比特币的隐含波动率下降，但期权仍预计交易受限

比特币期权交易量最近创下新高。 3月12日，随着比特币的价格从7,000美元跌至4,000美元，期权市场的交易量有所增加，期权合约约为2.94亿美元。然而，随着市场变得更加动荡，截至发稿时，交易量缩水，跌至接近2880万美元。

资料来源：歪斜

期权市场长期以来一直由Deribit交易所主导。 3月9日，Deribit的比特币期权交易量创下2.48亿美元的历史新高，而其他期权平台（如OKEx）的交易量为4,300万美元。 Bakkt和CME反映出受限的交易。然而，截至发稿时，3月17日，Derbit交易所的交易量为2400万美元，而OKEx是唯一报告期权交易量的交易所。

同时，未平仓合约 [OI] 还采取了俯冲行动。 OI报告称，在1万美元的比特币涨跌之后，2月14日达到峰值。最高处为9.703亿美元，此后，利息持续下降。 3月16日，比特币期权未平仓合约为5.614亿美元。

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利息减少可能是大多数交易者谨慎对待的迹象，因为比特币的波动性加剧。根据Skew汇总的数据，过去10天的实际波动率在3月16日飙升至313％，而1个月的波动率激增至187％。但是，由于BTC的价格在过去21个小时中上涨了23％，实际波幅下降至316％。

截至发稿时，隐含波动率（一种指市场对未来波动率的评估指标）正在下降。 3月16日，ATM的1个月波幅为184％，而3个月的ATM波幅为140％。

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但是，在3月17日，市场预测比特币市场的波动性会降低，因为1个月的ATM波动率降至141％，而3个月的波动率则转移至124％。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoins-implied-volatility-drops-but-options-still-project-restricted-trades

原文作者：Namrata Shukla

编译者/作者：wanbizu AI

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