淘金大咖谈第七期|如何利用网格策略 稳赚收益？

6月24日15:00,淘金时代学院联合十二次量化主办的第七期淘金大咖谈圆满落幕，本期大咖谈邀请了十二次量化交易部总监阿森和知名KOL老凯说币创始人老凯在线做客，淘金时代学院深度对话两位行业实盘大V，以《十二次方量化超级网格1号策略重磅来袭：如何利用网格策略，稳赚收益？》为主题，主要围绕了量化交易，网格策略，技术指标分析等干货内容展开分享，致力于让更多人更加透彻了解量化网格交易和基础的技术指标分析。会上，淘金时代学院与十二次方量化、老凯说币正式签署了战略合作协议。

本文为直播当日回顾，由淘金时代学院整理发布，在不改变原意的情况下，稍有删节。

据悉，[淘金大咖秀]是淘金时代学院重磅打造的一档原生币圈大V对话的线上AMA栏目。每期会特邀行业机构，实盘顶级大V，包括项目方，KOL等币圈公知来盘点近期政策及行情解析、投资方法论等专业知识，帮助用户提高认知基础与投资思维。

本次分享主题为：十二次方量化超级网格1号策略重磅来袭：如何利用网格策略，稳赚收益？

时间：2020年6月24日 星期三 15:00

邀请嘉宾：

阿森 十二次量化超级网格1号策略交易部总监

老凯 老凯说币创始人，淘金时代学院首席分析师

主持人：淘金时代小淘淘

战略合作媒体：火星财经、币快报、币本财经、币看、币扑、链节点、陀螺财经、深链财经、CoinVoice、世链财经、星际视界、猎云财经、区块链头条、博链财经、币扑、大象财经、UP链参、芥末圈、牛市财经、长青财经、布道财经、币桃、零识区块链、Hubox、币糖国际、币用宝、链世界、币小白、米林财经、吉田财经、众悦财经、链圈、FN.com、BeiPoP、贝数区块链、TD财经、中本财经、比特财经、鸵鸟区块链、挖币网等60+。

支持社群：

淘金时代学院官方社群50个、合作社群100个,圆梦工厂微信社群20+支持

大纲内容

主持人：大家下午好！我是淘金时代学院主持人小淘淘，淘金时代学院是最具价值的区块链和数字货币投资教育平台，成立于2018年8月，创始成员均为天使机构早期创始人和数字货币早期投资人，是圆梦工厂旗下的基于专家实战、用户信任、协调互动的区块链教育品牌，学院成员基于共识共治共用形成一个价值共同体。

淘金时代学院拥有专业的分析师和交易团队，布局全球化数字货币社区、区块链和加密数字货币课程、数字货币资管三重业务，旨在让关注区块链及数字货币的爱好者，可以在这里找到实现财富增值及个人发展的机会。

1、主持人小淘淘：欢迎十二次方量化交易部总监阿森和老凯说币创始人老凯做客本期淘金大咖谈，为我们分享干货，下面先请阿森为大家做一个简单的自我介绍。

嘉宾 阿森：

大家好，我是阿森，十二次方量化超级网格策略1号的交易部总监，我们是一家专注于数字货币金融生态的公司,主要为客户提供数字货币报价、量化策略、程序下单、数字货币资管等服务。核心成员均来自于私募基金、数字货币头部集团，拥有丰富的数字货币资本运作、基金管理、技术开发等经验。目前，公司资管金额已达800BTC，月交易额超过10亿美金，是全球多家头部交易所的紧密合作伙伴。

很高兴来到淘金时代学院社群，接下来我会与大家分享有关十二次方量化超级网格策略1号的相关问题交流。

嘉宾 老凯：

从金融交易行业8年之久，拥有丰富的链圈、币圈投资经历，对趋势交易及短中线布局有独特的方法更加注重于资金管理与风险控制。精通艾略特波浪理论、缠论、图表分析。

经典战绩：做空:3月09日道指熔断；做空:4月20日负油价之夜；做多:BTC6500刀 一路翻多。

直播正式问答

2、两位老师，你们方便聊一下什么时候开始接触币圈的吗？为什么会选择来币圈呢？

嘉宾 阿森：

其实在12、13年就有听过比特币这个东西，身边也有朋友那个时候就开始玩了，但是我在18年的时候才真正接触币圈，但在那之前已经在股市摸爬滚打了10来年时间，并且在知名券商任基金经理，但是对数字货币确实还是比较晚接触。但是金融市场都是相通的，把股市的工具和经验用到数字货币领域，也确实让我们团队占据了很大的优势。

嘉宾 老凯：

我接触数字货币很早，大约在2013年知道了btc但是当时认知不够而且当时还在上学也没钱。也没钱去玩。但是一直关注着btc，看着它的价格涨涨跌跌。

2015年拿了3万买了btc没有拿住涨了5倍，15万跑了。后来2017年3月左右拿着自己开淘宝和其他剩下的存款30多万又杀入了数字货币市场。但是当时还是稳不住反复买了卖，卖了买，然后操作失误又去追高。没有老老实实拿着赚到太多收益，9·4之前最高挣了300万，然后9·4亏的剩下100万，之后在2017年年末资金最高达到800多万。然后投资了一大堆ICU项目大约100多个，最后大部分项目都是跌的惨不忍睹，甚至没有上交易所。

及短中线布局有独特的方法更加注重于资金管理与风险控制。精通艾略特波浪理论、缠论、图表分析。

经典战绩：做空:3月09日道指熔断；做空:4月20日负油价之夜；做多:BTC6500刀 一路翻多。

3、好的了解，现在我们有请两位老师为大家讲解下什么是量化交易，请认真听讲~

嘉宾 阿森：

简单的概括：量化交易是指以数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

应用范围：从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易管理的资金规模在不断扩大。

量化趣闻：纽约时间2013年4月23日。由于美联社推特账户被黑客盗用，并发布了“白宫被炸”的假新闻，几秒钟后美国股市债市指数均出现短暂性暴跌。在虚假消息被澄清后，股指又很快恢复到原有点位。

为什么会这么快的出现暴跌，是因为情绪因子比重比较大的策略率先卖出或做空了，出现了一定幅度的下跌，然后部分趋势策略跟进做空和做多策略的止损进一步导致下跌，如此循环几秒内就出现了暴跌。澄清后很快恢复也同理，回答完毕。

嘉宾 老凯：

量化交易,也称自动化交易,就是将人的投资思想规则化、变量化、模型化,形成一整套完整、可量化的操作思路,并且这个思路可以用历史数据进行分析验证,在交易阶段可以由计算机自动执行的一种投资方式。这样就极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

4、在量化交易中还有一个名词叫网格交易，这是什么意思呢？请两位老师给我们讲解下网格交易的优缺点。

嘉宾 阿森：

简单的概括：网格交易是量化中一种最常见的策略。策略核心思想为先买入一定的股票\基金\期货\数字货币，设置底仓价格、触发交易的价格区间、网格数量之类的关键参数来实现涨卖跌买。在此基础之上延伸出不同的细分策略。

目前在跑的无限网格：网格策略的一个细分，顾名思义，无限的意思就是可以有无限的网格数量。举个例子，我用1000U来跑无限网格，启动时，买入500U的ETH，ETH价格波动时涨卖跌买，ETH不归零的情况下，我手中永远会有500U价值的ETH，哪怕跌ETH到1U一个，或者涨到10000U一个，策略依旧能正常运行。

优缺点：优点是稳健，不需要操心，容易理解适合新手入门。找个合适的点位开着就行，历史回测来看是一定有收益的。缺点是资金利用率低，复利需要手动操作一下。收益情况跟行情走势接近。

嘉宾 老凯：

网格交易就是把投资标的的整个价格区间进行分割，例如对价格每5%画一条横线，这样整个空间就被分成了若干个网格，价格每下跌到一条线，买一份，每上涨到一条线卖一份。网格交易主要是指在空间维度的策略，所谓空间指的是价格，简单描述就是越跌越买，越涨越卖。

网格的设定原则就是高抛低吸，只要有交易，赚钱是必然。波动越剧烈，赚的越多。

这个图非常明显的表达了，波动大的行情下，网格策略会非常有效。不建议大家满仓的资金跑网格，因为要防止踏空行情。用30%左右的资产来跑，是合适的。

策略使用时，尽可能在有效的范围内使用，尽可能避免在无效范围内使用。这体现是人驾御策略能力，也是专业投资者和普通小韭菜的区别。

5、市面上的量化工具对比十二次方量化超级网格1号策略有什么不同？相比较量化机器人的智能策略，老凯老师常用的策略又有哪些呢？

嘉宾 阿森：

额，市面上其实有很多量化工具和量化团队，很多都很优秀，有很多做的时间比较久，背景比较强。我们这边不同点在于方便亲民安全、自有流量转化和仓位管理指导。

十二次方量化策略1号常见的一些策略的优化方向：

1、仓位管理：开单仓位/总资金百分比的仓位管理，更适合量化来使用，尤其在一些高频/搬砖/中长线的系统中，这种仓位策略是非常不错的。仓位本身就可以帮你管理风险。

2、重置本金：建议每月在盈利不错的情况下，重置本金，市场有诸多潜在的风险，甚至包括交易所的风险等。如果不是你自己开发的一套完整的策略，那么考虑：每月定期重置资金是一个非常好的机制。

3、择时：机器人的择时策略比手工或者主观的归纳交易策略更优。很多朋友开发策略的时候就没有择时参数，导致用于市场走势或者市场状态相违背的一些策略，来使用该策略，很少去选择时间/或通过波动率来考虑是否去交易，不做策略的暂停和停止，这是一个误区跟盲区。a盲区才是机会。

嘉宾 老凯：

说到策略，我个人认为，制定不同情况的操作策略。“入场后亏损或者盈利的止盈止损策略”以及“走势预期错误的及时调整”等策略都是是十分重要的。

具体来说，有以下几个技巧：

1、先短线，后长线。培养盘感。

2、先模拟，后实盘。训练心理压力。

3、先胜率，后频率。训练耐心。

4、对自己要求不要太高。看清真相，培养信心。

5、寻求师傅带路。少走弯路。

稳定赚钱需要循序渐进，从最基本的技能和方法着手，从胜率开始，通过一次次的实践，培养信心，同时建立被市场检验为行之有效的投资框架。方法、心态、信心都有了，也就能够稳定赚钱。

不断地盈利会地会给整个身心带来极大的提升、让精神充满积极主动，让自己记住和喜欢这种感觉，带着自信不断的重复，培养牢固可靠的盘感，把稳定盈利变成一个习惯，继而有时间去开拓更多的可能性，回答完毕。

6、两位老师，请问一下策略跟市场哪个更重要呢？

嘉宾 阿森：

技术分析的基础的是有效市场的市场行为会包容消化一切信息。市场运行方式以趋势方式演变。历史总会重演。从这三个假设来看，一切技术分析的基础都是市场，市场是对技术分析策略的试金石，这也是为什么量化交易中，一套完整的策略模型还是要不断优化，检测每个因子表现并作出调整，市场在变，策略则要做出相应的改变。回答完毕。

嘉宾 老凯

重要三件事当然就是止盈止损，止盈止损，止盈止损。

方法和思维会迭代优化的，都不是问题。

这是我感触最深的事情。没有止损，交易对你来说就是一场赌博。我没有止盈，那所有的东西都是账面上的财富。怎么来的怎么回去。

止损参考鳄鱼原则，就像你被鳄鱼咬住了一条腿，你放弃这条腿，失去的是一条腿，如果你越挣扎，你会被咬住的地方越多，最终损失远远超过一条腿。

不管你的交易系统再好再烂都是可以去改进优化的，随着你的经验这么多都是可以用的，但是止损止盈，你不做的话，你的系统再好，你最后的成绩也是一塌糊涂。

7、两位老师，你们自己在交易过程，有哪些量化技巧可以和大家分享吗？

嘉宾 阿森：

其实证券行业验证过的大部分方法基本都能用在币圈使用，例如：网格，海龟，套利，强盗突破，趋势跟踪等等。我觉得关键还是看心态吧。好的量化策略，一定是会有非常严格的仓位管理和止盈止损，这2点也是我做量化以来觉得最难做好的地方。

最后呢，我的观点，投资一定是闲钱投资，好的策略，短期可能比不上项目上币，CX盘，但是时间周期拉长，稳定，复利你也可以量化自己的财富之路。

嘉宾 老凯：

从传统股市再到币圈，我个人认为最基础的赚钱方法，就是自己要有兴趣和想法，同时，总结出自己的交易心得。其次，如果可以稍微懂一些基础语言的编程以及技术，那就可以利用现成的第三方量化平台，例如Fmz，Vitu。查看学习别人的策略，做自己策略的回测。

满足这几点，基本就可以把自己的想法转化成一个量化模型了。当然市场不是一成不变的，提高自身的认知能力也是极其重要的。

8、随着全球资产巨幅波动，加密货币市场时而跟随黄金波动，时而跟随美股波动，最近更是被发现跟随原油波动，两位老师对最近和未来行情，又怎么看呢？

嘉宾 阿森：

加密货币市场有两个特点，第一是比较独立，受外界的直接影响比较小，大多数的影响属于间接影响；第二是盘子小，所以资金进来以后对市场的影响力相比传统市场要大得多。既然圈子相对独立，数字货币市场和黄金、美股、原油等市场基本上八竿子打不着。

那为什么会在价格上会有明显的联动效果呢，这要聊到第二点。

因为资金量太小，价格操纵的成本就小，再加上圈内受影响的消息面比较少，大资金就会在其他市场活跃时配合拉盘，这样散户跟进的概率就会大很多。

以往自己喜欢借助黄金的消息拉盘，因为散户认为数字货币和黄金的属性相近，但近期又牵扯了美股，甚至原油，说明部分多头，尤其是矿圈，近期急于拉盘，这对于做多的人是有利的，所以从市场情绪层面看，目前走势还是震荡偏多，回答完毕。

嘉宾 老凯：

这就是金融资产相互间的传导作用。可以负责任的告诉大家，最近很多BTC的交易员，在看着股市走势下单，这种股币之间的联动性，现在甚至已经可以用分钟来线来检测到。2018年我看懂了这个联动，也直接导致了我2019年的入场。

下面划重点，联动和轮动，是金融市场里非常大，也非常重要的两个课题，可以为我们做大单提供很强的指向性依据，很值得大家去研究。BTC是技术走势非常标准的。根据股币联动模型，和一些基本面信息，从大局上定好多空战略后，就需要我们制定战术去操作，最近整体局势来看，没有跌破9224美元，持看多趋势。

社区互动环节：

1、请问阿森老师，前面提到的十二次方量化超级网格1策略内部使用的趋势策略，为什么没有开放给用户呢？

嘉宾 阿森：

额，因为很多用户是第一次使用量化，或者可能是币圈都没接触过，只是朋友推荐说这个长期跑有收益就来尝试了，网格就成为了一个比较理想的策略，原理简单，有规律可循，相对回撤也是可以接受范围内的。这也是一个学习和教育的过程吧，这点其实国内的投资教育是相对匮乏的。趋势策略没上的原因其实就是为什么上网格的对立面。往往是追涨杀跌，规律难寻，资金回撤大。不过后期会逐步开放给跑了一定时间的用户使用的趋势之类策略。

2、请问两位老师，很多用户会发出这样的疑问，如果市场上所有的交易者都使用网格交易，使用机器人套利会不会出现没人赚钱的情况。

嘉宾 阿森：

首先，这个市场还远远没有饱和，还有非常大的空间。

其次，不是人人都有学习和交易技能进阶的意愿。也有许多的交易者更喜欢投机和梭哈，他们觉得那样的参与感和成就感更强。客户群体的构成还是平衡的。

嘉宾 老凯

这个不会的，市场上比较成功的交易员一般都有严格的资金管理模式，然而并不存在一种能够所有人都使用的标准资金管理模板和固定的分析策略。因为每个人操作风格迥异、风险偏好、亏损承受程度也相差甚远。

3、目前十二次方量化合作的平台有哪些？在跑的用户预计年化是多少？

嘉宾 阿森：

目前行情可以说是比较适合网格吧，所以收益比较可观，历史数据回测，收益率在年化60-120%左右。还有一个抗跌策略是减产前推出的，应对减半后可能出现的暴跌，但是并未出现大幅下跌，所以效果的不如网格好但也没出现亏损。这里可以看出不同策略适用于不同的行情，最后效果也都不一样，公司内部其实还有CTA、趋势之类的策略在跑，只是还未开放给用户，我们鼓励用户跟着我们学习网格仓位的管理，主动学习一些基础的指标和策略，因为同样的量化网格机器人，不同的人在跑，收益也是完全不同的。

目前我们主要在OKEX上面进行API托管，OKEX作为全球前三的数字资产交易平台，对于量化机构的合作和要求也会更高，所以用户跟着我们跑，资金量这块相应的要求会大一些。近期我们也开始和一些靠谱的合约交易平台合作，就拿BXMEX来说，用户在BXMEX一键跟单十二次方量化，最低50USDT入金即可，我们的收益率也是十分稳健的，用户跟单仓位较低，很适合新手和想要稳健理财的用户，目前月化大概是8-10%，在业内也是十分不错的成绩。

4、请问老凯老师，对于小白来说，为了效果事半功倍，应该线重点学习哪部分呢？

嘉宾 老凯 :

首先，任何的指标都是基于裸K的基础上进行编写，当然直接分析裸K对个人的经验和交易功底要求较高，要想提高胜率肯定还是需要主图指标进行辅助的；

其次，缠论，波浪，江恩等理论都是目前最流行且实战意义很强的，只要能掌握是绝对可以战胜市场的。就拿缠来说，这是一套最完整的投资哲学理论，里面理论相当复杂，至今还没多少人能完全弄懂，需要花费大量的时间和精力研究，而且学成赚大钱的也寥寥无几。

个人还更推荐小白投资者波浪，道氏理论，江恩等理论，通俗易懂，而且较好入门掌握，学好可以达到事半功倍的效果。回答完毕。

好的，感谢两位老师耐心全面的讲解，并感谢老师给我们带来精彩纷呈的观点，大家掌声感谢老师啦~

本期直播到此结束，感谢特邀嘉宾阿森和老凯两位大咖老师百忙之中来给大家带来量化交易的心得，谢谢所有用户热情用心的参与。

感谢币扑、币本、群TV直播提供的转播支持，以及合作伙伴们（排名不分先后）：币快报、火星财经、区块律动、链向财经、世链财经、FN财经、星际视界、链云财经、通行证、贝博财经、艺创时代、星传媒、币桃、米又财经、瓦力财经、布道财经、区块链巴士、禧钥财经、链团财经、BTC123、币值财经、DappOnline、链虎财经、41财经、链数科、热链全球资讯、海星区块链、多米财经、链圈财经、米林财经、牛市财经、Anypay、链安财经、海浪之声、链都网、云禾财经、支点、一灯社区、币本直播、摩引擎、蓝本财经、萤火虫社区、蚁链财经、链商场、CoinGo、一诺社区。麦妖榜、大皮皮虾、链叨叨、链想家、链世界、黑洞区块链的大力支持，我们下期再见！

本文来源：淘金时代学院
原文标题：淘金大咖谈第七期|如何利用网格策略 稳赚收益？

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编译者/作者：淘金时代学院

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