我的量化之路，从爆亏到爆赚！

各位宽友大家好，我是千千，哦不，千千的化身。千千是我家猫，对没错，招财猫。我的量化之路，从地狱到天堂，多亏了它，这段不算太长的交易故事得从3年前说起。

一、挖矿

3年前，我刚毕业，本硕专业并非金融相关，生活圈子相对封闭，不缺钱，对赚钱什么的也毫无兴趣。和比特币结缘源于挖矿，因为我天生爱折腾，当时已是骨灰级硬件爱好者，巅峰时期手上同时有3个amd的cpu（首发抢到第一代锐龙1700x）、4个intel的cpu（最喜欢的是一代神u 4790k）、nvdia显卡若干张（各种泰坦、sli、xx80ti）、amd显卡若干张（组3A平台必备，最喜欢的是r9 nano和x295核弹）、各种机械键盘（当时从欧洲淘到海盗船k70银轴是国内第一把）、各种定制耳机若干个（助听器店灌耳模，发到美国定制的那种）、电吉他fender gibson ibanez各1把、marshall音箱等等，痴迷于各种电子产品满速运转的场景。当我偶然间百度到cpu可以挖矿那一刻，瞬间吸引了我的全部注意力，居然有东西可以让我手工DIY出来的顶配主机+定制水冷发挥作用了！！！于是乎，从cpu挖矿，我很快进展到显卡挖矿、矿机挖矿（有免费电）。再后来，免费电不让用了，币价+电费双重因素让挖矿变得无利可图，为了解决这个问题，我百度了很久，直到我发现了————套期保值，量化之路从此踏上征途。

二、行走在悬崖峭壁

懂交易的人应该都很熟悉套利保值，简单解释就是按照预计挖矿产出，做空相应数量的币。这样及时币价下跌也能锁定挖矿利润。但是我相信大部分矿工应该也会和我一样，在套保的过程中，逐渐感受追涨杀跌的魔性，是啊，动动手指就能赚币，还费劲心思挖矿干啥？？？很快，挖矿就被我忘在脑后，和市场上大多数散户一样沉醉于追涨杀跌，我中了炒币的毒！事后回过头来看，这段时间真的是我人生中的至暗时刻，唯一幸运的是千千加入了我的家庭。

三、打开地狱之门

刚开始炒币时，K线都看不懂，什么均线、指标都不知所云，涨跌全靠猜，盈亏全靠命，对20倍杠杆核100倍杠杆没有一个直观的认识，我甚至不知道杠杆越大爆仓越快，甚至连爆仓、强平是什么意思都不是很清楚。很快，我就受到了市场深刻的教育，充500...爆仓...充2000....爆仓...充10000...爆仓...充20000...，不信邪的我不幸的成为了这个残酷食物链的最低端生物——韭菜，反复被收割。这个过程一度让我无比悲痛，幸好有千千的陪伴，起到了很好的减压效果，如果没有它，可能我的交易之路就此终止。

四、倔强的韭菜

难道我注定只能当韭菜吗？？？一番痛定思痛过后，我不信命！我不服输！！我命由我不由天！！！身为工科生，我知道万事皆有背后运行的底层逻辑，就像牛顿发现万有引力三大定律之后，整个太阳系内星体的运转都了如指掌。于是，我开始如饥似渴地学习交易技巧，例如蜡烛图、XXX战法、徐翔的神话、利弗莫尔、华尔街之狼、大空头、期海沉浮、巴菲特、索罗斯、涨停起爆xxx、供需理论、期货操盘手、跟庄秘籍……当我看过关于交易的资料超过100本之后，我开始尝试技术分析，很快我就欣喜地发现，我依然是个亏货。难怪牛顿这么牛的科学家最后炒股一样爆亏，因为这种所谓的“技术”分析，都不能认识到市场的本质，都不能认识到市场的本质，都不能认识到市场的本质，不被割才怪呢！

五、发现新大陆

再一番痛定思痛，我开始思考，如果大部分人亏钱，一定有人赚钱，如果我稳定亏钱，一定有极少数人稳定赚钱，那么怎么才能成为这一部分极少数人呢？又是一番百度，我终于发现了量化交易这个概念，再百度量化交易，oh my god!!!居然又很多很多量化交易网站。于是我开始如饥似渴地翻阅网站中的资料，很快我就发现，fmz.com是干货最多、功能最强大的量化交易平台，没有之一。虽然我没有见过Zero、小小梦等fmz量化大神，但我已然成为他们的粉丝。

六、荆棘之路

经过一番学习之后，我开始动手编程。并且我选择了最艰难的一条路，从零搭建量化交易平台。其实fmz已经提供了成熟的接口封装、回测调优等等常用量化工具，替用户完成了80%的开发工作，并且提供了大量入门策略示例代码，绝对是新手的福音。但是我天生不喜欢走捷径，并且我本身具备一定的编程基础，推荐新手还是用fmz平台。接下来我花了大量时间，从零写接口、从零写回测、从零写策略、从零搭系统。我从来不做模拟盘，直接拿真金白银实盘做测试，因为我知道，只有亏得肉疼，置我于死地，才能激发我的潜能，撸出最牛的代码。在这个过程中，我积累了大量的经验，从现货套利到高频到趋势到网格到……只要互联网上被我搜到的策略我全部复现一遍（再次推荐fmz.com，干货真的太多了），翻遍了能找到的券商研报，看了上百篇资产定价、交易类的学术论文，与2位传统金融量化总监深入探讨过策略开发经验，和斯坦福、伯克利、NYU、清北复交、武大华科的同学组过队，进过多家币圈私募，蹭过交易所大户会的饭。同时我也付出了代价，因为长时间撸代码（某段经常连续12h+，做梦都在coding），确诊了颈椎病，直接导致我不得不选择离职在家休养。

七、胜利之光

功夫不负有心人，在我淌过差不多二十多个雷坑后，陆续有策略开始盈利了。现货套利策略陆续开始有人愿意投资，稳定运行了一段时间后也拿到了人生第一笔策略分红。一个高频策略曾经3天翻一倍，连续跑了1个多月后盈利因子失效，但是也为我积累了初始资金，让我有了底气继续开发新的高频盈利因子。此后趋势交易系统也开始连续盈利，不知不觉中我副业做量化的收入开始成倍增长，已经远远超过主业收入了。

在这里简单介绍一下不同类型策略的区别和注意事项：

现货套利策略，在币圈套用外汇市场的成熟策略，一般是三角套利、双边套利、跨市三角套利等方法，如果套利机会少还可以预挂单，在coding实现的过程中还需要注意网络优化，比如用长连接而不是短连接，行情获取用ws为主rest为辅助获得相对可靠并且低的延迟，python多线程不如用协程等。高频策略，逻辑简单本金少翻倍快，交易速度快很重要，为了优化速度，砍掉get_balance()，砍掉cancel_order()，精简掉所有不需要的环节，做到极致就能赚钱。

趋势策略，诀窍无他，不要纠结震荡亏钱！不要纠结震荡亏钱！不要纠结震荡亏钱！专注多策略多周期多品种组合才是唯一正道。另外回测有很多很多坑，回测只能用来证伪，一定不要用来验真，把一定是亏钱的参数统统排斥掉，剩下的就是可能赚钱的参数，然后再辅以资金管控、风险管理，基本就能做到稳定赚钱了。

在这个之后，我选择做开源社区，我创建了一个微信公众号《千千的量化世界》用来分享我的量化源码和视频，我开始在github上开源策略代码，在哔哩哔哩上发布视频讲解，后续也会在fmz.com上持续投稿，我希望能像当初fmz.com帮助我一样帮助新入门的quanter们。

八、总结

Fmz平台特别适合新手入门，如果没有做一套完整商用量化交易系统的需求，完全可以用一辈子fmz。量化交易其实圈子很小，和其他行业相比相当小众，全职做量化的机会其实并不多，竞争激烈，门槛也相对较高，指望随便写点代码就能躺赚并不现实。虽然交易领域内容很多，但是能赚钱idea其实就那几类，而最终决定能不能赚到钱，往往就在于某几个细节，这些只有自己动手一行一行代码敲过，在实盘中反复测试过，才能有深刻理解，妄想问题简单化走捷径必然翻车，要么立刻翻车，要么先尝到甜头，最后翻大车。

交易界没有圣杯，量化策略开发和系统完善是一个无止境的过程。人类社会的风口时刻在变化，交易市场行情也在时刻变化（不仅是价格，还有盘口深度、买卖价差、定价效率、场外因素等等）。长久的呆在市场里未必是好事。心态很重要，多谢千千喵，在无数次踩坑后的懊悔、恐惧时刻，只要有它在我就能恢复平静的心态，然后继续前行，招财猫名副其实。

九、致谢

感谢zero、小小梦、小草、子楠、扁豆子等fmz大神无私奉献的量化干货！

感谢sun、dj、david、yang、zhang、gcouple.J、Eric Hu、邢不行、吕洋洋等量化大神给我的帮助和指导！！

感谢fmz平台！祝越来越好！！！

本文来源：发明者量化
原文标题：我的量化之路，从爆亏到爆赚！

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编译者/作者：发明者量化

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