为什么要用量化交易？

传统交易方法是：

而量化交易是：

在金融最为发达的美国，量化交易已大行其道，占据了70%以上的股市成交量。可以说量化交易是未来的趋势。

一、何为量化投资

量化投资是将投资者和交易者的思想、经验和直觉，借助于计算机处理大量数据和信息来进行投资和交易决策

二、量化交易策略和主观判断型交易策略的主要区别

主观交易：交易决策中收情绪、心态、贪婪和恐惧等心理驱动因素影响，容易做出错误判断

量化交易：严格遵守纪律，按照既定的策略执行。严格遵守既定的止盈和止损条件，不贪婪，不恐惧。

三、量化交易的价值何在？

1.可以利用大量历史数据检验策略，效率提升百倍。

当我们想验证交易策略的时候，一个基本的想法是想知道它在历史上表现如何，这往往需要大量的历史数据与计算量，量化交易做一次回测可能几分钟就可以得到结果了，相比于传统人工做法效率的提升是成百倍的。

2.更科学更客观的衡量交易策略的效果。

比如一个关于某技术指标的策略，人工的进行了10个交易日的验证，效果都不错，但这就能说明这指标不错吗？不，10次太少了，你需要更多的验证，比如1000个交易日，人工验证不可行，量化交易则又快又准。而且量化交易还可以利用数学与统计学自动给出客观的结果，比如年化收益率、最大回撤率、夏普比率等。

3.全市场实时捕捉交易机会。

当你知道一个盈利条件，当股价一旦满足这条件，你就可以操作盈利。问题是，市场几千个股票，股价时时刻刻都在变动，你能盯住几个，你会错失多少个机会。但量化交易可以利用计算机全市场实时盯盘，可以不错过任何交易机会，加倍你的盈利能力。

4.更多的盈利机会。

量化交易可以利用计算机对海量数据分析得到常人难以发现的盈利机会，而且有些机会只有量化交易才能利用。比如你发现一种交易方法，其特点是盈亏的额度相等，但盈利的概率是55%，亏损概率45%。首先这种小差距的概率规律，非量化交易不能发现，其次，要利用这个规律盈利需要大量次数的交易才能稳定盈利，这也非量化交易不可

四、做量化交易需要什么？

1.避免短线频繁交易

交易者常常是“交易瘾”患者，他们做交易时会有快感，其交易的主要目的是寻找刺激；还有一些交易者认为要像上班一样每天都得做交易，这样才算是付出劳动了，劳动必有收获，劳动才光荣，但他们不知道什么叫做多做多错，少做少错，不做不错的道理。

通过量化交易，上瘾型交易者可以将自身抽离决策前沿，只通过计算机发出的信号进行买卖；劳动型交易者也可以通过开发学习量化相关知识来避免短线频繁交易

2.避免逆势操作

顺势交易可以说是投资者必须遵循的交易模式，但是大多数投资者喜欢逆势操作，比如只在股票下跌很多的时候进行买入。

造成这种现象一方面是由于捡便宜心理，认为市场价格已经跌了很多，但实际上股票的价值是相对的，极端来说可以认为完全没有价值，价格却是市场中买卖双方达成的共识，它是绝对的。

通过量化交易编写顺势交易策略可以克服上述人性的弱点，但并不是说没有逆势策略。比如均值回复模型，即假设之前的股价上涨只是暂时的，价格会恢复到一个相对正常的水平。

3.避免重仓交易

在交易中经常会出现买入后初始阶段并没有盈利的情况，在仓位小的情况下加上合理的止损策略，完全可以等待走势步入正轨。

但是过大的仓位会导致资金的大波动，交易者因无法承受资金波动选择过早离场，因而间接步入短线的陷阱。

通过量化交易资金管理模块可以控制交易风险，计算最佳买入开仓量，通过卖出止损因子，可以保证资金的波动在合理范围内。

4.避免对胜率的盲目追求

者普遍喜欢追求胜率，希望自己所有的交易都能以盈利收尾，直接表现为：盈利的单子拿不住，稍微有一点利润就忙于兑现；亏损了的交易不卖出，持有到可以再次盈利为止。

交易中最虚幻的就是胜率，但是大多数人追求的反而是胜率，如果说市场最终的结果是以90%的人将亏损收场的话，那笔者相信这90%的人胜率大多数都超过50%甚至更高。

通过量化交易，可以制定量化的交易策略和风险控制，通过量化系统的度量模块，可以使交易者拥有正确的交易目标。

5.确保交易策略的执行

比如一个交易者对市场进行分析后，决定第二天买入一个股票，但是在开盘后却因为种种原因临时改变决策，没有买入股票，甚至卖出股票或者买入空单。

这种现象在交易者中很常见，人们往往不能坚持自己的策略决策，往往因为临时的一点点小的变动，将自己的交易搁置甚至反转。

通过量化交易，可以确保交易策略的执行，不会因为当天开盘前某些小波动而打乱了原有的交易策略。

6.独立交易及对结果负责的信念

交易者在市场中需要做出交易决策，但总不能随机地进行买卖，他们需要理由。如果让交易者独立进行分析，他们往往并不十分自信，这时他们会询求别人的意见，去各种社区寻找认同感，努力搜索与自己观点相同的新闻等。

如果买入后，走势符合预期，他会认为是自己的能力和本事，如果不符合预期，他也会把责任推卸到其他人身上。

量化交易通过严格的交易流程，将整个交易流程自动化，并且通过回测寻找最优等方式，验证拥有概率优势，交易者更容易对结果负责以及培养独立交易的信念

7.从历史验证交易策略是否可行

交易者学习或者开发一种交易策略时，都需要验证该策略是否可行。

如果不使用量化，则需要直接在真实交易中通过“真金白银”来测试策略是否可行。

通过量化交易将需要验证的策略实现后进行历史回测，通过对回测结果进行度量即可大致清楚该策略是否有效以及有效范围等。

8.寻找交易策略的最优参数

举例如下：交易者发现自己的交易成交后价格开始下跌，导致止损离场，但随后价格开始不断上涨，本来是一次可以盈利的交易，因为止损点稍高导致过早离场。

交易者在之后的交易中降低了止损点，当交易再次成交后，价格不断下跌，直到跌破止损点，又一次失败的交易，但如果不是之前降低了止损点位，第二次的交易本来是可以少损失一些资金的

通过量化交易来寻找最优参数技术可以实现上述参数的最优选择问题。

9.减少无意义的工作及干扰

很多人喜欢在交易中时刻盯着行情报价系统，似乎可以从中感悟到什么。其实所有盘中的小波动的意义不大，很多时候这些小波动还会将交易者代入误区，实在是个无意义的工作。

但是很多交易者无法豁然面对，他们认为要在所谓的好机会出现的时候果断买入，在高点卖出，抓住市场中的每一次波动。

通过量化交易事先编写好买入策略，在配合仓位控制、止盈止损策略的前提下，交易者实际上并不需要过多关注盘间的价格波动，这样才能客观地对交易进行控制，不会被过多无意义的干扰打乱节奏，节省时间去做更多有意义的事情。

以下是盒子正在测试的量化订单

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编译者/作者：Bibox

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