币圈小将：什么是量化交易？量化交易到底如何盈利？

相信我们很多的投资者都听说过“量化投资”，但是自己想参与进来的时候似乎又无从下手，不知道怎么选择和判断。那么什么是量化交易？量化交易到底如何盈利？

量化投资，简单地说就是利用数学、统计学、信息技术并结合人的投资经验来管理投资组合，利用电脑弥补人脑不能快速处理大量信息和情绪化行为的不足。

下面这两张图可以比形象的说明量化交易和主观交易的不同

通过对量化交易的定义看到量化交易对比手工交易的明显优势有以下几点：

1、克服人性的弱点，没有贪婪和恐惧，纪律性强、严格执行投资策略，不受投资者情绪的变化而随意更改。

2、模型的系统性：多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的处理，结合大数据处理技术捕捉到更多的投资机会。人的经验和总结和大数据相比就显得手工交易的机会比较有限。

3、及时、快速、准确：及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。并且保证下单的准确无误，这是主观交易无法相提并论的。

在数字货币市场比传统市场更适合量化交易的几个特征：

1、交易不间断：数字货币市场全球 7*24h*365day 不间断，通过程序化交易策略才能实现不间断交易，靠人工根本无法达到。

2、交易品种多：目前数字货币种类繁多，再加上不同的定价货币，形成更多的交易对。通过程序化交易不会错失机会，多品种和多市场只能靠程序完成。

3、基于历史数据的回测检验和优化：程序化可以将你的策略参数化和结果提前进行预测，让你对交易策略本身的理解更加透彻，形成自己的交易系统。

量化交易的盈利主要是依靠交易模型来实现，对数学和统计学的知识要求比较高。通过历史回测来检验策略模型的胜率、盈亏比、夏普值、年化收益率等指标来挑选使用实盘的交易模型。量化交易可以利用计算机对海量数据分析得到常人难以发现的盈利机会，而且有些机会只有量化交易才能利用。

比如你发现一种交易方法，其特点是盈亏的额度相等，但盈利的概率是55%，亏损概率45%。首先这种小差距的概率规律，非量化模型历史回测不能发现，其次，要利用这个规律盈利需要大量次数的交易才能稳定盈利，这也必须量化交易才行。

量化交易策略

数字货币量化比较常见的策略类型：CTA策略、搬砖套利、三角套利、期现套利、做市商策略、高频交易等。为大家简单介绍2种常见策略：

1、CTA策略(Commodity Trading AdvisorStrategy)称为商品交易顾问策略，也称作管理期货。商品交易顾问对商品等投资标的走势做出预判，通过期货期权等衍生品在投资中进行做多、做空或多空双向的投资操作。

就投资方法而言，CTA基金有两大类，一类是主观CTA，即由基金管理人基于基本面、调研或操盘经验，主观来判断走势，决定买卖时点；

第二大类是量化CTA，是通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策。其中每个策略又包含了一些不同的子策略。

量化CTA中用的比较多的策略是趋势交易策略，趋势交易就是用大量各种策略模型寻找当前的市场趋势，判断多空；趋势策略可以说是无惧牛熊，只要有上涨或下跌的行情就能获利。这种策略特别在牛熊快速转换或者趋势明确时，优势非常大。但如果趋势不明显，或者是震荡市场，那么这种策略可能会因为来回不停的止损而出现回撤。

2、期现套利策略：期现套利的实质是对现货价格和期货价格的基差进行投机。理论上来说，期货价格就代表着现货未来的价格。但二者之间会存在基差（基差=现货价格－期货价格），基差的变动是可以分析和预测的。一旦基差偏离较大，就出现了期现套利的机会。即使分析失误套利的风险也远比单向投机的风险低。

传统量化与数字资产量化的区别

传统量化与数字货币在策略和从业人员有很多相同点，甚至很多数字货币团队是从传统金融上转业过来。两者又在在市场流动性、监管方面、交易环境有比较大的区别，尤其是市场监管方面，目前数字货币领域还是灰色领域。

个人投资者如何参与到量化交易？确保量化策略稳定获利？

1、量化投资是一个专业性较强的工作，不建议不会编程的个人投资者直接进行量化交易策略的开发。专业的事情最好由专业的人来做。

2、如果只是想是确保稳定获利的话，个人建议选择统计套利策略。

目前的量化交易市场上存在什么问题？

1、交易所基础设施差，经常会发生服务器不稳定和故障。

2、没有具有信任背书的托管渠道。

3、市场有效性差。

4、交易所过多导致流动性分散。

量化交易在数字货币市场面临较大挑战。但是因为是早期市场，也存在较大的机会。

策略的适应性问题，在传统金融领域也同样出现，策略不可能一成不变也可以赚钱，大多数策略需要不断根据市场行情进行修正参数。目前交易深度的问题，也很正常，数字货币在某种程度上也会牛熊进行转换，也算是一个周期性行业

要解决策略的适应性和应对交易深度的解决方式，最有效的是加入自适应算法，也可以说是人工智能算法，这样程序会根据市场的变化而自动调整，比如，程序可以根据盘口的变化对微观走势进行预测来决定挂单价格。比如，可以根据市场波动率和盘口厚度自动调整下单手数，等等一系列此类智能算法可以有效解决这个问题。

因为没有人能完全准确预判市场走势，而市场总是后知后觉，我们能做的只有让程序去不断适应市场的走势。此类智能算法和机器学习算法不同，因为当前市场样本数少，样本数据不充分的情况下深度学习的结论准确性也会较低。

最重要的投资原则和风险是什么？

因为高风险的市场并不适合普通散户进入，尽管中国有一个散户特征非常强的群体。但是“All in百倍币”、“百倍杠杆做合约”这些极度的风险偏好者还是会很快在市场上消失，也希望普通投资者能回归理性，分散投资。

最重要的投资原则：宁缺毋滥，投资量化团队是主要投人而不是模型。投资的主要风险是对市场认知不足，容易被短期的业绩和包装所误导，缺少耐心必然导致失败。

投资者选择量化策略的时候要想好自己的风险承受能力，目前最大风险就是市面上绝大多数量化团队都是骗子，需要注意风险。没有百分百不亏钱的策略，我们也曾经给客户较大回撤过。最重要的投资原则是要鉴别量化机构的投资背景，假如全亏完了，该机构有没有资本进行赔偿。

量化交易最大的风险就是滥用杠杆，不要羡慕用高杠杆换回来的超额收益，更不应该抱着对风险的侥幸心理。稳定而可持续的收益长远来看一定是最佳的。不应因追求高收益而忽略风险。

本文观点仅供参考，不构成投资建议。币圈波动大，投资需理性。

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虽然现在币圈市场看起来并没有想象中的那么美好，但有句话说得很好：“机会永远是给有准备的人”，我们要对将来的的机会做好准备。但是应该怎么买，什么时候卖呢？判断什么时候买，什么时候卖，不是任何人能够准确判断的，在这种情况下我们应该如何去赚取更多的钱？笔者这边建议直接使用智能量化交易软件就可以全自动赚钱了。如果你没了解过量化交易，或者不知道市面上哪些智能量化比较好的话，这里笔者推荐CCR智能量化机器人，CCR智能量化机器人是适用于币圈现货的一款全自动炒币机器人。

相比市面上其他的炒币机器人，CCR智能量化机器人有十大优势：

①资金安全：资金全部在用户自己的账户，我们不会碰用户的本金，机器人是使用交易所提供的API接口来交易，无权提现，机器人只能进行买入、卖出操作。

②平台安全：我们CCR目前完美兼容火币、ZB、币安、OKEx、gate这些大型交易所，资金安全有保障。

③7*24小时全自动交易：我们的机器人运行在阿里云、腾讯云等云服务器上，全天候不停歇盯盘。只要阿里、腾讯的服务器不拉闸，机器人就不会停止运行，解放双手，无需再费时费力人工盯盘，还投资者一个良好的作息时间。

④规避客观情绪影响，策略严格执行：信号严格判断，规避人工主观情绪的影响，不符合条件坚决不补单，不交易，不平仓。

⑤一键启动：我们一直在努力降低量化交易的操作难度。在机器人中，填写仓位、品种数量，选择风险类型，即可一键设置，一键启动。数字资产交易新手，轻松上手，快速使用。

⑥制定交易策略与仓位分配：机器人内置多种交易策略，从“保守-”到“激进+”，满足不同的风险类型。设置策略后，机器人将智能分配每次进单的仓位和条件，严格执行交易策略，交易补单策略，根据当前行情，云大数据实时调整。

⑦交易速度：因为机器人是7*24小时监控盘面，一旦出现波动，机器人会在0.05秒内完成买入/卖出的操作，无须担心错过最完美的行情。

⑧追踪止盈：机器人在行情到达设置好的止盈点之后，会自动开启追踪止盈功能，让盈利比例不断突破最高值，直到行情回调1%（回调数值可自行设置）再止盈出场，让收益最大化。

⑨追踪建仓：在遇到瀑布或者阴跌行情的时候，机器人会针对下跌趋势，需要行情回调1%再建仓（回调数值可自行设置），即如果达到了算法的建仓点，行情继续下跌，即自动延迟补单，做到尽可能的低位补单，让交易成本更低。

⑩网格止盈：网格止盈可以在策略建仓数量较多时，即使未达到策略整体止盈条件，也可收单获利，减少持仓数量，释放部分本金，减轻持仓压力。

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编译者/作者：夜枭zz

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