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区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略

2019-12-05 发明者量化交易 来源:区块链网络

在对冲策略中,有各种类型的对冲。跨市场对冲,跨期对冲等等,今天我们来聊一下跨品种对冲,准确的说是区块链资产量化交易中的跨币种对冲策略。通常的对冲交易中的标的物都是相同的,而跨币种对冲是买卖不同的标的物。

在相同品种对冲时我们可以使用价格差作为对冲交易中的买卖价格,以最简单的跨市场同品种对冲来说,这个价格差是在一定范围内反复震荡的。而跨品种的对冲肯定不能使用价格差作为买卖价格,因为不同品种的价格差值,观察起来不是很直观,通常使用价格比作为买卖价格。

例如:A交易对为:LTC_USDTB交易对为:ETH_USDT

根据A交易对的价格/B交易对的价格这个价格比例数值,分散开仓。这个比例越大,我们就越要卖出A,买入B。反之比例变小则买入A,卖出B。每次对冲相等的USDT金额,实际上就是以LTC/ETH相对价格强弱去进行网格交易的一种策略,策略思路并不复杂。

不过需要注意的是,此种对冲组合,实际就是以ETH作为锚定价格货币,去计价LTC。这个锚定的价格是有可能走出单边趋势的,虽然说大部分时间可能为震荡走势,然而这种风险是需要考虑和注意的。

使用发明者量化交易平台,可以很容易写出策略原型:策略代码运行时,需要引用?16a4d082145f1cf61218.png?和?167e7019ad6b963ceb52.png

「画线类库」:https://www.fmz.com/strategy/27293「数字货币现货交易类库」:这个是每个用户新建策略时,模板栏中自带的。

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可以通过回测,来最初步的验证一下策略思路

使用默认的回测设置:

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可以看到,只使用了几十行代码就构造出了一个自己思路的策略,在发明者量化交易平台,实现一个思路的原型是非常容易的事情。通过上图观察,这个价格比例是大部分时间在震荡,不过会出现一定的趋势走向,优化方向可以是对于对冲时的仓位控制或者加入一定趋势识别。

仓位控制方面,可以让每个对冲节点的对冲金额递增,例如代码中:

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这样可以让相对较重一点的仓位集中在价格比例较高的位置,避免价格比例较低时,占用仓位偏大。当然,这样的跨品种对冲是很有风险的,如果一个币相对于另一个币价格持续走高就会产生浮亏,所以跨品种的对冲需要两个品种的相关性强一些。

这个策略只是一个最初的DEMO,还可以继续改造、优化。

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编译者/作者:发明者量化交易

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