差不齐的数字货币交易所成为币圈投资人的一把悬顶之剑，网络延迟、网络黑客、超量交易产生的服务器崩溃问题都困扰着投资者和年轻的项目团队。当下 OKEx 选择向优质团队开放全链路解决方案，无疑是一个行业福音。这种颠覆式的创新相当于为创业团队提供了优质的底层基础设施，让团队可以把更多资源聚焦于项目与产品研发。

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Bakkt

Bakkt

纽交所母公司 ICE 在 BCG、微软和星巴克等支持下组建的数字货币交易平台。Bakkt 利用微软云构建「一个开放且受监管的全球数字资产生态系统」，允许消费者和机构在全球网络上交易，存储和使用数字资产。其可能的投资方包括 M12、微软的 VC 部门、Galaxy Digital、Horizons Ventures、Alan Howard 和 Pantera Capital 等。

Bakkt

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编译者/作者：链闻独家

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