文艺复兴进军比特币！真的是利好吗？我看到的却是是另外一个机会

本文为“行动派AlphaBo”的第724号文。

点赞虽怡情，进化更重要。每天07:17，让我们一起跃迁，心动不如行动。

前几天，看到一个新闻，就是

巨头文艺复兴科技（Renaissance Technologies）盯上了比特币，允许他们最赚钱的旗舰基金进军比特币期货市场。

看完心理一惊，期货市场迎来了更强大的对手，做期货赚钱可能越来越难了。

不过，还是有很多人把这个消息解读为利好：

在币圈，有一类人，会把几乎所有的和币圈相关的内容都认为是利好：

国家关注区块链技术了，利好币圈，

华尔街资金入场了，利好币圈

发生战争了，利好币圈······

提起文艺复兴、西蒙斯、大奖章，几乎所有Quant都听闻过他老人家和文艺复兴的辉煌业绩。

简单的说，投资界大家都知道巴菲特，并被封为股神，但是，高手往往更加低调，詹姆斯·西蒙斯只是不喜张扬且很少接受采访。

这个低调到有点寡淡的老人却有着一个惊人的记录——连续27年回报率打败巴菲特。

30年平均回报率39%

拿今年的行情来说：

全球最大的对冲基金桥水基金今年3月亏损16%，第一季度累计收益率为-23%；“股神”巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司今年迄今已在股票投资中损失465亿美元，占其股票持仓的19%。

文艺复兴科技旗下大奖章基金截至4月14日，其年初以来的收益率达到24%，每年收益若不扣佣金，它的平均收益为39%，而巴菲特每年的年化收益在20%。

根据WSJ报道，大奖章基金今年年初至4月14日上涨了24%。标准普尔500指数在过去12个月（截至4月14日）下跌了11.4%。这远远超出了整个股票市场的涨幅，因新冠病毒的迅速传播以及政府抗疫举措使许多经济体陷入停顿，同期股票市场已经下跌了逾11%。

即使在市场极度恐慌的3月，大奖章基金都获得了9.9%的回报率。目前大奖章基金停止对外，仅向公司员工、前员工和少数老客户开放，资管规模约为100亿美元。

根据文艺复兴科技文件的描述：

“比特币是这些期货交易的基础商品，是一种相对较新的、投机性很强的资产。同时，比特币和基于比特币的期货非常不稳定，随着时间的推移，投资结果可能会有很大的差异。”

从文件中可以看出，文艺复兴科技在比特币上的活跃程度并不明确，也不清楚它是否购买了任何一种加密货币期货，只知道它现在：

被允许参与比特币期货交易。

从我的角度，我认为对比特币并不是利好，原因有几点：

一、文艺复兴科技表示将交易限于芝商所（CME）的现金交割比特币期货合约。

芝加哥商品交易所的比特币期货于2017年推出，以现金结算，无需接收比特币本身。

无需购买比特币也能在期货市场交易，至少入场的资金不用去大量购买比特币，这其实算不上是利好。

二、期货市场将迎来更强大的对手

在更强大的赚钱机器面前，普通人想在期货市场赚钱越来越难，西蒙斯用“量化思维”挑战华尔街的基本面交易员。

文艺复兴科技公司（Rentec）最显著的特点在于使用不断优化的算法，从海量的市场数据中找出金融标的价格、宏观经济、技术指标等观测值之间隐含的数学关系，发现当下微小的获利机会并进行快速、大规模的套利。

我看到的机会：

其实，讨论华尔街资金入场是否利好或者利空比特币的意义其实并不大，象征意义大于实际意义，毕竟，那些聪明的钱投资比特币，目的可不是为了给大家接盘的，也是为了赚钱的。

对于个人投资者，为何不学习用量化的方式去做交易呢？

最近，我自己就在研究量化交易在数字货币中的应用和实战，当初选择学习量化，最主要的原因是没时间盯盘看盘，经过牛熊的转换，越来越意识到，一味死囤币还有主观交易，并不能让你真正在市场上赚到钱。

知道看到邢不行的课程中的案例：

同期ETH从600跌到300，如果用量化的思路和策略，5个月翻6倍。

就这点让我看到了量化交易在数字货币中盈利的可能性，比起囤币不卖，靠信仰赚钱，靠策略和机器可能会更靠谱。

目前，本人已经学习了一半的课程，对于零基础的我而言，目前已经基本能完成策略框架的搭建。今年我也将花大量的时间来研究量化交易策略。

课程的一句话直达人心：

与其提高牌技，我更愿意花时间寻找对手更弱的牌技

如果你也打算开始入门数字货币量化交易，《零基础学习数字货币量化投资》是你的不二选择。

联系我个人微信我备有好礼相送，助力你的 python 量化之路。

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编译者/作者：AlphaBo

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