外汇流动性适应电晕样时间并从高峰时段迁移

金融市场分析公司Mosaic Smart Data最近发布了一项研究，该研究通过最近的数据检查了外汇市场的流动性。该数据是通过外汇结算提供商CLS Group提供给公司的。

注意到市场流动性的主要变化

在本报告中，关于CLS给出的营业额数据，流动性状况注意到了很少的事情，并且对主要外汇对的广泛趋势进行了审查。最明显的是，3月份的月交易量激增至1.81万亿美元。该研究还详细研究了市场的流动性状况，尤其是在几个市场压力时期。这样一来，冠状病毒大流行在流动性和挥发性方面所发生的变化的持续时间和幅度就一如既往。

有了这些可解释的数据，有一些主要迹象表明整个外汇市场，它们在流动性方面已摆脱了传统的高峰时段。

分散流动性

通过使用多因素模型，Mosaic所做的研究涵盖了两个不同的时间段：标准时间段（从2018年1月延伸到2020年2月27日之前），以及在冠状病毒大流行中经历压力的时期，即2020年2月27日至3月26日。

通过考虑外汇小时小时数的过程，该报告能够显示出货币市场内非常动荡的时期使投资者脱离了伦敦的固定交易时间。对主要货币对的依赖程度降低，使得流动性水平在英国时段平均分配。在纽约外汇交易时段中，可以注意到这种趋势，纽约外汇交易时段内的流动性充沛而闻名。

没有孤立发生

一个例子就是欧元/美元和英镑/美元交易对的流动性在纽约市场收盘前和前后（格林威治标准时间18:00到20:00左右）像石头一样下跌。这与正常的市场状况形成对比。此外，在东京交易时段内，GBP / USD交易对的流动性有所改善，在悉尼收盘时间附近进一步飙升。欧元/美元交易对在压力时期内格林尼治标准时间16:00左右开始趋于平缓，这意味着对伦敦交易时间的关注减少了。

对于美元/日元交易对，流动性在伦敦交易时间内也更平均地分配。似乎随着压力源事件的发生，对固定间隔的依赖似乎已经下降。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/04/10/fx-liquidity-adapting-to-corona-like-times-and-migrating-from-rush-hours/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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