量化交易的普及

近年来，量化交易相关讨论越来越频繁，人工智能、自动化等概念已经开始深入人心，阿尔法狗也给大家起了示范作用。量化交易是一种建立数字货币的策略投资方式，适合于使用大量算法计算下单逻辑，并且以高效的程序化执行，有效弥补人性弱点，但对于普通投资者来说还是有点难度。

今天采访了比特币量化之家的一位交易用户，他对量化交易颇有心得，查看他的交易账户，你会看到他在交易策略上追求趋势+波段，明确设置50%的强制止损，如今累计收益$149326.50，短短140天收益率更是达到惊人的560.55%。

虽说交易并不能单纯追求收益率，更重要的是盈亏同源，但如此高的收益率难免引起大家的注意。今天，了解其交易背后的秘密。

Q1：您为什么要从手工交易转为量化交易？如何解决其中的困难？

@winner量化交易用户：手工交易长期来看会导致人的身心疲惫，会影响人的情绪，而人在不好的状态下做决策就容易失误。恶性循环，直至最后被淘汰出局。有很多手工交易高手，一开始确实操盘很厉害，但只要有一次失误，他以后就很难再回到顶峰状态，因为心理起了变化，系统也发生了变化。如果把手工交易比喻为运动员参加比赛，那量化交易就是裁判员参与比赛。角色从运动员变成了裁判员，心理暗示是很明显的。

从我个人的角度来讲，我自己也是一名老韭菜了，在数字货币这个市场没有诞生之前，我一直就是在股票市场用量化套利，我很明白这其中的利润，而且也有研究过一段时间的量化交易，量化交易入门还是相对比较容易，像国内外大多数的量化工具我都使用过。

要说到困难肯定是有的，量化交易入门很容易，你能够使用MACD指标或者均线指标就可以跑起来，但是能不能盈利，肉眼复盘都可以判断。如果设计再稍微复杂的量化交易系统，可能测试效果并非跟你预想的一样（很正常，多数情况都是这样子的），而且无法靠肉眼复盘，这时候你就得判断到底是策略逻辑的问题还是编程逻辑出现了问题。如果都没有问题，那是否要做参数的优化，但也不能过渡优化或者过渡拟合，从策略上来说，量化之家已经基本放弃传统的量化开发方法。大数据、云服务、分布式计算以及AI预测，这些才是未来量化交易的核心竞争力。

Q2：你在社区的交易账户收益率达到惊人的560.55%，有何秘诀？

@winner量化交易用户：我不否认，运气也是一部分，今年BTC尤其是3.12号那天波动都比往年大。如果按照目前我这种0.4BTC资金量加上杠杆，年化能赚一到两倍，我也相当满意。

在他看来，市面上大多数策略都是马丁网格体，并非自主研发策略的交易系统，可能是多数人都急于求成。一旦你学会了路径依赖，而且还能小赚一笔，你就会乐此不疲，失去真正研发策略的能力。但是量化之家平台费劲千辛万苦从日本引进量化策略，加上自主构思研发、测试策略把能遇到的坑都踩了一遍，非常考验个人的思维和动手能力。

Q3：您的交易策略限定了某几个品种，那么在具体品种选择上有什么讲究，为什么选择BTC？

@winner量化用户：主要是从回测效果、品种的波动性、流动性来评估。从组合对冲来说，也是较合适的。

数字货币市场不像股票市场和外汇市场，股票市场和外汇市场的影响主要来自美元指数和美联储决策。而且量化交易讲究的是长期跟踪，不像手工交易，没行情了可以不再交易，一年可以在某个品种偶尔交易几笔。

Q3：那会不会有人觉得你们这个就是骗人的？

@winner量化交易用户：有，而且很多，因为量化这一块目前在币圈中还属于一种黑科技，很多资金盘打着量化的旗号，干着非法集资的勾当，到最后崩盘跑路！但是我们这个真正的量化不一样，钱全部都在用户自己的交易所账户里面，咱们AI智能只有帮你交易的权限，没有提币的一个权限，所以资金是非常安全的，换一句话来说，咱们和用户是一条线上的，用户能赚道歉，平台就赚的到钱！

Q4：手工交易和量化交易您都做过，就您看来，两种交易方式分别适合哪种类型的投资者？

@：winner量化交易用户：手工交易的门槛要低一些，就是一笔买卖，懂得做生意的人，谁都可以做。再不会就去买A股，拿一小部分自有资金，选行业龙头，选新型产业，低价买入，高价卖出。做期货、衍生品交易，就需要懂得一些专业交易知识，会分析行情、时事。如果上面这些你都经历了，并且你又具有一定的行情分析水准，量化交易可能是一个选择。如果你想成为巴菲特一样的投资大神，除非你是有强烈的兴趣，悟性很高，一点即通，否则就好像一个不会游泳的人，就想拿奥运游泳金牌。

Q5：你在数字货币市场上的第一桶金是什么时候赚到的？你觉得当时是掌握了方法还是运气？

@winner量化交易用户：赚到多少才算一桶金呢，以前业余炒股，运气好行情配合吧，赚有50来万。我从2018年开始做数字货币交易，一开始实盘是亏损的，1年下里，只打了个平手。幸亏19年中旬遇到了好的量化策略，发现一个月下来，差不多百分之30个利润点收益，然后从2019年下半年开始专注量化交易，不断寻找好的策略，就是目前跑的这套量化之家策略，本金加上展示的账户共三个BTC不到，大概赚有十几万人民币。

从资金管理来看，前期激进一些，后期克制一些，还是求稳适宜。顺势加仓，盈利加仓，再加上一点点运气。要想从小资金成长为大资金，从长期来看确实是很难的。不管黑猫白猫，赚到钱的都是好猫。我还是很佩服那些靠重仓，短期迅速积累资金的高手。

Q6：作为一名老韭菜，一名投资者要拥有怎样的素质和能力才能以交易为生？

@winner交易用户：我对自己的定义，始终必须敬畏市场，沉下心来研究市场，不要追求暴利，稳健才是长久之道！

如果通过量化交易，能够在金融市场赚到更多的钱，不一定非要去做私募资管之类。

一名良好的投资者要有很好的自控力、自我管理、分析解决问题的能力，心态很重要。除了交易，其实还有很多事可以做，不必陷入其中不能自拔。

Q7：你认为有没有完美的交易系统？

@winner量化交易用户：动动手，弄几个统计指标，就能说明这个问题。

1、时间维度

久经时间考验，经历过各种行情的颠簸，策略有没有因此而导致大亏损或者不盈利，甚至变为亏损，策略有没有失效。如果经过几年，策略仍然能取得不错的收益，例如，年均10%-30%，那么这个策略应该是值得信任的。

2、收益率

在时间维度上，取得不多的收益率，但前提是这个收益率是名义收益率还是实际收益率。就是说，根据你的交易次数、盈亏比、最大回撤，计算一个夏普比率，夏普比率是否及格了。夏普比率是衡量交易模型的收益率是否是稳定的，如果爆赚爆亏，夏普比率就会偏低。

3、资金量

小资金的稳定收益，可以说是一种名义收益率。小资金的交易环境要求很低。这个大家都明白，对交易心理影响不大，例如，剥头皮交易，小资金很容易快进快出，但是资金量一大，剥头皮策略就有可能不太适用了。

4、盈亏比

这个容易理解。大家其实不用太关注胜率，胜率只是盈亏比的附属品。盈亏比决定了你的策略能够长期获得正期望收益。理论上讲，盈亏比越大策略的正期望值越好，盈利能力越强，抵抗回撤的能力也越强；

5、夏普比率

这个就是说明，相同的回报所要承担的风险水平。无风险回报当然是最理想的，但现实与理想总有差距。当然，夏普比率越高越好，据说达到3以上，就证明你的策略能够达到月月盈利。

6、最大回撤

分为最大回撤率和最大回撤值。小资金就要看最大回撤值，大资金就看最大回撤率。基金的要求一般都是控制在10%回撤以内。

如果是从感性的角度来讲，那么当你看准了一个交易系统，逻辑上讲得通，用起来很放心，而且确实能够盈利，你肯定会如获至宝，甚至就觉得是传说中的圣杯。那你就坚持用下去吧，适当的风控管理，有什么值得担忧的。你要明白一个道理，这个世界上唯一不变的事就是一直在变！

Q8：你怎么平衡你的生活和你的交易？

做量化交易之后个人的时间更更多了，不用天天盯盘，偶尔看一下盘面就好了！除非出现策略连续失效的情况，会暂时终止策略的运行，然后排查原因。这就是做量化交易的好处吧，我曾经有好几次一个多月在外地办事，没有电脑，不能时常盯盘，但是收益率稳定，止损很合理，也没有出现什么问题。

所以，我现在更多的时间并非用来看盘，而是腾出更多时间用于策略技术研究，或者和家人、朋友分享生活。对于我来讲，交易这件事如果能成为工作，它也就是一份工作而已，生活才是永恒的。

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编译者/作者：币圈新势界

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