量化学堂—— 网格交易中的间距如何设置？

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大家好，我是浮云，一颗新鲜的老韭菜。

不知不觉，浮云开始学习网格已有一个月时间了，通过在实盘的过程中慢慢深入了解，确实收获匪浅。今天，我们就来聊聊网格交易中的费率问题，希望大家都能有所收获。

网格交易的精髓在于低买高卖，或者高卖低买。 它实现的原理是把一个大的价格区间划分成若干个细小的网格，每当波动来临时，只要满足设定的条件，就立马锁定利润，积少成多。

在这个过程中，有一些重要的参数需要设置：

1、大的策略方向。

通常有先买后卖、先卖后买和震荡策略。 至于使用哪种策略，需要自己对大的趋势有所判断。比如对于BTC/USDT，在当前的7000刀附近，我认为使用先买后卖的是合理的低风险策略。而如果未来BTC涨到15000刀以上，我会认为先卖后买是不错的低风险策略。 再比如现在的6500-7500，我们可以认为做震荡策略是合理的。

2、区间的大小。

类似1中提到的价格区间。我们可以认为BTC的价格区间为3000-12000。设置大区间的好处是，你不会出现大的失误，风险极度降低了，但是相反的，你的收益率也不会太高。

3、网格的大小。

网格的大小直接决定你的利润大小。比如你选择了先买后卖策略，把BTC 3000-12000刀这个大区间按照每间隔100刀划分小区间的话，可以分成90个小的区间，这个小区间就叫做网格。

4、单笔网格交易的资金量。

参考自己的当前可用资金。一个重要的原则是保证如果遇到单边行情的话，你的资金量要能跟得上你的网格计划。如果资金不足，网格会自动停止。比如我们手头有900USDT的资金，要划分90个网格，就可以每个网格交易10USDT的资金，以保证网格资金充足。

在上面的参数设置完成后，我们可以启动网格。比如，按照上面的设置，我们来操作BTC/USDT交易对。每间隔100刀，就会挂一笔价值10USDT的买单，如果成交的话，就会立即挂一笔卖单，这样成交后，你就有了一组利润。如，在7000点买10U，在7100点卖出10U。成交之后，单组网格的利润就是（7000-6000）x 10U对应的BTC量-两次交易的手续费。

在实际运行网格的过程中，我们会发现，在同样的行情，同样资金量的情况下。完全可以有不同的选择，而带来不同的结果。

A、网格间距为100刀，划分成90个网格，每组使用10U的资金。

B、网格间距为200刀，划分成45个网格，每组使用20U的资金。

C、网格间距为10刀，划分成900个网格，每组使用1U的资金。

这上面哪种设置比较合理呢？

我们来思考一下：

假设在A选择中，7000点买入，7100点卖出。每买卖一个BTC的利润为100刀-交易手续费。

在B中，7000点买入后，7200点卖出。每买卖一个BTC的利润为200刀-交易手续费。

我们可以看到，B与A相比，交易的数量相同，交易价格差别不大，手续费基本接近。但是每完成一组网格，B的的利润基本上是A的两倍。

但是，选择B之后，却带来一个后果，因为网格间距设置过大，成交变得困难了。

假如今天一天，BTC都在7000点和7190点之间波动，如果我们选择A间距，因为7190-7000=190点，大于设置的100点区间，所以可以来回吃到很多次的波动利润。但是如果选择B间距呢？因为最大波动不到200点，我们在7000点挂买单成交后，一直等不到7200点卖出，所以当天的成功网格数为零，利润率当然也为零。

如果我们选择C间距呢？每买卖一个BTC的利润只有5U，BTC随便一个波动，都能成交很多组，但是我们却完全无法赚到钱。因为每组交易的利润还不够支付交易手续费的。

所以，这个网格间距设置成多大，就得靠自己摸索了。 在这里分享一下浮云的经验，我一般是设置成1%，也就是说7000点买入，7070点卖出。这样交易手续费相对于每组网格的毛利润来说，占比并不大。而1%这个间距，也基本上够吃到大部分的波动了。

但是，有一些量化大户，在交易所费率方面，是有天然优势的。因为交易量大，挂maker单给市场提供了很好的流动性，所以交易所甚至给出了他们maker 零费率的优惠。所以，他们的网格间距就完全不用考虑手续费的问题了。可以设置的随心所欲。这等境界，我等也只能羡慕一下了。

好了，今天就学习到这里，我们明天同一时间，不见不散！

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编译者/作者：洛城浮云

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