蜂鸟数据：相关性周期指标CCY

上一篇文章讨论了基于与趋势线的相关性的指标。这次，我们将研究John Ehlers的另一个基于相关性的指标。新的“相关性周期指标”（Correlation Cycle indicator，CCY）可测量正弦波与价格曲线的相关性。指标非常有用，但并非用于生成交易信号，而是用于不同的目的。

Ehlers在最近的S＆C杂志上发布了指标以及TradeStation代码。由于C语言支持函数指针，因此我们可以用更短，更优雅的方式对其进行编码：

correl函数测量价格序列和任何给定曲线间的相关性，曲线由Func计算。这使我们可以通过使用不同的Func来创建各种指标。例如，它将Ehlers的Correlation Trend Indicator的实现代码减少到2行：

上面代码中的空correlY函数指针用作Func的模板，并用于在correl函数内部调用它。对于CTI，它只是一个上升斜率（负数，因为序列是相反的顺序），对于CCY，它是标准余弦函数。

首先让我们看一下CCY指标应用于正弦波时的行为。我们正在使用Zorro的波生成器来产生正弦线性调频脉冲，其周期长度从15根K线上升到30根K线，这比使用的20根K线的CCY周期分别低25％和高50％。代码如下：

这证实了埃勒斯的压力测试。较短的时间导致相位滞后，较长的时间导致相位超前。现在，我们将指标应用于实际价格。此代码在SPY图表中显示CCY及其变化率（CCYROC）：

如何将相关性周期指标用于交易系统？该图表可能暗示其峰值或谷值可以用作交易信号，但是您可以节省测试时间：我已经这样做了。CCY不利于生成交易信号。但是埃勒斯有另一个想法。CCY和CCYROC的相位角反映了市场状态。对于上升趋势，返回1；对于下降趋势，返回-1；对于循环状态，返回0。下面是Ehlers CCY市场状态指标的代码：

应用到SPY（标普500指数ETF）：

乍一看指标似乎能够很好地侦测趋势和周期，但在实际交易系统中有多有用？

为了找出答案，我们使用一个简单的趋势跟随策略，分别测量在整合CCY市场状态指标和不适用CCY市场状态指标下的策略表现。策略使用低通滤波器来检测趋势反转。唯一的参数是低通滤波器的截止周期。该参数是前向优化的，因此系统的确取决于任何选择的参数值。不使用CCY市场状态指标的趋势跟随：

趋势策略在低通滤波后的价格曲线的波谷进场做多，在波峰中进场做空，净值曲线如下图所示：

我们可以看到单纯的趋势跟随策略表现一般。虽然策略实现盈利，但主要利润来自价格崩盘时的一些幸运交易。让我们看看CCY市场状态指标是否可以提供帮助。它有两个参数，周期和阈值，均向前优化。新脚本如下：

新系统仅在市场状态为1或-1时交易，当市场状态为0时平仓并观望。我们可以看到，这显着改善了净值曲线：

我觉得多数人会倾向于使用第二个交易系统，即便它在崩盘的时候没有产生交易。结论：埃勒斯的CCY市场状态指标表现出色。

本文来源：蜂鸟数据Trochil
原文标题：蜂鸟数据：相关性周期指标CCY

—-

编译者/作者：蜂鸟数据Trochil

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。