对小白做量化交易的建议

中国人的投资性需求还是很重的，无论是股票市场、期货市场，个人投资者的数量都非常巨大，赌性还是很重的。做主观交易的逻辑，理论上说是要对交易标的做研究，比如在股票市场，会去看对应公司的经营情况来做投资决策，在商品期货市场，会根据产业链的生产量、 库存、需求量之类的信息来判断投资决策。

主观交易相对持有周期比较长，遇到信息不透明，市场情况变化的概率比较大，因此会有比较多不确定性，加上个人判断能力参差不齐，常常会误判。而且，从实际操作上来看，中国大部分的交易者，做严肃研究的比较少的，看着“盘感”，听股评师意见的更多，但是，也不好说哪个更赚钱。

但是，量化的体系是不同的，量化体系，就是数理化的体系，相信数据，相信概率，相信规律，用计算机可以做到短时间内做大量的运算，所以具有优势：

（1）迅速：计算机的反应比人脑快，可以短时间内做大量的计算，然后迅速下单执行交易；

（2）精确：交易的逻辑是时间优先、价格优先，对于人的操作来看，很难做到以一秒几十次甚至几千次为单位来报撤单，实现成交；

（3）稳定：主观交易会受到人的情绪状况、身体状况等多方面的影响，但是量化交易不会，机器的执行是非常准确的；

（4）全天候：量化交易是用计算机来盯盘的，可以实现24小时不间断交易，尤其是期货、数字货币这样的市场，只有量化交易才能实现每天在睡觉的时候“躺着赚钱”。

但是，因为量化，尤其是基于数据统计的量化，是相信大概率事件总是会大概率发生的，一旦出现极端的行情，模型的反应速度就会跟不上，有一定失效的概率。

就像主观交易，真的赚钱的人都是有严格的交易纪律的人。在量化交易要能够持续盈利，就需要做好相应的风控系统。在专业的金融机构里面，从一开始设计投资组合的时候，为了减少极端行情对策略收益的损失，会做好交易品种的分散、每个品种仓位占比的控制，包括风控系统里面的预警止损机制。如果是个人做量化交易，尤其是早期阶段，不可能像机构一样，一开始就设计一个复杂的风控系统，管理好资金，管理好心态是更现实的，具体来说就是控制好交易仓位，如果是做期货减低杠杆率，做股票的设定好止损线，而且果断执行。

量化交易也是交易，交易要赚钱，核心是滚雪球的逻辑，控制好亏损是最重要的。当你有100元，看上去，10%的波动，赚10元变成110元，亏10元变成90元是差不多的，但是，你有没有想过，用110元再赚10%是121元，一旦亏损到90元，回到100元就要增长11.1%，赚到110元就是要增长22%。策略的稳定性比收益率更重要。个人做交易，如果是以赚钱为目的，一旦出现亏损，果断先降低仓位止损。

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编译者/作者：盘古私募量化孵化

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