当相关新闻发布时，加密货币会上升吗？

不可预见的事件影响股票交易。例如，在季度收益会议或自然灾害中出现的意外常常被吹捧为价格变动的催化剂。

除了著名的争议之外??，还有大量的文献剖析方法可以量化这些关系。

事件反应动力学在加密货币市场中被过度利用。记者有权将价格变动与技术性事件联系起来。

有关此类事件的投机性的叙事会反馈-代币发行者需要流动性（与零售相关），而专业媒体则需要听众（具有轻松获利的承诺）。

这些价格变动中的任何一个实际上是否与它们相关的事件有关？

通常要注意一个重要的区别：突发事件导致股票市场异常收益（不是收益会议本身，而是多少超过或失望的同意的期望）。

从理论上讲突发事件少见“加密货币”-根据定义，结果，性能和资本流入/流出任何货币都是公开的。信息不对称（关于“相关事实”）被削弱。

所以…

那会吗技术事件保留一些影响力关于加密货币价格公开交易？

样本：35个事件；之前/之后15周

为了回答这个问题，我们收集了经过25种货币（在市值排名中排名第1至300之间）的价格序列35项归类为“重大升级”。该示例从2018年1月1日至2020年1月13日。这些硬币中有21个最初是以太坊的代币;到2020年初，有15个。

观察到的事件的性质在技术上有所不同。多数升级都被认为是产品发布路线图（对于Numerai，为擦除平台）一个新的区块链（EOS从ERC20版本迁移到其自己的平台）到硬分叉（君士坦丁堡，以太坊；阿加莎，以太坊经典）。所有事件已经公众知识发生在市场中。

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价格曲线

下图显示了所研究货币的价格演变（以比特币计）。

数据按每周关闭时间（7天）分组，其中d = 0为发生事件的日期。 X轴从15周升级之前15周后。

35个事件的价格曲线； t0 =事件发生的日期。

季节性并未从系列中打折-样本涵盖了看跌市场和早期看涨市场。中位曲线（红色虚线）在t = 0之前的几周膨胀，在后几周失去呼吸。

尽管在事件发生后触发了一些异常值（Chainlink，浅紫色），但是观察到的数据不可避免地下降了。

每周收益

下图显示了所分析货币的每周收益。

每周收益中位数的峰值在事件发生前的第3-> 2周。在事件发生的那一周，中位数收益率是可笑的正数。

累积异常收益（CAR）

进一步的分析表明较高的资本货币对事件的反应更好观察到的类型市场阶段（熊或牛）是重要因素事件对价格的影响程度。

根据异常收益的估计，可以得出一种推论事件“价值”的方法（MacKinlay，1997），方法是：

其中rt是实际收益，E是[rt] 是预期收益

累积异常收益（CAR）表示在时间窗口上的“异常”欣赏。

他很好奇知道哪个货币部门对事件的反应更好技术人员？找出是否有伟大的策略在特定的加密货币炒作时刻最大程度地减少损失并获得更多回报？

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原文链接：https://www.criptofacil.com/as-criptomoedas-sobem-quando-saem-noticias-relevantes-sobre-elas/

原文作者：Paradigma Education

编译者/作者：wanbizu AI

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