Python版追涨杀跌策略

趋势策略一般使用各种指标来判断行情方向，使用各个指标数值对比结果来作为交易信号。这样就避免不了使用参数，计算指标。既然使用了参数，就会有拟合的情况。在某些行情下策略表现非常好，但是如果运气不好，行情走势是对当前参数非常不友好的时候，可能策略表现就会非常差。所以，个人理解，对于策略设计应当是越简单越好，这样的策略健壮性会好一些。今天我们就来分享一个不使用指标的趋势策略。策略代码非常简单，只有40行。

策略代码：

策略简单分析

策略原理非常简单，不使用任何指标，只是使用当前价格作为交易触发依据，并且主要参数只有一个ratio控制开仓触发。

做多触发：

使用当前的价格，对比基础价格，当前价格大于基础价格时，并且价格超出ratio * 100 %时，触发挂单，挂出多单。

下单后，更新基础价格为当前价格。

空单触发：

做空方向原理相同，使用当前价格，对比基础价格，当前价格小于基础价格时，并且价格超出ratio * 100 %时，触发挂单，挂出空单。下单后，更新基础价格为当前价格。每次下单的订单量为可用资金数值的ratio * 100 %。除非计算出的下单量小于参数设置的最小交易量minStocks，否则就下单。这样让策略，跟随价格变动追涨杀跌。

回测测试

回测时间范围大概一年。

运行结果：

最近有用户说Python策略比较少，后续就多分享一些Python语言编写的策略。策略代码也非常简单，非常适合发明者量化初学者学习。

策略地址：https://www.fmz.com/strategy/181185

策略仅供参考学习，回测测试，有兴趣可以优化升级。

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原文链接：https://news.huoxing24.com/newsdetail/20200117115401531956.html

编译者/作者：发明者量化

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