反思10万比特币买单买来的教科书式教训量化130天今天赚挺嗨

尘逸茶馆

昨天晚上，依旧对自己前天的神操作耿耿于怀（晚上新入场10万元比特币），再次做一个深入的反思，也希望所有的朋友能记住这个教训。

大概我是咱这圈子里第一个公开谈失败的分析师了——因为大家都把自己包装的百战百胜！反正我也不想包装自己，有错就认了，努力做币圈最没信仰的分析师，哈哈！

我这一次的错误，相信可以成为很多朋友教科书式的失败案例，所以写出来，也请大家深思！

前天的文章，我是整体看多的。判断逻辑是：虽然比特币横盘，但很多小币种已经逐步的开始起涨。从交易的角度讲，这是一个非常好的苗头：起涨阶段买入，才符合趋势交易的玩法，才能够吃到一大段的中间利润。否则等市场走到中段，那到底是要买还是不买，就成了一件非常尴尬的事情！再加上比特币减半的牛市预期，应该是可以赌一下才是。

也正是基于这样的判断：当天晚上直接下手买入了10万元比特币。这其实本身也不是什么错误，但真正的错误是：没有止损，没有纪律，没有给自己留下任何的后手！

再次深度复盘一下：

首先，各种小币开始起涨，这是市场向好的苗头；比特币减产，这是我们牛市预期的来源，在这样的一个情况下，理所当然的就产生了一种市场下一步一定会变盘，而且非常有可能大涨的判断。因此，在当天晚上决定再次买入10万元比特币。

但是，这个判断，把我自己常用的指标，都刻意的给忽略掉了：比特币才是币圈的指数，而且走到了强压力区！大家可以看一下，比特币已经走到了4小时周期120日线和140日线的强压力区，尚未完全有突破的任何迹象。当然，这也再次证明了：140日均线的牛逼之处！

还有一个强压力，就是日线级别EMA的30日均线。我们可以看到，ema均线刚好到了比特币9200美金左右的价位，这个压力确实是准确的不要不要的了。

预测失误，这是第一大错误，交易系统讲究的是：不看信号不开仓，只做顺势交易，不做预测。而我是在比特币走入多条重要均线强压力区的情况下，竟然擅自做出了大概率会主动突破这个压力区的判断。

事实证明，市场并不会因为我的预判而做任何改变，压力区就是压力区，不仅仅没有突破，反而被大幅度的打压了下来——市场，永远是对的。

第二，其实对于我做合约的量化交易来讲，不管是什么时候买入比特币，并不妨碍什么。所以，前天买入10万元比特币，其实也没啥。但错就错在：我买入之后是以现货持仓，既没上套保，也没上策略。完全就没想过：如果判断错误了，怎么办？

事实上，我的趋势策略，在市场跌下来之后就严格执行了信号，直接全体开空了。所有，这些策略，不仅仅没赔钱，反而在这一波大跌中照旧大赚一笔。如果在当时买入比特币之后，直接把这些币加入到某一个策略当中去的话，现在其实也亏损不了什么。但就是因为自负，感觉自己这次的判断应该还是挺靠谱的，毕竟减产的事情摆在这里，所以没做任何的操作。因此，很不幸的，彻底承受了第二天的暴跌亏损。

做个总结吧：

交易纪律，是交易中唯一的圣杯。没有信号不操作，有信号坚决执行，这其实是我们可以做的最正确的事情。所以，以后在操作中：坚定不移把自己的币交由系统来操作，不计盈亏！

交易系统，投资理念，是我们判断市场的依据。只要价格尚未走入我们交易系统的区间，则坚决观望等待。而一套成熟的投资方法，理念，确实是真金白银各种痛苦打磨出来的。

不做预测：价格进入我的系统区间，就交易，没有进入，就等待。市场永远是对的，并不会因为我预测的方向做任何改变！所以，没有预测正确的交易，只有系统的交易！

交易永远需要做两手准备：别太相信自己的判断，不管啥时候，永远要带上止损，带上策略！交易不带套，就往坑里跳！

知道，相信，信任，信仰，这是做到知行合一的四个层次。个人感觉，目前我对自己打造的交易系统的相信程度，重启了能做到相信或者信任中间的程度。连第三个层次都还远远没有达到，距离信仰就更远了。

做“信仰”交易系统的投资者：“信仰”阶段的投资者，纯粹的只用自己的方法去观察和理解市场，能够毫不动摇的据此行动，只有到这一步，才算把到了把投资当成信仰的程度！个人尚有很大的提升空间，继续努力！

尘逸侃币

从火币看，市场稳稳当当的卡在了8000的支撑位上，连续两天的大跌下来，而且是放量大跌，走到这里的话，也该歇歇脚了，大概率，又要在这样的一个位置上横盘震荡一段时间，区间可能就要在7800~8300的位置吧。我们可以看到：图中的35日均线与70日均线，又开始有了要走向死叉的迹象。从过去的历史经验来看的话，这两条线一旦死叉，基本上都会有一波大幅度的暴跌（这块我们是用回测系统测试过的，17、18两年仅仅交易了五次，有4次大赚。当然统计数据少，不能太多代表什么，但也可以管窥一下了）。

所以，目前的情况，依旧是坚决避险为上。在这样的一个行情之下，如果想做反弹的话，也要快进快出。不过，牛市不做空，熊市不做多，这应该是我们交易的基本思路，现在并不建议大家做多。

当然，如果做的是左侧交易的话，那现在我们已经可以逐步分批加仓了，如果加仓，必须有主动被套的心理准备。市场走成了这个样子，这波大跌下来，多方几乎是毫无还手之力的，所以，目前市场对于多头来说，依旧非常危险。

操作建议：对于左侧交易者，把资金分成五份，逢低加仓；对于右侧趋势交易者，观望不动，一直等比特币重新站上140日线！

量化交易

大爱我的交易系统，在让自己判断失误的情况下，依旧让我大赚一笔，从这里，我们可以再次体会到交易纪律的重要性。

昨天讲过：我个人目前，尚只能做到通过软件来遵守交易纪律，我自己的操作，依旧会各种受到情绪的影响，这就是程序化交易带给我们的价值。

虽然，我自己没法做的很好，但是，我信任我的交易系统。所以今天才讲：我现在大约只能做到，在相信与信任之间。未来，继续往“信仰”的层次努力。

有朋友问我：用一个固定的标准（也就是交易系统），去交易不确定性的市场，这合适吗？是不是太死板了？我的答案是：我们先做到能用一个固定的标准来做交易，先做到遵守交易纪律，再去谈灵活性吧。

这话是针对不太懂交易的朋友说的，因为怕解释交易系统也解释不明白。但内心真正的回答是：交易系统，其实就是我们判断这个不确定性的市场的依据！各位对交易有研究的朋友，可以仔细思考一下这句话！如果能懂，那相信你至少是交易中1的存在了！

我是尘逸，我目标不大：在未来的三五年内，存下100个比特币足矣。

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编译者/作者：尘逸量化研究院

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