Python版商品期货跨期布林对冲策略(教学)

之前写的跨期策略，是需要手动输入开仓对冲差价、平仓对冲差价的。对于差价判断比较主观。本次文章，我们一起把之前的对冲策略魔改成使用BOLL指标进行对冲开平仓操作的策略。

策略参数设置：

策略整体框架和Python版商品期货跨期对冲策略 (教学)基本一样，只是增加了对应的BOLL指标参数，策略运行时，获取两个合约的K线数据，然后计算差价，计算出一个差价数组，用作TA.BOLL函数的数据，计算布林线，当差价超过布林线上轨时正对冲，触碰下轨时反对冲。持仓时触碰布林中线平仓。

回测运行：

策略主要用于教学、学习参考。

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编译者/作者：发明者量化交易

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