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BTC期权到期可能会增加波动性

2020-09-21 wanbizu AI 来源:区块链网络

对于下周,我们必须考虑几个事件,例如比特币(BTC)期权的到期以及他们的未平仓合约,考虑到这些事件会影响该加密货币的趋势。 而且,波动性预计会增加。

BTC期权到期

47%的比特币期权下周五到期,这意味着BTC可能正处于趋势定义行动的边缘。 至于对它们的未平仓合约,可以说这仅比历史最高水平低5%,但其中近一半将在几天后到期。

众所周知,期权的当前金额接近20亿美元。 这从某种程度上表明市场是健康的,但是看到如此强烈地关注短期期权仍然是很不寻常的。

应该注意的是,这是最近两次到期时达到的相同水平。 下一次销售后,这个数字预计会减少。

还需要监视其他哪些信号和指示器?

在关注BTC期货和期权市场的同时,重要的是监测波动性。 这衡量了期权市场中支付的平均溢价。

这就是为什么任何突然的价格变动通常都会使做市商规避风险,从而为期权交易要求更高的溢价。

为了评估交易者是否为BTC期权支付高额溢价,有必要分析隐含波动率。 任何意外的大幅价格变动都会使该指标急剧上升,而不管它是正的还是负的变化。

最后评论

显然,波动率的最高峰是在3月,即黑色星期四,比特币几乎缩水了一半。 但是,其迅速恢复增加了这种波动性。

但是,最近几天这种波动已大大降低,接近13%。 虽然这不是一个不寻常的水平。 可以解释这是由于BTC与美国科技股之间异常高的相关性,尤其是在过去六个月中。

关于BTC期权为何如此集中的原因可能永远没有合理的解释,但是在6月发生了类似的现象,使BTC期权的未平仓头寸减少了9亿美元。

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原文链接:https://criptotendencia.com/2020/09/20/vencimiento-de-las-opciones-de-btc-podria-aumentar-la-volatilidad-2/

原文作者:Ariana Cairo

编译者/作者:wanbizu AI

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