无需提币跨交易所对冲移动资金我遇到的问题经过计算模拟得出了怎样做容易成

11月1日我进行了跨交易所对冲。经过实践，我发现强制平仓方法是行不通的。因为我币安做空，OK做多，最后币安账户强制平仓，OK账户以币安平仓价自动止盈，结果是OK账户收益76.09%，也就是按强平价格是无法完整移动资金的。（这并没有给我造成什么大的损失，因为我坚持了先小额尝试的原则。

一、问题出在哪里呢？

原因是?币安不是按100%损失强制平仓的?。以60倍的单子为例，开仓价格为401.19美元，强平价格为396.31美元。

1）如果按100%损失平仓，60倍只需要波动1.67%就可以100%损失，可得401.19×（100%-1.67%）=394.49美元 ，?394.49美元才是百分百损失的价格?。

2）实际情况，401.19-396.31=4.88，4.88÷401.19=0.01216，也就是在跌幅1.216%的时候就平仓了。1.216×60%=72.96%，也就是说?在损失大约73%的时候就强制平仓了?。

查询币安的帮助中心，发现它的强平价格是经过一系列复杂的公式计算的。

但无论公式怎么复杂，可以得到一个结论，?它并不是按100%损失平仓的，它是在更早的时候就平仓了?。?这就可以解释我OK账户按强平价格止盈为什么只有76.09%的收益。

根据这一点进行跨交易所对冲是不能用强平价格的，要进行无损转移币，还得进行优化，自己手动计算。

二、优化后的跨交易所对冲的步骤

再次强调?这个方法需要一定的技术、认知，且具有风险性，这是不得已而为之的方法，不懂不做，否则会亏损。如果一定要的话，先小额尝试，熟悉以后也应该采用少量多次的方法。

本方法的实现功能：不需要提币，把一个交易所的资金赚到另一个交易所。理论上可以转到任意交易所。文中以币安交易所为例。

本方法的风险：

1）认知不到位、操作不熟悉造成损失。

2）行情波动性大，有多空双爆的风险。

3）心急贪婪造成的亏损。小额尝试熟悉方法，熟悉后少量多次，这是原则，如果在过程任意环节，不顺利或者搞不明就不要做了。

4）其他不确定性的风险。这个市场什么事情都有可能发生。

1、注意事项

1）标的。选择你熟悉的标的，我比较熟悉的是以太坊和比特币，我会优先考虑这两者。

2）同样的额度。采用同样的额度才能起到对冲的效果。

3）同样的倍数。低倍杠杆相对安全一些，但是低倍杠杆需要较长的时间，而高倍杠杆会快一些，但是波动性比较大。

4）方向。判断一个行情可能的发展方向，在目标交易所里面做这个方向。例如我想把币转到币安交易所，并且我觉得行情会跌，那么我就在币安交易所做空以太坊，OK交易所做多以太坊。

5）逐仓模式。在逐仓模式下，你的损失仅限于你开的单子，而全仓模式会危及你合约账户里的全部资金。例如在逐仓模式下，一个单子最大损失只有100%，而全仓模式可以损失100%以上，判断错误的情况下可能损失几倍的资金。在币安下单的时候，有个选项是逐仓模式。在OK交易所，右上交打开，账户信息，里面有个合约设置，?设置为逐仓，并且自动追加保证金也关掉?。

6）?请合情合理合法使用，一切后果自己承当。

2、具体的步骤

1）把要动用的币转到永续合约账户，建议每次都只转入小额。

2）采用USDT合约。这要求你事先把币换成USDT。

3）选择对冲标的。

4）观察行情，判断方向。

5）选择市价委托，采用同等额度、倍数，采用逐仓模式。市价委托是为了保证能同时成交，当然你也可以采取限价等方式，但我认为市价委托就行了。例如我在币安2美元卖出，在2美元OK开多，这样币安就是做空的，OK就是做多的，只要行情下跌，那么币安的单子就是赚钱的，OK亏钱。相反，如果认为行情会上涨，币安做多，OK做空，只要行情上涨，那么币安的单子就是赚钱的。

6）设置止盈措施。按照强平价格是行不通的，应该自己计算收益100%的价格进行止盈，或者在收益不到100%的时候，人工进行止盈止损。例如币安赚了50%，OK亏了50%，两个单子同时平仓，那么就有部分的钱移动到了币安。

7）平仓。手动或者自动止盈，参照第6点。

8）反复以上过程。

3、相关问题的答疑

1、对冲错方向怎么办？不是反而把资金转进OK了吗？

采用少量多次的方法，这一次错了，下次对了就行。按照概率不会每次都错，但是依然会有一定的风险性，强调这是不得已而为之的，不急的，不懂的，不要乱操作。

2、如果看多，同时做多，两个都赚，且不是很好？

同时做多就无法对冲了，错了全部亏了。?在同一个交易所，同样的倍数、额度，相反的方向，相当于锁仓，资金额度是没变的。?依据这个原理，在不同的交易所，一个交易所做多，一个交易所做空，这也是锁仓，在相同的开仓价格、相同的杠杆倍数，相同的额度下，一个亏，一个赚，总的资金额度是不变的。（注意在高倍杠杆下，有多空双爆的风险。）

三、概率问题模拟

币安、OK账户各自1000美元，每次投入200美元，70%进行止盈止损。模拟在什么情况下，可以成功转移到币安。在以下中，在币安做对的概率为随机。

公式和数据说明。

1）币安对，这里指的是成功把资金转入币安。当数值为1，指的是成功，当数值为0指的是不成功。在模拟过程，成败是随机的。

2）止盈止损。在对的情况下，币安账户的资金会增加，错的时候会减少。

3）可持续，指的是任一账户余额小于200美元，就停止，大于200美元则继续，表达为TRUE。

4）采用的工具为Excel表格。

5）余额计算采用IF函数。

举例，OK余额=IF(J8=0,(1+K7)?I8+L7-I8,(1-K7)?I8+L7-I8)，J8=0，当币安错误的时候，也就是OK是正确的，增加。

K7为止盈止损幅度，I8为投入额度，这里固定为200，L7为OK余额。

币安余额=IF(J8=1,(1+K7)?I8+M7-I8,(1-K7)?I8+M7-I8)，当币安对的时候，也就是OK是错误的，增加。

K7为止盈止损幅度，I8为投入额度，这里固定为200，M7为币安余额。

6）可持续采用AND函数。

举例，可持续=AND(L8>200,M8>200)，意思是当两个余额都大于200的时候，输出TRUE。

1、70%进行止盈止损

1）胜率100%，次数6，转移了840美元。

2）80%的正确率，次数8。

3）68.75%的正确率，次数16。

4）在正确概率为58.82%的情况下，花了34次，转移了840美元。

5）55.56%的正确率，次数54。

6）54.84%的正确率，次数62。

7）54.41%，用了68次。

8）40.00%，30次，把资金转进了OK失败

以上例子说明要想成功把资金搬出去，大约需要54%以上的胜率。

2、调整止盈止损幅度90%

1）正确率 56.76%，次数需要37。

2）正确率55.56%，次数45。

3）54.72%，53次。

4）正确率52.94%，次数85。

3、调整止盈止损幅度为95%

概率54.55%，次数为55次。

4、结论

1）最低大约需要53%以上的成功率。这要求要有一定的行情判断能力，并不适合大多数人。

2）成功率越高，需要的次数越少。成功率越低，需要次数越多。

3）少量多次，仓位原则上不应该超过20%。假如一次投入50%,两次就没机会了。

4）止盈止损幅度越大，需要的次数越少。

5）由于交易所强制平仓不是按100%的，例如币安大约在73%（这个数值是估算，可能更高或者更低）损失的时候就强制平仓了，所以应该小于交易所强制平仓的幅度。币安大约可以设置在70%。

6）市场波动性大，有多空双爆的风险。

7）依靠这策略，总的资金额度（理论上）是不变的，只是从其中一个交易所转移到另一个交易所。实际上会有开仓、持仓的手续费损失。

再次警告：?不懂不做，乱动损失更多。

有一定基础的，一看就懂了，但是也请独立思考，自己对自己负责。

文章仅供参考，欢迎文明讨论。

创作不易，此文耗费大量时间。

感谢支持和鼓励。

风险提示

1）清心寡欲，保持轻仓，风险控制第一。凡是无法克制欲望的，必然亏损。

2）?合约对大多数人来说就是给市场送钱的。持有优质现货是盈利的方法。

3）现货都无法盈利的，不要期望合约能盈利。

4）赚钱难以速成，慢就是快，少就是多，持久作战。无论是现货，还是合约都是如此。

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我是不舍昼夜（这不重要），专注于投资理财， 个人发展，关注我，持续与你分享我的体验和思考。

永远轻仓，部分长线投资，部分趋势交易，5%收入灵活操作。 分析都是模糊的正确，观点仅供参考，迷信必亏，不可照搬。存在高危操作，不要随意模仿，请以自己擅长的方式为主。 投资有风险，请自行承担。

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编译者/作者：区块链不舍昼夜

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