BVCGAIA量化母基金2020Q1逆市斩获超60%年化收益

2020年一季度加密资产市场整体市值在3月份单日暴跌50%，BlockVC旗下BVCGAIA量化母基金却在一季度保持近60%年化收益和2%以内的最大回撤水平，一期管理规模超6000BTC，诠释稳健收益与最强风控的加密资产管理典范。

2020年一季度受油价暴跌和新冠疫情造成的全球流动性危机影响，整个加密资产市场的波动率急剧放大。在一月份，借由BTC等主流币种产量减半利好，BTC、ETH等加密资产价格迅速从底部反转，并连续一个月强势上涨；二月份以ETC和BSV为首的加密资产率先达到阶段性顶部开启大幅回调和多次剧烈宽幅震荡；3月份加密资产市值在短暂反弹后暴力杀跌，3月12日-13日加密资产市场的整体市值由超过2200亿美元下降至最低1190亿美元，最大跌幅接近50%，加密资产市场因高杠杆造成连环爆仓和流动性危机，90%以上加密资产投资者出现亏损。在经历了半小时内25%和24小时内50%以上幅度的剧烈下跌后，市场上超过2倍以上杠杆倍数的多头仓位都面临爆仓风险，诸多参与加密资产量化交易的团队由于风险敞口对冲失效的原因出现巨额亏损。

在2020年一季度的极端行情下，BVC GAIA量化母基金依然保持回撤极低、收益稳健的良好表现。BVC GAIA通过对策略组合执行严格的仓位管理，在市场行情与策略盈利逻辑不匹配时降低策略执行仓位，有效减小基金净值的磨损回撤，并在加密资产市场极端行情中，控制肥尾风险、实现稳定盈利。BVC GAIA量化母基金在一季度的历史最大回撤始终保持在2%以下，即使在2月底的宽幅震荡行情中，单日最大回撤也未超过1%。在3月12-13日的黑天鹅事件下，BVC GAIA的风控系统运行稳定，出于风险控制考虑，提前降低仓位杠杆水平，策略组合在此期间依然保持稳定盈利状态。BVC GAIA量化母基金在一季度总体收益水平已达到15%，年化收益率达到60%。

BVC GAIA量化母基金是由BlockVC于2019年初推出的量化旗舰基金，旨在通过严选顶级的量化团队和稳定的量化策略（趋势跟随、统计套利等），并结合BlockVC强大的二级市场分析和黑天鹅事件预警能力，以及完善的风控引擎，持续为BlockVC以及其战略合作伙伴们创造低风险的稳定收益。目前BVC GAIA第一期基金管理规模达到6000BTC，累计投资8支顶级量化团队，实现BVC GAIA母基金筛选团队时所提出的三大要求：1.极低风险（本金近乎零回撤）2.策略资金容量大（中低频策略）3.综合收益高于行业水平（年化收益50-60%）。

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编译者/作者：BlockVC

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