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CTA策略之商品期货马丁普林格KST策略

2021-07-27 发明者量化交易 来源:区块链网络

一、摘要

在交易中,市场的参与者往往不是绝对理性的,面对公共信息,大多数人都会做出趋同的决策。就像沙丁鱼群一样,动作整齐划一的打转,遇到危险时能很快分开又整合。而这些可以通过技术分析指标显示出来,根据历史行情来判断未来的市场走势,这正是技术分析的精髓所在。经过一百多年的演绎,技术分析已经发展成非常庞大,且门派林立的思想体系。

二、《技术分析》与KST

提到技术分析,很容易想到《技术分析》这本书,该书在上个世纪80年代初次面世,经过几十年的发展,该书再版多次,从最初的300多页增加到600多页,增加了很多交易工具和技术指标,KST就是其中之一,而作者本人正是大名鼎鼎的马丁·普林格。

在FinanceWord融语财经的外汇黄金技术分析中,马丁·普林格都会使用一个叫作KST的指标,本篇文章就以马丁·普林格的KST指标作为指引,详细论述其原理,最后依托发明者量化(fmz.com)交易平台,开发一个商品期货马丁普林格KST策略。

三、KST原理

KST指标全称为Know Sure Thing,中文名称是“确然指标”,最早出现在1992年的《股票与商品期货》杂志中,KST本质上是基于动量的震荡指标,其核心是变动率(ROC),通过ROC衡量了4种不同时间周期的价格动量,然后再将它们组合成一个单一的动量震荡指标。它可以通过修正的价格变动,发现市场超买和超卖情况,以此来判断趋势。

具体来说,其利用了4个不同周期的ROC以及再次平均,最后计算出KST值,该值在0轴上下波动。如下面的列表所示:

RCMA1 = 10周期ROC的10周期MA

RCMA2 = 15周期ROC的15周期MA

RCMA3 = 20周期ROC的20周期MA

RCMA4 = 25周期ROC的25周期MA

KST = (RCMA1 * 1) + (RCMA2 * 2) + (RCMA3 * 3) + (RCMA4 * 4)

KSTMA5 = KST的5周期MA

四、策略实现

第1步:计算4个ROC

第2步:计算KST

第3步:计算KST均值

第4步:下单交易

五、策略回测

回测开始日期:2017-01-01

回测结束日期:2021-04-28

数据品种:动力煤主力连续

数据周期:日线

滑点:开平仓各2跳

回测配置

回测绩效

资金曲线

六、完整策略代码

上面附上完整策略代码以及回测配置,也可以点击下方链接复制完整策略代码:

https://www.fmz.com/strategy/277067

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编译者/作者:发明者量化交易

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