区块链技术赋能银行风险管理研究报告

区块链技术赋能银行风险管理研究报告

要点总结：

1. 银行风险管理是贯穿银行整个业务流程的重要问题。根据巴塞尔委员会发布的《巴塞尔协议III》，银行风险可以划归为以下几类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、系统性风险、战略风险、道德风险。其中属于可以通过管理来降低发生可能性的风险为：信用风险、操作风险及流动性风险。本报告中将银行业务按照其涉及的风险进行划分，将可进行管理的三个风险对应的业务进行了归类汇总。

2. 继10月24日区块链技术解决银行风控难的问题得到了国家层面的重视后，2019年11月28日中国银行研究院发布的《2020年度经济金融展望报告》就明确指出，区块链为银行业带来了应用机遇。

3. 据不完全统计，截至2019年12月国内已经有包括工农中建在内的20多家国有、股份制以及城市商业银行在其业务流程中落地并使用了区块链技术，应用场景极广。

4. 注：本文中不包括供应链金融的应用，想了解相关内容可关注TokenInsight《区块链技术赋能供应链金融研究报告》。点击进入

区块链技术赋能银行风险管理研究报告

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一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

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行情与市场情绪

近一个月BTC行情走势

一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

来源：chain.info

比特币在12月1日有效跌破11月25日触底反弹形成的上涨通道，之后数次下探7100，但均未形成有效突破。近几日，行情在7100至7270之间反复震荡寻找方向，上方7500-7600一线阻力较强。整体盘面形势很弱，交易量持续缩小，短时大量资金很容易形成操纵，多次出现急涨急跌，后市并不乐观。

市场情绪

一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

来源：alternative.me

就市场情绪来看，近期的情绪指数均维持在“极度恐惧”或“恐惧”范围内，表明大部分交易者并不看好后市的形势。恐惧情绪已经维持了两周以上，而根据目前形势来看，这种情绪或将继续延续。

大额转账的对比

一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

来源：chain.info

从本周发生的链上大额（50BTC及以上）转账数据来看，转账总量和次数与上周及过去十周平均值相比均有大幅下降。大额转账总额比上周减少近40%，转账次数减少约12%。与过去十周的平均值相比，总体转账额减少约25%，转账次数减少7%。可以看出，随着比特币量价齐跌，链上大额转账也呈现活跃度下降的趋势。

大额转账

1,000BTC以上巨额转账对比

一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

来源：chain.info

去除明显的交易所内部转账等干扰数据后，本周共出现了4次1000BTC以上的巨额转账，总金额达到约1.65万BTC。转账额与转账数较上周及十周平均值均有大幅下降。交易所等大型机构往往是比特币巨额转账的主要参与者，此类巨鲸的内部转账会对有意义的巨额转账识别造成干扰，如上周Bittrex的内部钱包整理，在链上产生了数十笔超过5万BTC的转账。除去此类转账的干扰后，本周的巨额转账数量与次数下降明显，与冷清的行情相符。

交易所余额与流入流出

链上BTC余额前十的交易所

一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

来源：chain.info

前五交易所钱包两周内净流动

一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

来源：chain.info

过去两周，交易所BTC余额的前4名没有变化，而之前的第5名Bittrex由于大额提币，余额下降到第8，而第5名由Kraken递补。

从净流动角度来看，前5名的交易所在近两周内的流入流出量均不大，大部分时间的单日流动量不超过2,000BTC，与余额的变动相符。

交易所余额与流入流出

交易所间的大额流转

一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

来源：chain.info

从流转数据可以看出，Kraken、Bitstamp、币安与火币均有较大量的大额提币，但结合交易所余额来看，提币的整体数额对交易所余额的影响并不明显。而流入量较大的交易所有火币、币安、Coinbase，大额流入量较流出相比更加微不足道。

区块链网络数据

近期算力与挖矿难度变化

一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

来源：chain.info

比特币挖矿难度与日均算力有小幅波动，但整体保持平稳。从历史数据来看，算力与难度目前仍处于历史相对高点。

一周数据概览：链上大额转账活跃度下降，比特币挖矿难度保持相对平稳

来源：chain.info

从表征网络活跃度的主要参数可以看出，除了总转账额略有上升之外，其余主要网络参数在近两周内都有明显下降，说明链上活跃度下降，与行情数据反应的情绪一致。

免责声明：本报告所涉及的观点均是基于数据分析的综合研判，仅作为参考不作为投资依据，炒币有风险投资需谨慎。

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编译者/作者：欧娟

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