从零开始学交易|十大灵魂追问探究量化交易本质（上）

“市场行情永远捉摸不定？

回回踩坑难逃黑天鹅事件？

永远找不到最佳买入和卖出点?

空仓时，币价涨得心痒难耐；

一加仓，币价就跌得心如死灰……”

如果你有以上的困扰，说明你在交易路上还没从小白阶层光荣退役，但是恭喜你！因为接下来我将从十大灵魂追问带你探究量化交易的本质，带你成功进阶财富小能手——

▼灵魂追问一：什么是量化交易？

其实市面上关于「什么是量化交易」的定义有很多，基于价值投资和趋势投资（技术分析）是推动以往一个世纪的投资方式，随着计算机技术的发展，根据现有的投资方式结合先进的计算机技术，也就形成了量化交易投资这一新物种。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，减少投资者因情绪波动进行非理性的投资；利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定可执行的交易策略。

有了量化交易策略，就较容易减少投资者情绪波动的影响，避免在市场狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策从而以帮助人们扩大盈利概率。

▼灵魂追问二：为什么要有量化交易的存在？即量化交易存在的必要性

量化交易的基础，是海量的大数据收集。比如，对于某一只农业概念股，除了常规的看财务数据、历史产量，还可以利用卫星数据来分析天气，然后把农产品的历史产量和其它先关数据全都难过来，进过整合分析之后预测这产品的未来产量，进而对该只农业股的股价进行预测。

在市场平稳发展、规律性较强的情况下，只要精确地捕捉到这些规律，投入一些本金，并加上一定的杠杆，就可以实现很高比例的盈利，可谓是一本万利，这也是为什么很多量化交易的专家能够获取天量收入的秘诀。

相比于自己搞定数据、算法和策略监控，通过量化平台实现套利、趋势等基础策略的开发，并构建自己的行情结构监控系统是可行而且省时省力的，毕竟平台沉淀了很多基础算法策略，可以让投资者专注于开发和总结量化策略。

简单而言，交易的本质，就是盈利。那如何更轻松的、更科学的、更可持续的获得盈利，这或许就是量化交易存在的必要性。

▼灵魂追问三：我们为什么要选择量化交易？

理由之一: 严苛的纪律性

为何大部分人投资会不成功？由于人本性中的贪欲恐惧感、追涨杀跌是项目投资的克星。

只要维持组织纪律性、摆脱人性的弱点，如贪欲、恐惧感、心存侥幸等心理，严苛依照机器般的组织纪律性来实行市场交易，才能取的项目投资的优越性，变成那一个大赢家。

量化投资就是严苛依据程序流程传出的交易信号来实行。

理由之二: 以具体数据量化，而非经验判断

人不仅有认知能力的误差，会特别注意到好的层面而有意规避不好的一面，时常熟记赢钱的时候，而忘掉亏钱的经历。每一次交易都是含带这类偏差性来判定买入点，那样亏空是迟早的事。

而量化投资则是有实际的数据来测量，比如说目前的室内温度、水温等，用实际量化分析指标值来判定目前时点是不是需要买进，除去人为因素的经验判断。

理由之三: 以概率获胜

每一笔交易盈亏都可以用概率来考量。比如说没有依据、任意交易，这是相当于抛铜钱的几率：对半开！

量化投资是依据历史走势，从中找出在末来可多次重复的基本规律，加以运用，以较高胜率的优势，在将来项目投资获取领先高地。越大于50%的概率，投资获胜的把握越高。

理由之四: 一致的规则性

大部分股民买卖股票只是凭直觉，感觉要涨就买进，感觉要跌就卖出，根本沒有一定的标准去交易。不以规矩不成方圆，量化投资依照必要的交易标准，严格遵守，摈弃盲目跟风的主观性，用一致性的规则性来交易！

“一致性”是决定一个交易者能否盈利的关键，解决“一致性”这个难题最好的办法就是程序化交易，而程序化交易是一种典型的量化交易行为。

▼灵魂追问四：量化交易究竟能否帮助我们获利？

大家普遍认为有了量化交易之后，不论牛熊，都可以让投资者处于盈利的状态，其实，这个想法本身就不可靠。即使是量化交易，也不可能100%保证盈利。

从量化策略的视角而言，量化交易确实可以从庞大的历史数据中选定能产生超额盈利的各种“大概率”事件，并制订对应的投资策略，再用海量模型检验并固化这些规律和策略，然后严格遵守已固化的管理策略来具体指导项目投资操作，进而得到可以不断的、稳定且高于平均盈利的超额收益。

但需要注意的是，这个赢利是指不断的、稳定的、且高于平均盈利的收益，而非一直的、绝对的收益。

事实上许多投资者每天盯盘所花费的时间非常多，尤其是一些盯外盘的投资者。一旦使用了交易系统，盯盘这项操作就交给了交易系统来处理，投资者只需按照交易系统给出的信号执行即可。

但节约时间并不是交易系统的功能所在，交易系统的功能在于稳定地获取利润。很多投资者认为自己获得利润的能力很强，没必要设计一套系统来限制自己的灵活性。其实这些投资者是错误地将获取利润的经验当作获取利润的能力了。可以说绝大多数投资者都曾经有过赢利的历史，但他们并不一定具备赢利的能力。

所以，如果我们选择了一套功能完备的量化交易工具的话，它确实能够帮助我们实现不断的、稳定且高于平均盈利的赢利。

▼灵魂追问五：量化交易如何计算收益？

通俗化来讲，量化交易的两个必要性步骤是：

1、制订好量化交易的数学模型，换句话说就是制定好交易的触发条件；

2、严格根据数学模型或市场交易条件，由程序系统自动实施买入和卖出的实际操作。

具体的操作步骤会根据投资者所选择的平台或者交易软件的不同有所区别。比如说使用蜘蛛交易宝的投资者，只需要将自身合约账户的 API 端口与交易宝账户端绑定，就可实现一键开启程序化自动交易，与交易员同频同步。既解决了传统跟单的盯盘和时效差以及信息不对称等痛点，也将用户从底层复杂的量化技术与理论中解放出来。

那么量化交易应该如何计算收益呢？

量化交易收益率=增加的币的数量 / 初始币量* 100%，通过量化交易可以大概率获得更多数量的数字货币。通常量化团队也会将过去一段时间的量化业绩进行直接的展示；例如蜘蛛交易宝的量化交易月化收益为13.8%。

目前蜘蛛交易宝的量化策略实质在于使我们的持币数量增加，但币价的涨跌是不受量化策略的掌控的；举例来说，目前有1个BTC，通过搬砖套利模型， BTC的数量增加到了1.5个，币的数量增加了0.5个，但其间币价的波动则不在收益计算范围内。

最早利用量化交易的是股票市场，而随着区块链技术的应用和数字货币投资的兴起，巨大的盈利空间，让量化交易受到更多投资者的青睐。

但如果忽略了止损持盈的规则去谈开仓，或者忽略了买卖信号去谈资金管理，无疑是一种本末倒置的行为，这恰好也是很多投资者最容易忽略的部分。

其实，我们在量化交易的实践操作中，首先应该考虑的是如何避免市场风险，在此基础上再去获取稳定的受益，如果“能否获利”都无法确定，那么“获利多少”又从何谈起呢？单纯将追求利润总额高作为目标和衡量标准，必然要承担较大的风险。

因此，一个好的交易系统应该首先是安全的，有能力避免市场的风险，其次应该是稳定的，能够保证在不同的情况下都能赢利，然后再去获取尽可能大的受益。

那么我们应该如何正确的参与量化交易？市面上那么多量化工具，我们应该如何选择？除了量化交易，还有哪些可以打开财富之门的金钥匙？下一期文章将为你揭晓，敬请期待！

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编译者/作者：ESPI中文社区_橘子

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