大家好 我是BBKX的辅导老师,我姓覃。今天我们准备继续学习QPA陷阱交易法,希望对各位有一定启发帮助。 我们作为一个交易者,我们首先要考虑如何在市场中生存下来,避免帐户被快速亏损爆仓,从而才有机会交易成功。 那么降低帐户爆仓的因素有哪些?各位可以思维下。 我直接举例说明一些吧 例一:比如有三位交易者,他们每人帐户是1000美元,A交易者是比较激进的交易者,他的每笔风险资金为200美元。B交易者则比较保守,他的每笔风险资金为100美元。C交易者具有丰富的市场经验,他的每笔风险资金为50美元。他们的帐户可以抵抗多少次的连续亏损? 你们也可以不用计算出具体数值,对比下排列就可以。 最终我们发现A交易者可以连续抵抗5次亏损,B交易者可以抵抗10次,C交易者可以抵抗20次。 因此我们得知,在交易中,单笔交易风险额投放的比例越大,爆仓破产风险越高。 因此减少破产风险的第一个因素,就是减少每笔交易的风险额。如果投放交易风险资金太高,仓位过重。在震荡行情中交易不顺利,帐户就很容易亏损爆仓。 反之过小的仓位从资金合理应用上也是不合理的。 如果你想要充分利用有限的资金,需要你通过自己大量的交易单数据来统计。评估自己的交易方法的稳定性,最大回撤率是多少? 回撤率就是最大的连续性亏损大概是多少? 初期学习交易时,建议把帐户规划成30个40个等份以上。如果你已经掌握了稳定的交易体系,交易本金小,一般至少要有连续10次抵抗亏损的能力。 因为投机交易做的一种高概率,但是一定会存在亏损,如果每次都是重仓交易,在行情不配合的情况下,连续性亏损几笔就爆仓了 例二:这三位交易者,他们每个人帐户是1000美元,每笔交易风险资金控制在50美元。但他们的交易准确率上会有差别,在盈亏比1:1 的情况下,A交易者交易系统的胜率为25%,B交易者为胜率50%,C交易者胜率为75%,那么经过了20次交易后,他们的交易成绩是怎样? A交易者胜率25%,账户将会亏损爆仓;B交易者胜率是50%,账户将保本。C交易者胜率在75%,账户盈利500美元。 因此得出,减少破产风险的第二因素,就是提高交易方法的胜率,做高胜率有把握的交易单。这也是我们学习技术的目的 例三:这三位交易者,他们帐户都有1000美元,每笔风险资金为50美元,准确率都在25%。差别在于盈亏比,A交易者盈亏比为1:1;B交易者盈亏比是1:3,C交易者为1:5的盈亏比。那么在交易20次以后,他们的交易成绩会怎样? A交易者是1倍盈亏比,帐户亏损爆仓;B交易者盈亏比是3倍,那么账户将平保;C交易者盈亏比为5倍,他的账户将盈利500美元。 例四:这三位交易者,他们帐户都有1000美元,每笔风险资金为50美元,胜率都在25%。盈亏比均是1:1,A交易者交易方法每周提供10交易机会;B交易者每周5次交易机会,C交易者每周3次。最终他们的交易成绩会怎样? 最终三个交易者帐户都会爆仓。胜率过低、回报率低,爆仓只是时间问题。 反之如果胜率高?盈亏比大,但是如果交易机会过少,也是不太合理的。 从上面的例子,我们可以总结得知,单笔交易风险额、盈亏比、胜率、交易机会次数这是决定帐户能否稳定盈利的因素。 交易方法所提供的交易机会次数可作为次因,如果主因没有解决,亏损爆仓只是时间问题。 这四个部分是需要结合在一起看,达到一个正值预期的结果。不要拆分了只看每一项的数据 资本市场也是江湖,每个剑客承载着自己的理想,每套分析系统犹如一套剑法,剑谱由师宗所创,为弟子所造,但能否参悟其中的精髓,则是自己功夫的体现了。因而剑法中有传承,也会有自己感悟。 试想下,没有剑法,我们就缺少克敌制胜的技巧 有了剑法,没有宝剑,就缺乏战斗力,虽是英雄但无用武之地。有了剑法与剑就可以纵横江湖了吗? 江湖凶险,任需要一块合适盾牌来抵挡入侵地利器,保护自己 。 第一.?保于生存,避免破产风险;二. 产生复利,增加利润。 简单地讲就是在交易亏损时,减少你的风险资金的规模,当交易盈利时,增加你的风险资金的规模。 反之。没有(交易方法)剑法的支持,手中剑与盾犹如两块干铁。有了上等的剑法加上合适的兵器,两者相辅相成,水涨船高。 两者是相辅相成 我会讲2套模式,一套是固定百分比和固定单位 今天晚上会讲下固定百分比 接下来有四个账户,采用四种不同方式,账户资本都为2000美元,盈亏比为1:3,交易35笔,准确率51%。我们看图。 这个图我是一笔笔计算出来,各位可以看看 我是用四套不同的方式,做35笔单子。然后你来看交易成绩 看看账户的资金变化 1.?能够有效减少破产风险的有哪些? 固定百分比,固定单位与固定风险 2.?能够在盈利时,增加交易头寸,实现复利的有哪些? 固定百分比与固定单位 3.?能实现净利润最大化,快速扩大头寸规模的有哪些?从高到低排序。 固定单位>固定百分比 4.?抵抗风险能力最强以及最小回撤的有哪些?从高到低排序。我们看连续亏损15次后,第17笔交易账户的余额是? 固定百分比>固定风险>固定单位。 5.?在连续性亏损后,能迅速获得经济效益的回升能力的排序是? 固定单位>固定风险>固定百分比 这6组参数,实际上也就表明了各自都有优劣 各位可能暂时不能马上理解透彻,需要有心人私下花时间去消化 实际上是需要根据个人交易成绩参数,通过交易的稳定性 回撤率 资金量 交易次数以及承受风险的能力,从而才能匹配合适的。 比如场景是自己交易方法非常的稳定,连续性亏损多笔的概率小,但是交易资金量比较少,需要迅速获利,那么固定单位是适合自己的 如果是初学交易,我们需要控制风险,那么固定百分比比较合适 今天因为时间的关系,我们先讲下固定百分比的计算方式以及优劣性。 如果是2000美元,账户余额10美金为破产。固定百分比0.5%的情况下,需要连续亏损1058次,才会面临爆仓。 可以理解吗?需要1000次左右才会爆仓 在百分比风险为1%时,需要528次。百分比为2%时,需要263次,才会面临破产,这将有效地应对长期亏损交易风险,这样就给我们更多的时间去学习训练。 但是如果你用固定单位,也就是30次-40次左右就爆仓了 今天还有些时间,我讲下固定百分比策略。因为目前这个阶段可能更加适合我们初学一套系统的情况。 我现在先讲外汇保证金交易的方式,原理都是差不多的。讲完后我用BTC来讲 固定百分比实际上是很多专业交易者使用最为普遍的策略。他们思想并非偏执于赚取多少利润,而是能否最佳的抵抗风险,避免爆仓。而选择每笔单子风险比例不超过5%。 如果做日内交易频繁,每笔单子风险控制在0.5%--2%。 资金量小可以适当扩大到5% 计算公式: 每笔单子的风险额=帐户总资金×固定百分比(0.5%-5%) 计算公式:仓位手数=每笔单子的风险额/止损数量 仓位手数,也是我们BTC说的多少张合约 比如现在我们有一个2000美金的帐户,每笔单子的风险控制在2%,我们交易上图中的第一个PB信号。我们应该下多少仓位手数? 2000美金×2%(0.02)=40美金。这笔单子我们投放风险额是40美金。40美金除于止损数量就是仓位手数。第一笔单子PB信号需要的止损量是80个点,40/80点×10000=5000张 为什么要乘以10000,因为10000张单子,波动是一点是1美金。 比如上8812.0-8813.0,是我前面说的一个点 那么下一笔交易OB信号止损数量需要60个点,仓位张数是多少? 帐户余额(2000-40)×2%(0.02)=39美金。仓位手数=每笔单子的风险额/止损数量。 39美金/60个点止损×10000=6500张 如果这笔单子盈利2倍出场就是78美金,帐户大概余额是1960+78美金=2038美金。 可以理解吗 我们交易第三笔单子,止损需要50个点。帐户余额是2038美金,手数下多少? 2038×2%=41美金,41/50×10000=8200张。盈亏比三倍出场,41美金×3=123美金。帐户余额大概是2161美金。 我现在对交易单的品质进行了评估评级,A类单子我目前是采取了5%的风险控制,每年可能20笔以内。B类单子是2%的风险控制 另外,我们同一时期出现的机会,我们可以同时交易2笔,总风险不能超过5% 同一时间点上,多个品种上出现了机会,我们最多能做2个,总风险不能大于5% 我们可以根据自己的情况设置一些交易规则 现在帐户余额是2161美金,这个PB信号止损需要30个点,下多少张单子?如果我们判断它是A类单子5%。采取追踪趋势我们能把握300点的行情,我们盈利多少? 2161×5%/30×10000=36016张。 盈利36016张单子,盈利300点是多少美金? 1080美金 上次Stark有叫我用上述计算可以验算下 我们网站上有这个计算器,可以打开使用 固定百分比的计算方式我就讲完了 那么固定百分比下能否实现我们的目的呢? 在上述,在我们第一笔交易失败后,固定百分比要求我们减少风险资金。 后面三笔交易,当我们账户盈利时,固定百分比也要求我们增加风险资金,随着账户利润逐渐扩大与再投资,从而产生复利,能稳健地扩大了风险资金额,扩大了交易头寸的仓位。 固定百分比的最大特点即是它的抗风险能力,它能够有效降低破产风险,这是吸引很多交易者采用它的重要原因。 但是也是它的缺陷。 因为这个缺陷,导致很多交易者胜率对半开的情况下,出现了慢死的情况 固定百分比则在连续性亏损后,要花更多的时间去追回成本。因为基数小了 今天暂时就到这里吧,后续有机缘我讲固定单位的特点和计算方式 希望今天的分享对各位有一定启发帮助 后续我们会在群内进行更多分享,大家有需要的可以咨询在线客服进合约大师群 谢谢 —- 编译者/作者:BBKX官方 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
QPA陷阱交易法
2020-05-29 BBKX官方 来源:区块链网络
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