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颠覆认知——怎么样建立交易系统能斩20年TICK高精度而不倒长存于世?

2021-05-06 卜鑫点金 来源:区块链网络

交易,

是一场苦行僧般的修行,

在这段取经的路途上,会遇到各种极致诱惑与艰难险阻,

选择修行的人很多,但大多数是冲着丰厚的奖励而去,却很少有人能坚持到最后,享受修心带来的升华。

交易,

是一场无情残酷的战争,

在这场没有硝烟的战斗中,充满了未知恐惧与弱肉强食,

想要参军的人很多,但大多数人只能充当冲锋兵,却很少有人能够成为将军,占有一方寸土,守护一片安宁。

无论是修行还是战争,游戏开始之前,都需要明确自己所扮演的角色(交易风格),想要在这场修行/战争中得到什么(盈利预期),遇到妖兽/攻城作为防守方应该如何应对,最坏能接受怎样的结果,前方河流绕行还是等待(风控),前方遇到的是妖兽还是神明/前方是己方还是敌方,需要帮忙还是继续等待(进场信号),

其实说白了,

把交易当做修行就是为了寻找完善属于自己的真理,得到圣经;

把交易当做战斗就是为了寻找完善属于自己的兵道,得到兵法。

今日主要还是把交易转换为一战斗,来作为交易市场的拟定

这种战时思维是卜鑫自交易以来一直贯穿的思路:

生逢乱世,开局一片地(行情),一把锄头(账户),一袋豆种(资金)

进入了这样的世界,大致有两种选择:

当农民——地主——商人——财团——富甲一方。

这样的选择在乱世中需要寻找一位有权有势,能够守护一方净土的将军,以供长久发展,从而富可敌国,当然,如果选错人,将面临的是灭顶之灾。

去参军——校尉——中郎将——大将军——一代名将。

这是需要在乱世中有出色的表现,驰骋于各大战场不死,反而立功,逐步攀升,习兵法,身经百战,当然,若在此期间不幸夭折,那么一切都会终止。

当然,我们大多数人走的是直接参军这条路,毕竟从商的也不会对标题感兴趣。

今天,我想和大家分享一下我的参军之道,它可能并不适合所有人,但我希望它能给大家带来启发。

开始前,我们先捋清楚:

一场完整的战斗需要准备什么,会发生什么?

战斗大致包含了几个步骤:

前期:

账户准备——拟定交易计划:

1、战前人员配备、物资配备,

2、战时攻守流程,兵种安排,

3 、最终预期根据战场情况再次确定收兵节奏。

过程中:

执行进出场原则——风险控制——盈利预期。

攻城过程:

1、发现敌方松懈之时,攻不攻,怎么攻,多少兵力攻击。

2、(1)己方占优追不追,如何追,到哪里停止,是否合理?

(2)己方劣势退不退,怎么退,会损失多少,是否伤筋动骨?

3、 这场战斗最终是想拿下200米处城池还是,拿下400米处城池?

以上就是简单地对交易的理解,这是大致的轮廓。

交易不容忽视止损:

其实很多交易员在交易的过程中并不是缺乏领兵之道,就比如以前有一位朋友,他是钟爱波浪理论,的确是一名非常出色的分析高手,每一次行情分析的都非常的出色,几乎每一次的方向都是按照既定的方向运行,可最终交易得出的成绩单依旧不是很理想。

随后逐步地开始每个周期的电话沟通过程中,我发现他虽然大局观很好,但却往往细节处理得比较糟糕,就比如,当行情按照既定方向走的时候,预计是在XX位置,却最终拿不住缺乏信心;还有些时候偶然性的发生错误的时候,并不知道怎么处理,或者也抱有侥幸心理,

以上这些都是致命的缺陷,特别是错误后的处理方式不妥,可能是止损太大,又或者市场不确定,面对这种紧急情况并没有果断形成一定体系,其实这些问题,我在使用既定系统之前也是经常性,间接性的会犯下这样的错误,

关于文章的更新问题:

从去年开始关注卜鑫的朋友或许要开始抱怨,去年基本上每天都会更新文章,今年为何几天几周才会出一篇,是不是偷懒了?

并没有,相反是更加的忙碌了,其实去年整整一年给我的感悟是,很多投资者在交易知识上是非常缺乏的,提供点位并不能满足,往往在交易中人性恐惧与贪婪时最容易暴露的问题,不稳定因素加深。

同时,我发现在我的交易系统中,也存在一定的不确定性,得出的是:

我并不了解我自己这套系统是否能够实现长久的生存下去,有些时候甚至会出现两套-三套交易系统体制:

比如说,当前的这套系统出现了多头信号,而另一套交易系统出现了空头信号,这个时候会面临诸多的选择,有些时候就会因为一些偏差,而导致失误。

所以更加坚定了我在2021年开始程序自证交易系统的目标与方式。

这是自我证道的过程,越是深入的研究,越能发现战斗经验存在的缺陷,这就相当于熟读兵书的赵括,真的上了战场就是纸上谈兵,这也是为什么诸子百家并不能战斗的原因。

交易与战斗一样,是细致化的,细节决定成败

交易是一场精细的推理过程——这是我今年最大的感悟。

想必很多人做交易都是会有自己的体系,有些人习惯缠论理解市场,有些人会看MACD,有些人会看KDJ、RIS等指标,或者有些喜欢研究波浪等等。

这些东西的确是有一定参考的价值,就比如说:

MACD,当1小时图形金叉之时买入,死叉卖出,这道指令,如果大致去看一下,会觉得很有道理,自己研究也是越看越觉得好用,总感觉错过了什么。

但是,一旦你真的按照MACD去直接金叉与死叉买入与卖出之时,会发现并不能盈利,或者说很不稳定!

因为你不知道它会最多会错多少次,在什么位置出局?

如果等死叉再出局,那么你会发现80%的交易并不能产生利润。

如果提前出局也会很尴尬,等等一系列问题。

当你把所有细节摸清楚了后,你觉得这个市场是恐怖的,因为并不能产生任何的利润,陷入沉思。

这就像你在电视里看战场,壮观、雄伟、刺激、有血性你喜欢,结果真的自己上了战场一刀一枪的厮杀之时,你能感受到更多的是恐惧与慌乱,这时候的你看不清战局,就知道厮杀,越前行人越多,使得你越来越恐惧,开始怀疑自己适不适合在这里厮杀,就是在这里很多人退却。

交易之道,刚者易折,唯有柔者方能纵横沙场

有句古语说得好:“交易之道,刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。”

这就是这套系统诞生的最初使命,入场为500刀,这是非常极限的,也就是意味着它的最大亏损是不能够触及到500美金的,无论浮亏还是说止损都不能够大于500,否则将一切归0。

所以我们就要做到迂回与不断地磨合形成的一套长久生存法则,要知道所有的成功,都是等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积而形成,并非一口气吃成一个胖子的,往往只看眼前的利益不顾将来的,恐怕只是历史长河中的一滴水花,没有人能够记得你。

就像这套系统,它并不是一次吃下几千几万的,而是每一次只在5-10左右多次累积而形成的,以上为比较稳妥的方式成型,在它成型之前是这样的结构:

是这样的结构:

也是这样的结构:

同时最初的时候,甚至是归0的:

其实最终能够跑出第一种图形的结构是进行了上万次的推敲,反复地不断的修改参数与数据模型得出的,总结为:

想做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%,你就一无所有了。交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。

在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。

需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出去,毫不犹豫。”

所以这一套系统中,经过不断的改良,最终交出了完美的答卷也离不开生存的原则,我们可以看到,它在曾经18年中的表现,最大的是在3次,51刀的损失,这样的风险如果放在500资金里面是不足11%的风控,可以说这已经是非常的极致了,让我再去挑刺,实在是挑不出毛病。

当然一套死的程序并不是长久以来能够持续的,所以在接下来我又加入了人工智能遗传基因使他更加的智能化,那么今日交出的一张更为完美的答卷:

这套算法其实很多人会提出,为什么500刀在交易期间是最大亏损12500这样的参数,这就是算法问题:

这里面会对资金以及各方面做出一定的结构出来,可以看到的图形基本分为几个阶段,每个阶段会根据资金进行自适应的仓位管理,就像自动驾驶中的自适应巡航一样,一切都是智能化,所以也就造就了9618%倍的增长效应,换算成年化的话,大约在534%年化。

量化是个神奇的东西,未来还会不断更新,暂且这样的系统成型还是非常满意的,虽然完美的通过了2003-2021年,真正18年的tick99.9%高精度数据交易场景复原,但是过去并不代表将来,接下来我相信在未来5年乃至10年它的表现会更加的出色,实盘准备着手。

动点模拟仍然在延伸,因为数据下载较慢,以上为单个品种的表现,未来会针对性产品继续前行,不忘初心,方得始终!

愿每一位投资者、交易员能够找到属于自己的交易系统!

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编译者/作者:卜鑫点金

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