DAFEX金小雅揭秘：保本合约量化交易机器人背后的秘密

很多小伙伴可能都听说过量化交易，一般都会与财富翻倍、高深莫测、人生巅峰都词汇挂钩。还有什么“把期货的量化技术拿过来，在币圈躺赚”，还有“我这里有一个团队，核心成员在微软和谷歌的人工智能团队工作过，可以用相关经验拿来做量化”，总的来说，各种牛叉。

那么，在币圈量化交易真的可行吗？实际收益如何？本文将从量化机器人的概念、量化机器人的作用、以及具体的量化策略进行详细的介绍。

1. 什么是量化交易机器人

要弄明白什么是量化交易机器人？首先要搞清楚“量化交易”的基本概念：

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

看完以后是不是还是有点晕，没关系，我用大白话来解释一下。

量化交易其实干了两件事情：

①建立数学模型（人）

②根据数学模型，在合适的时间点买入或者卖出（计算机）

其中第一步由人来完成，第二步由计算机来完成。

平时所说的量化交易机器人一般都是指第二步：计算机根据预先编写的程序，判断何时应该买入或者卖出。

因此可以简单的认为：计算机程序 ≈ 机器人。

量化交易已经是股市里比较成熟的做法，有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%。

由于币市和股市有很多相通之处，所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。

2. 量化机器人有什么用？

简单的说，量化机器人有两大用途：套利和做市。

2.1 套利

天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。

量化交易最大的用途当然就是赚钱或者说是套利！

量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

俗话说，投资是反人性的，至少体现在两方面：

①他人贪婪时我恐惧，他人恐惧时我贪婪

②明明持币不动是个很好的方式，但有时就是控制不住自己的手，想做点啥

所以量化投资借助现代统计学和数学的方法，制定了一个客观参考的指标，当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出，大概率的获得超出平均的收益。

说一句题外话，人带有感情色彩和情绪波动是人类进化了几百万年的产物，是人类为了适应环境和生存下来的必要条件。但人类进化了几百万年的这套底层操作系统和思维模式，明显不适用于只有百年历史的股市和十年历史的币市，所以人需要借助计算机来升级自己的操作系统，来做自己不擅长的事情。

2.2 做市

量化交易对于普通人来说可以套利，但是对于交易所来说还有第二种用途：做市，通俗的说就是刺激交易。

因为有时某些小币种交易量太少，或者恰逢熊市大家都不愿意交易，这时市场上就会很冷清，越冷清就越没有人交易，形成恶性循环。有了做市机器人，机器人就可以充当对应的买家或者卖家，在市场上交易盘活交易量。

如果市场上没有交易，对投资者和交易所都不是好事，从这一点来说，做市机器人有其存在的价值。

在实际运行过程中，机器人在促进成交量暴涨的同时，其实也在拉平不同数字货币之间的交易对，以及不同交易所相同数字货币对之间的差价，避免了市场上不合理的波动。

而在期货市场中，也是由机器人来强制平仓，保证期货市场的正常运转。

3. 量化交易策略分类

总的来说，量化交易的套利策略分为以下四种类型：

①高频交易

②CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顾问

③统计套利

④Alpha

4. 量化机器人的收益

介绍了这么多量化交易的事情，我相信小伙伴们肯定还是最关心量化交易能赚多少钱。其实，使用量化机器人套利是典型的闷声发大财，因为这是个小众市场，知道的人多赚到钱自然就少了。在网上看到有大神用高频交易的策略，在2014年8月到2017年初这两年多的时间，资金从最初的200元变成了80个BTC。真是惊为天人！

AI量化的发展推动了数字货币市场的新变革，传统手动搬砖者在新的潮流下还手动搬砖的话，已无利可图，软件搬砖需要人工盯盘，电脑死机重启等问题，不可控制的因素太多早已过时，AI量化凭借其强大的算法能力，可以捕捉行情最快、量价挖掘最准、组合监控最多，风险控制最稳等明显优势。并可以将以前人工较难考虑的因素纳入到投资模型中去，通过机器学习等人工智能方式去挖掘历史规律，发现可行的投资策略。

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编译者/作者：比特币女王金小雅

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