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选择选择比特币的交易员押注在波动性之后看涨

2020-07-10 wanbizu AI 来源:区块链网络

尽管比特币本周上涨了3%,但总体交易环境仍然黯淡,波动率多年来一直徘徊在低点。

目前10天的实际波动率仅为20%,为两年来最低。 根据总部位于新加坡的量化交易公司QCP Capital on Telegram的说法,这是一个“低水平,仅在2018年9月和10月才可用”。

早在2018年秋天,低波动性合并以6,000美元以下的大幅下跌结束。 但是,这一次期权交易者预计会出现更高的突破。 QCP Capital说:

“由于过去一周的波动性可能会增加1个月(即多个买单),从而导致与实际波动性有明显的差异,因此,贸易商在做同样的繁荣期来结束停滞期的做法。期权合约正在下注(这次它将分手)”。

BTC潜在波动| 资料来源:歪斜

根据加密货币衍生品研究公司Skew提供的数据,在过去6天中,比特币的1个月潜在波动率已从46%增加到55%。

潜在波动率是市场对未来资产风险或波动性的预测,并通过选择可选合同,标的资产价格以及其他输入(例如时间)来计算。时间已过期。

同时,1个月的实际波动率已从78%降至35%。 实际波动率表示过去发生的价格变动。

实际波动| 资料来源:歪斜

这两个数字之间的最新差异表明,交易者将在接下来的4周内从低波动状态转变为高度波动的交易环境。

潜在波幅主要由期权合约(看涨/看跌期权)的净买入压力驱动。 正如QCP Capital指出的那样,最新数字似乎是由对期权的需求增加或押注增加所驱动的。

这很明显,因为1个月,3个月和6个月的看涨期权差异报告为负值。 买权差价是指看跌(卖出)价格与买入(买入)价格之间的差额。

通话偏斜| 阮:歪

本周的1个月差异从11%急剧下降至-5.4%。 负值表示购买(或提高赌注)期权的价格高于出售(折扣赌注)的价格。 因此,事实上,期权交易者正在提高价格,而期权的需求更大。

如果持续数周的交易范围(从9,000美元到10,000美元)以预期的突破幅度结束时,情况将得以维持。

技术图表也支持这种情况。 例如,该加密货币在周三突破了较高端的1个月下降通道,标志着从7月1日形成的10400美元上方的高位回落的结束。

此外,作为动能指标的MACD图表已经越过零上方以支撑多头。

截至发稿时,加密货币交易价格接近9,400美元,当天下跌0.57%。

您可以在此处查看BTC的价格。

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原文链接:https://www.tapchibitcoin.io/cac-trader-quyen-chon-bitcoin-dat-cuoc-vao-bullish-sau-khi-do-bien-dong-squeeze.html

原文作者:Trangthuy

编译者/作者:wanbizu AI

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