目前IV维持比较低的状态。什么样的期权策略比较好用。6m 70%以太坊各期限IV稳定。 今天多方主导市场,两根阳线将比特币价格重新拉回11000USD上方,以太坊也回到360USD一线。价格变化导致Skew有所偏移,但是IV仍然维持在低位。 目前IV维持比较低的状态,而主流币的价格处于横盘区域的上沿,此时使用虚值期权价差策略,可以用比较低的成本,押注稍大的波动。Deribit德瑞的交易课 发起了一个读者讨论你觉得目前的行情,什么样的期权策略比较好用?参与讨论 【综合成交数据】 BTC期权 BTC历史波动率 10d 25% 30d 35% 90d 49% 1Y 80% 期权持仓量14亿美元,期权成交量1.35亿美元。近两日成交量有所放大,持仓量不知不觉已经来到了上个月的平均水平。 各标准化期限隐含波动率: 今日:1m 51%, 3m 61%, 6m 65% 10/8:1m 52%, 3m 62%, 6m 66% 期权IV持续稳定,稍有下降,目前价格位置脱离横盘区域,买方可以做一些低成本的尝试,卖方要控制仓位保证金,IV回升需要一些时间和行情的配合。 由于价格出现了400美元的偏移,比特币期权的短期偏度skew回到零附近,中长期skew有所上升。 从Option Flows数据看,Puts Sell成交比较多,总体比较均衡。 持仓分布如图所示。本月度名义持仓3.93万币,年底名义持仓3.77万币。明天将有2.02万币交割。 ETH期权 ETH历史波动率 10d 36% 30d 72% 90d 85% 1Y 103% 以太坊今日期权持仓量3.56亿美元,成交量1300万美元。 各标准化期限IV: 今日:1m 61%,3m 67%,6m 69% 10/8:1m62%,3m 67%,6m 70% 以太坊各期限IV稳定,各期限IV十分接近,目前对方向有判断可以构造一些对冲策略。 以太坊年底持仓47.46万ETH,持仓占比接近一半。今天call大量买入,12250ETH占比高达38%,同时Put有大量卖出,15477ETH占比高达38%。 综合来看,做多热情占主流,做空力量较弱。 本文来源:星球日报 —- 编译者/作者:星球日报 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
Deribit期权市场播报:1009—突破11000
2020-10-10 星球日报 来源:火星财经
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