ATS多策略量化机器人原理介绍

ATS多策略量化机器人简介

ATS（Muti-Asset Trading System），

是博森科技于2020年初出品的一款多资产量化系统，

应用对象为迈达克的MT4（Meta Trader 4）或MT5（Meta Trader 5）客户端，

主要用于外汇产品、期货、原油、黄金、数字货币等交易品种的自动量化交易，

内含多种交易策略类型，如顺势对冲策略、智能跟随策略（开发中）等，

目标在于实现仅需1个交易账号，即可使用多种不同类型的交易策略，进行全自动量化交易。

— 顺势对冲策略 —

01

策略原理

策略简介

利用锁仓交易的方法，预设多组对冲订单，以形成完全锁仓状态，

在完全锁仓状态下，若标准价突破当前锁仓区间，则在突破方向的波动过程中继续建仓，扩大盈利。

当出现大涨或大跌的单边行情时，只需多空任意一边，盈利超过锁仓状态下的浮亏成本，即可能止盈出场，从而实现针对大单边行情的捕捉。

【顺势】指标准价波动突破当前锁仓区间后，顺应单边行情，在突破方向的波动过程中继续建仓，扩大盈利。

【对冲】指使用对冲锁仓的交易方法，在完全锁仓状态下，锁住浮亏额度，降低持仓风险。

交易原理

以价格标准线（标准价）作为整组策略的基准线（策略标准价），在其上方和下方，预设多组对称的对冲锁仓订单，

启动策略后，实时监控当前标准价波动情况，并在标准价达到对应的补单点时，进行逐步建仓，且每个建仓点位只建仓1次。

每形成一组对冲锁仓订单，则将最新一组锁仓订单中，多空两单之间的价格区间称为当前锁仓区间，

当标准价从当前锁仓区间某一边突破，并继续波动达到突破方向的下一个建仓点时，将继续执行建仓，

若建仓后行情回调，从当前锁仓区间另一边突破，达到另一方向下一个建仓点时，将同样执行建仓，并形成新的锁仓区间。

若建仓后行情未回调，而是继续往突破方向波动，则会在达到该方向之后的建仓点时，进行逐步建仓以扩大盈利，直至止盈出场。

标准价

标准价也叫做中间价，是货币对的市场报价中，卖价与买价的平均数。

计算公式：（卖价+买价） / 2 = 标准价 。

举例：

EURUSD 卖价是 1.08296，买价是 1.08312，

则这个时间点， EURUSD 的标准价为 （1.08296 + 1.08312 ）/2 = 1.08304 。

策略标准价

指策略启动时的标准价， 策略标准价是策略启动后整组策略的基准线，

在顺势对冲策略过程中，间隔点数的监控以标准价的波动点数为准，并非货币对的卖价或买价波动的点数。

对冲锁仓订单

将交易手数相同，方向相反的两个订单，视为一组对冲锁仓订单。

如下图所示，已形成3组对冲锁仓订单，分别为，

第一组：【Buy - 1 单 - 0.01 手】与【Sell - 1 单 - 0.01 手】,

第二组：【Buy - 2 单 - 0.02 手】与【Sell - 2 单 - 0.02 手】,

第三组：【Buy - 3 单 - 0.04 手】与【Sell - 3 单 - 0.04 手】。

02

策略原理图示

2.1 上涨突破止盈出场

step 1

在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略，设置建仓间隔为 150 点。

step 2

策略启动后，在行情震荡过程中，

逐步完成了【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓，形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情上涨，从当前锁仓区间（第3个锁仓区间）上方突破，

并继续上涨至 1.14000，期间依次完成【Buy - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中，多单的盈利超过空单的亏损，

若行情继续上涨，达到止盈金额时，则整组策略止盈出场。

2.2 下跌突破止盈出场

与【上涨突破-止盈出场】方向相反。

step 1

同样在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略，设置建仓间隔为 150 点。

step 2

在完成【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓后，形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情下跌，从当前锁仓区间（第3个锁仓区间）下方突破，

并继续下跌至 1.12000，期间依次完成【Sell - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中，空单的盈利超过多单的亏损，

若行情继续下跌，达到止盈金额时，则整组策略止盈出场。

03

锁仓交易的优势

3.1 预付款对冲

什么是预付款？

预付款又称保证金，是投资人在进行建仓时，以抵押形式支付的金额，

在投资人平仓时，抵押的金额将会退回至账户余额中。

同样浮亏情况下，已用预付款越少，则预付款比例越高，抗风险高的能力也就越高。

预付款对冲

爱华（Ava）和瓦伦（Volans）等流动性提供商，在投资人同时持有同个货币对的多单和空单，

即进行锁仓交易时，只收取单边（多单或空单）的预付款金额。

如下图所示，以在瓦伦MT5客户端中对 EURUSD 进行锁仓交易为例，

单独建仓 0.01 手多单时，预付款是 2.75 UST，

单独建仓 0.01 手空单时，预付款是 2.74 UST，

当同时持有 0.01 手多单和空单时，则只收取额度较大一边的金额，即 2.75 UST。

注意：部分流动性提供商针对锁仓交易的预付款收取方式不同，实际以流动性提供商的实际情况为准。

3.2锁住浮亏

如下图所示，分别为在完全锁仓状态下，标准价波动至锁仓区间上方、锁仓区间下方、及锁仓区间中间时的浮动盈亏情况，

可以看出，当形成完全锁仓状态时，各组锁仓订单中，多单和空单盈亏部分相抵后，实际浮亏部分为两单之间的灰色部分，

因此，锁仓交易可锁住浮亏，将浮亏金额控制在大致范围内。

注意：在标准价突破当前锁仓区间，完成下一次的建仓，形成新的锁仓区间前，

即当前持仓订单中，多单与空单的数量不相等时，将可能出现浮亏扩大的情况。

本文来源：博森科技古丁
原文标题：ATS多策略量化机器人原理介绍

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编译者/作者：博森科技古丁

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