金色百科|交易所level 1和level 2行情数据以及tick数据都是什么意思? 金色财经 小林兄S 刚刚 22对于一次完整的交易来说,大致可有三个步骤:接收行情、分析行情、发出买卖指令并成交。可以看出,行情数据是最为基本也是相当重要的部分,特别是对于量化高频和低延迟的交易者来说,行情数据的精度和细度就尤其重要。今天我们就来看一下level 1和level 2行情数据以及tick数据这些术语所代表的信息。 tick行情和快照行情 tick行情又称逐笔行情,是整个市场上的逐笔数据。例如投资者一笔新的委托会形成一笔行情,交易所撮合一笔新的成交也会形成一笔行情。tick行情记录了市场的每一个事件的数据,是最精细和完整的数据。 快照行情又称切片(snapshot)行情,如其名,是对tick行情数据的某一个时刻的切片数据。例如现在常见的期货500ms一笔的行情,就是每500ms,在这时间段内的最高价、最低价、成交量等汇总成的一笔快照行情。 如果把市场信息在时间的维度上看成是数据流,则快照数据就是把这个数据流进行一定频率的切片,也就是一个时间截面上的统计数据,而tick数据就是这个数据流本身。tick数据更为精确,快照数据根据时间频率的不同精确度也不同。 level1行情和level2行情 level1行情又称1档行情或基本行情,字面意义上是指行情报单簿的档位只有一档,即买一价,卖一价。实际应用中一般用来指比较基础的一种行情,只包含最低层次的买卖,成交数据,更新频次也是最低。 level2行情又称多档行情或者深度行情,可以认为是level1行情的升级版,体现在报单簿档位会多,数据丰富,或者更新频次更快。 根据交易数据推送能力,目前加密市场上的交易产品服务所说的Level 1数据一般只推送价格,Level 2数据则会包含价格和数量。 责任编辑:张大林 我要纠错 声明:本文系金色财经原创稿件,版权属金色财经所有,未经授权不得转载,已经协议授权的媒体下载使用时须注明"稿件来源:金色财经",违者将依法追究责任。 提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。 金色财经 > 区块链 > 金色百科|交易所level 1和level 2行情数据以及tick数据都是什么意思? 本文来源:蜜蜂查 —- 编译者/作者:蜜蜂查 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
交易所level 1和level 2行情数据以及tick数据都是什么意思?
2020-05-08 蜜蜂查 来源:火星财经
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