分析图表由 TradingView 提供 在交易中,最终亏损的交易者,基本只有三种可能性 还有一个第三变因--交易频率 确实存在胜率和盈亏比都良好的交易,但出现的并不频繁,如果非常追求只做两者都好的交易,那么牺牲的可能就是交易频率。 胜率,盈亏比,交易频率 这个铁三角,基本就是验证一个个交易员盈利能力的关键三要素! 这系列来试着开启一个新的单元,就交易系统的角度,举几个典型交易员的案例研讨来进行脑力激荡 ========================================================== 阿明是个业余交易者,在交易市场中载浮载沉好些时日了,他在一次演讲中听到了 于是他兴奋地开始尝试执行! 他的交易纪律很好,入场后不到止盈止损从不手动干预,所以确实靠着每一笔设 2:1 止盈点---做到了 2:1 的盈亏比 可是他发现胜率要做到 50% 并没有想象中的容易,做了几个月下来胜率只有 40%, 虽然还是小有盈利,但报酬率并没有达到预期。 问题:一个胜率 40%,2:1 盈亏比,一天 1 笔交易的交易员,如何在不增加过多风险,不影响交易质量,不影响盈亏比的前提下提高交易频率,以提高报酬率呢? (注:此系统 20 笔交易,2% 止损之下月报酬率约 8%) Trader Joe 的参考答案: 对阿明而言,他已经有了一个“能够盈利的交易系统”,但盈利效果不够理想,自然尽可能的在不打破目前盈利状况的前提下 如何提高呢? 如果要求他直接变成一天两笔甚至更高频率,等于他每天的账户回撤风险瞬间翻倍,并不是非常妥当的解法。 “如果一笔交易得以顺利止盈,当天可以做下一笔交易,直到有一笔交易被止损为止 ” 在这个逻辑之下,其实也就是“同样一天最多错一笔”的前提下,在第一笔交易成功的交易日中,再去开第二笔交易 这里也有一个实用的小科学---创造长尾的可能性, 心里学中所谓的的热手效应,指的是“射手连续命中之后的下一次投篮,投中的几率并不会比较高”,也就是独立事件的概念。 在阿明原先的系统里,一天最多就是答对一笔 / 答错一笔 这个可能性在原来的系统是毋庸置疑的 0 从统计几率的角度来说,能提高胜率的可能性绝对不高,但确实存在, ============================================================================================= 最后留个数学题给有兴趣的朋友计算: 原系统一个月(40% 胜率,2:1 盈亏比,每笔 2% 止损,20 笔交易)的期望报酬率为 8%, -- 欢迎大家提供, 以胜率 / 盈亏比 / 交易频率的为基础的案例,一起来脑力激荡哈哈 来源链接:cn.tradingview.com —- 编译者/作者:区块链网络 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
交易系统优化诊断室(1)--如何在可控的风险下的增加交易频率?
2021-09-16 区块链网络 来源:链闻
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